معاملات حرکت: انواع ، مزایا ، استراتژی ها و موارد دیگر

معاملات حرکت یک الگوی معاملاتی کوتاه مدت محبوب است. این شامل شناسایی تغییر در قیمت دارایی و سپس گرفتن موقعیت در جهت تغییر قیمت با این انتظار است که قیمت همچنان در آن جهت حرکت کند.

در این وبلاگ ، ما در مورد تجارت حرکت بیشتر خواهیم فهمید.

تجارت حرکت چیست؟

در فیزیک ، اصطلاح حرکت برای تعریف کمیت و جهت حرکت یک شی استفاده می شود. به طور مشابه در بازارهای مالی ، حرکت یک دارایی جهت و سرعت تغییر قیمت دارایی در بازار است.

معاملات حرکت ، استراتژی است که در آن شما دارایی ها را در کوتاه مدت تجزیه و تحلیل می کنید و دارایی هایی را که قیمت آنها در حال افزایش است ، خریداری می کنید. سپس وقتی به نظر می رسد قیمت به اوج خود رسیده است ، آن دارایی ها را بفروشید و از این طریق سود کسب کنید. ایده اصلی این است که اگر در پشت یک حرکت قیمت کافی وجود داشته باشد ، قیمت همچنان در آن جهت حرکت می کند.

اصل اساسی تجارت حرکت "خرید بالا و فروش بالاتر" و برعکس است.

ریچارد دریهوس ، یک سرمایه گذار مشهور ، به عنوان پدر سرمایه گذاری حرکت در نظر گرفته می شود و تکنیک های سرمایه گذاری وی به اصول اولیه تجارت حرکت شده است. دریهوس معتقد بود که بازنده ها را به فروش می رساند و به برندگان اجازه می داد در حالی که دوباره پول از بازنده ها را در سایر سهام که شروع به نشان دادن حرکت می کردند ، سوار شوند.

فواید

معاملات حرکت کمی متفاوت از پارادایم سرمایه گذاری ارزش معمول "خرید کم و فروش زیاد" است. با گذشت سالها ، استراتژی های معاملات حرکت در بازارهای مالی سودآور بوده است.

در عمل ، تجارت حرکت از "خرید کم و فروش زیاد" محبوب تر است. این امر به این دلیل است که شما دارایی خریداری می کنید که در حال حاضر در حال حرکت است. لازم نیست یک دارایی کم ارزش را بخرید و منتظر باشید تا بازار آن سهام خاص را مجدداً ارزیابی کند تا سرمایه گذاری شما در نهایت سودآور شود.

یکی دیگر از مزایای استفاده از معاملات حرکت این است که در طی یک دوره کوتاه پتانسیل سود بالایی وجود دارد. از آنجا که شما در حال افزایش نوسانات بازار به نفع خود هستید ، تجارت حرکت در نهایت به تعقیب عملکرد بازار می رسد تا سرمایه گذاری شما را به حداکثر برساند.

تجارت حرکت چگونه کار می کند؟

استراتژی های معاملات حرکت در حرکت قیمت دارایی کوتاه مدت فرصت ها را پیدا می کنند. فرض این است که اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش باشد ، در غیاب عوامل دیگر همچنان به افزایش خود ادامه می دهد.

به تجارت حرکت به عنوان یک ماشین متحرک فکر کنید. با شروع حرکت به جلو ، سرعت کند است. این زمانی است که سهام را شناسایی می کنید که قیمت آن افزایش می یابد.

با تسریع خودرو ، سرعت افزایش می یابد. اگر سهام را شناسایی کرده اید و آن را خریداری کرده اید ، سرمایه گذاری من اکنون شروع به رشد می کند.

با دیدن یک سیگنال ترافیک قرمز ، ماشین کاهش می یابد و سرعت کاهش می یابد. این شبیه به زمانی است که از موقعیت خود با سود خود در دیدن ضرر حرکت در قیمت دارایی خارج می شوید.

انواع حرکت

دو نوع تجارت حرکت وجود دارد. حرکت سری زمانی و حرکت مقطعی.

• حرکت سری زمانی عملکرد دارایی در مقایسه با عملکرد تاریخی خود است. حرکت سری زمانی با آستانه سود مشخصی مشخص می شود و دارایی های فراتر از آستانه خریداری می شود.
• حرکت مقطعی عملکرد دارایی در مقایسه با سایر دارایی ها در یک نمونه کارها است. این می تواند ده دارایی برتر برتر خریداری شده و ده دارایی عملکرد پایین در حال فروش باشد.

استراتژی های حرکت صرفاً برای سهام اعمال نمی شود. آنها را می توان در آینده و بازارهای خزانه داری نیز اجرا کرد!

