میانگین حرکت یکی از ساده ترین شاخص ها برای درک ، محاسبه و استفاده است. آنها از مدت زمان طولانی در اطراف بوده اند. آنها آنقدر متنوع هستند که اغلب در محاسبه شاخص های دیگر مانند گروههای بولینگر ، تمساح ، تریکس و غیره استفاده می شوند.

آنها به طور کلی روند زیر و در طبیعت عقب مانده اند. در حالی که انواع مختلفی از میانگین های متحرک مختلف وجود دارد ، اما متداول ترین آنها به طور متوسط حرکت ساده و میانگین متحرک نمایی است. در این مقاله ، ما به ویژه در مورد میانگین حرکت نمایی بحث خواهیم کرد. برای وضوح بیشتر ، ما EMA و SMA را در مکان های مختلف مقایسه خواهیم کرد.

مقایسه میانگین متحرک نمایی با میانگین حرکت ساده:

آخرین نکته در جدول می تواند کمی مشکل باشد. برای درک واضح ، ابتدا باید بررسی کنیم که چگونه هر دو میانگین متحرک محاسبه می شوند.

SMA = (مبلغ دوره)/n

این یک محاسبه نسبتاً ساده است. این به سادگی بدان معنی است که برای محاسبه 10 دوره SMA ، قیمت نزدیک 10 شمع اضافه می شود و این مبلغ براساس دوره یعنی 10 تقسیم می شود.

ema (t) = قیمت (t) x k + ema (y) x (1-k)

قیمت (t) = قیمت نزدیک امروز ، K = وزنه بردار و EMA (Y) = ارزش EMA دیروز. k یا ضرب وزنی به عنوان ، k = 2/(n+1) محاسبه می شود. n دوره ای است که EMA باید محاسبه شود.

برای مثال: اگر دوره EMA 10 باشد ، K 2/(10+1) = 18. 18 ٪ خواهد بود. با افزایش خونریزی دوره ، ارزش وزن کاهش می یابد اما بالاترین وزن همچنان با آخرین داده ها باقی خواهد ماند.

نکته قابل توجه در اینجا این است که محاسبه میانگین متحرک نمایی برای هر روز به EMA روز قبل نیز نیاز دارد ، این بدان معنی است که مقدار EMA هر روز و هر روز درست از ابتدای نمودار در محاسبه گنجانده می شودآخرین مقدار EMA. به عنوان مثال. اگر ما 50 دوره SMA را محاسبه کنیم ، قیمت 51 روز قبل از امروز کاملاً از محاسبه کاهش می یابد و هیچ تاثیری ندارد. با این حال این مورد برای EMA نخواهد بود. با توجه به این واقعیت ، بسته به در دسترس بودن داده های تاریخی ، می توان مقادیر EMA کمی متفاوت را در سیستم عامل های مختلف نمودار مشاهده کرد.

مشاهده تفاوت در نمودار:

در بالا نمودار روزانه اپل به همراه 200 EMA و 200 SMA قرار دارد. خط قرمز خط 200 EMA است و خط آبی خط 200 SMA است. دو نکته مهم در اینجا وجود دارد ، خط قرمز یعنی خط EMA با دقت بیشتری به سمت قیمت حرکت می کند. ما همچنین به وضوح می توانیم ببینیم که خط قرمز در حال پاسخگویی به قیمت های کاهش ناگهانی اخیر است ، اما خط آبی و SMA هنوز هم کاملاً به سمت بالا به نظر می رسد.

از چه نوع شاخص هایی می توان با EMA برای تدوین استراتژی ها استفاده کرد؟

از آنجا که EMA یک شاخص دنبال کننده روند است ، حرکت مختلفی مانند MACD ، TRIX ، PROC ، شاخص های شاخص حرکت تصادفی را می توان به همراه EMA برای توسعه استراتژی ها استفاده کرد. EMA را می توان برای شناسایی روند استفاده کرد و از شاخص های حرکت می توان برای یافتن ورود و خروج استفاده کرد زیرا قادر به تشخیص تغییر زودهنگام روند در روند بزرگتر هستند.

ایجاد و استراتژی پشتی با استفاده از EMA و نشانگر حرکت:

شرایط استراتژی:

ورود: خرید وقتی EMA (50) از EMA (200) و هیستوگرام MACD از خط صفر در نمودار 1 ساعت عبور می کنند.

خروج: 1 ٪ Stoploss ضربه زده یا 2 ٪ هدف مورد اصابت قرار می گیرد.

متقاطع هیستوگرام MACD بالاتر از خط صفر همان است که MACD از خط سیگنال MACD عبور می کند. استراتژی در نمودار 1 ساعته به مدت 1 سال در برخی از سهام محبوب پشتوانه است و نتایج در زیر نشان داده شده است:

این استراتژی یک استراتژی طولانی است. این بازارها اخیراً بسیار نزولی بوده اند ، اما هنوز هم این استراتژی موفق به تولید آلفا خوب به همراه کشش های خوب و خطر برای پاداش شده است. از EMA برای شناسایی دوره های روندهای صعودی استفاده می شود و از هیستوگرام MACD برای گرفتن مدخل استفاده می شود هر زمان که حرکت به سمت صعود تغییر کند.

نتیجه :

EMA سریعتر از SMA نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می دهد. از آنجا که میانگین های متحرک روند زیر هستند ، شاخص های مختلف حرکت را می توان با آنها ترکیب کرد تا استراتژی هایی ایجاد شود. لازم است قبل از استفاده از استراتژی زنده در بازارها ، پشتی را انجام دهید.