عوامل مؤثر بر حرکت

تغییر قیمت کوتاه مدت دارایی توسط تعدادی از عوامل تحت تأثیر قرار می گیرد. برخی از این عوامل به شرح زیر است.

1. عوامل اساسی: اگر یک شرکت اخبار اساسی خوب یا بد را ارسال کند ، قیمت سهام آن شرکت برای دو روز آینده در یک جهت خاص حرکت می کند. در حالت ایده آل ، بازار باید این اطلاعات را فوراً تخفیف دهد ، اما برای اطلاعیه های مهم ، نفوذ اخبار به زمان نیاز دارد.
2. رویدادهای خبری: حرکت یک دارایی نیز تحت تأثیر رویدادهای خبری خاص قرار می گیرد. در مورد یک رویداد خبری برنامه ریزی شده مانند اعلام درآمد ، این اثر از آنجا که انتظار می رود این خبر کوچکتر است. در مورد یک رویداد خبری غیر برنامه ریزی مانند اعلامیه ادغام ، تغییر حرکت بیشتر است.
3. نوسانات بازار: نوسانات بازار عامل اصلی در هنگام تجارت با استفاده از حرکت است. از آنجا که پس از شروع قیمت دارایی ، موقعیتی ایجاد می شود ، نوسانات بالا به این معنی است که فضای بالقوه برای افزایش قیمت وجود دارد تا بتوانید سود کسب کنید.
4. اثر گله: گرایش معامله گران به پیروی از اکثریت در بازارهای نزولی برجسته تر است. اثر گله دار حاشیه سود برای معامله گران حرکت را کاهش می دهد.

چگونه می توان حرکت را تشخیص داد؟

تشخیص فرصت معاملات حرکت بسیار مهم است به گونه ای که می توانید موقعیت ورود خود را در یک دارایی انجام دهید. برای تشخیص حرکت ، می توانید از شاخص های فنی استفاده کنید یا از تجزیه و تحلیل آماری استفاده کنید.

1. شاخص های فنی: شاخص های مختلف فنی برای تشخیص حرکت عبارتند از:
   • نشانگر حرکت: یک شاخص نوسان کننده برای تأیید جهت عملکرد قیمت دارایی استفاده می شود.: یک نشانگر نوسان برای یافتن اینکه آیا دارایی بیش از حد بوده یا از آن خارج شده است.: اینها شاخص هایی برای مشاهده روندهای نوظهور در قیمت دارایی هستند.
   • نشانگر Breakout: از این شاخص ها می توان برای شناسایی صریح شکستن قیمت یا حجم استفاده کرد.
2. تجزیه و تحلیل آماری: شما می توانید از تجزیه و تحلیل آماری مانند آزمون Hurst Exponent استفاده کنید. نمایندگی Hurst مربوط به همبستگی دارایی است و می تواند برای شناسایی این که آیا دارایی گرایش دارد یا خیر ، استفاده شود. در اینجا شما می دانید که توابع اتوکواریا و همبستگی چیست.

روشهای مختلف برای تشخیص حرکت با نمونه های مفصلی در دوره استراتژی های معاملات حرکت در Quantra پوشیده شده است.

برای استراتژی های پیچیده معاملاتی ، حتی می توانید سیگنال های این شاخص ها را برای به دست آوردن یک الگوریتم تشخیص حرکت قابل اطمینان تر ترکیب کنید.

یک استراتژی معاملاتی حرکت ساده

بیایید یک نمونه ساده از یک استراتژی معاملات حرکت با استفاده از میانگین های متحرک را مطالعه کنیم. در اینجا اجرای الگوریتم معروف Golden Cross و Death Cross را مشاهده خواهید کرد. این الگوریتم از دو خط متوسط متحرک استفاده می کند.

دو میانگین متحرک خط آهسته یا میانگین آهسته با یک دوره برگشت بزرگتر است ، می گویند 200. و خط سریع یا میانگین سریع حرکت با یک دوره برگشت کوچکتر ، می گویند 50.

شکل 1. صلیب طلایی و مرگ (منبع: TradingView)

صلیب طلایی یک الگوی نمودار است که نشانگر روند قیمت صعودی است. یک صلیب طلایی هنگامی اتفاق می افتد که خط سریع از خط آهسته در جهت رو به بالا عبور می کند (یعنی از پایین به بالا).

یک صلیب مرگ نشانگر روند نزولی است. این زمانی اتفاق می افتد که خط سریع از خط آهسته در جهت رو به پایین عبور می کند (یعنی از بالا به پایین).

در هنگام وقوع یک صلیب طلایی ، می توان یک استراتژی ساده را برای طولانی بودن دارایی ایجاد کرد و در هنگام وقوع یک صلیب مرگ ، آن را کوتاه کرد.

منطق پایتون برای یافتن سیگنال ها با استفاده از میانگین های متحرک به شرح زیر است.

با کلیک روی دکمه زیر می توانید این استراتژی را در Blueshift امتحان کنید!

استراتژی پیش ساخته را در Blueshift راه اندازی کنید

بازده استراتژی از سال 2015 به شرح زیر است.

شکل 2. عملکرد استراتژی برای استراتژی کوتاه مدت

استراتژی حرکت بهتر از معیار است. عملکرد استراتژی را می توان با اجرای تکنیک های مدیریت ریسک مناسب و تنظیم دقیق پارامترها بیشتر بهبود بخشید.

جالب است بدانید که اجرای استراتژی فقط طولانی (ورود به موقعیت فقط روی صلیب طلایی) بسیار سودآورتر از استراتژی است که در آن موقعیت های کوتاه در صلیب مرگ گرفته می شود. بازده استراتژی فقط طولانی در زیر نشان داده شده است.

شکل 3. عملکرد استراتژی برای استراتژی طولانی مدت

ریسک های موجود در معاملات مومنتوم

مانند همه استراتژی های معاملاتی، معاملات مومنتوم بدون ریسک نیست. برخی از عوامل خطر که باید مراقب باشید در زیر ذکر شده است.

1. زمان ورود و خروج: استراتژی های معاملاتی مومنتوم بسیار حساس هستند. اگر موقعیت ورودی خیلی دیر گرفته شود، سرمایه گذاری ممکن است زیان ده باشد. به طور مشابه، اگر کاهش سرعت حرکت به اشتباه شناسایی شود و یک موقعیت خیلی زود خارج شود، حتی پس از شناسایی فرصت، سودهای بالقوه را از دست خواهید داد.
2. هزینه تراکنش بالا: از آنجایی که این نوع استراتژی فرصت های کوتاه مدت را شناسایی می کند، تعداد معاملات کلی در مقایسه با استراتژی های سرمایه گذاری با ارزش بلند مدت یا خرید و نگهداری می تواند زیاد باشد. این منجر به هزینه تراکنش بیشتر می شود.
3. وقت گیر: معامله گر باید فرصت ها را از نزدیک رصد کند و باید با تمام اخبار مربوط به دارایی مورد معامله به روز شود.
4. احساسات بازار: از نظر تجربی مشاهده می شود که معاملات مومنتوم در بازارهای صعودی بهترین کار را دارد. این به خاطر روان انسان است که در شرایط نامطلوب با هم گله می کنند (بازار نزولی). گله داری منجر به کاهش سود هر معامله گر برای همان فرصت معاملاتی می شود. این تأثیر در دو نتیجه استراتژی بالا نیز به وضوح دیده می شود.
5. روند معکوس: استراتژی حرکت فرض می کند که روند در همان جهت ادامه خواهد داشت. اما گاهی اوقات روند معکوس می شود و این استراتژی با شکست مواجه می شود.

هنگامی که استراتژی معاملاتی حرکتی را در بازارهای زنده معامله می کنید، باید تکنیک های مدیریت ریسک کافی را اجرا کنید. اندازه مناسب موقعیت و توقف ضرر می تواند برای کاهش افت استراتژی و محدود کردن قرار گرفتن در معرض بازار شما استفاده شود.

چگونه تجارت مومنتوم را شروع کنیم؟

برای شروع معاملات با استفاده از مومنتوم، ابتدا باید در مورد مفاهیم معاملات مومنتوم و نحوه تشخیص حرکت، عوامل موثر بر حرکت و ریسک های مرتبط با این نوع الگوی سرمایه گذاری به تفصیل بیاموزید.

یک مکان مناسب برای شروع ، دوره تجارت رایگان فارکس است که در آن استراتژی حرکت مقطعی اجرا و با Blueshift ، بستری برای ایجاد ، پشتی و تجارت در استراتژی های شما یکپارچه شده است.

برای مطالعه در مورد معاملات حرکت به تفصیل ، می توانید دوره Quantra را در مورد استراتژی های معاملات حرکت که در آن مفاهیم با مثال توضیح داده شده و در کد پایتون کار کرده اند ، بررسی کنید. استراتژی های معاملاتی بیشتر در این دوره تدریس می شود که می تواند به شما در گرفتن انواع مختلف حرکت با استفاده از شاخص ها ، اجرای معاملات حرکت با استفاده از آینده دارایی و فرصت های رویداد محور کمک کند. استراتژی های معاملات حرکت در Blueshift اجرا می شود و الگوهای مربوط به Ibridgepy نیز ارائه می شود!

برای مفاهیم پیشرفته در معاملات حرکت ، می توانید این وبینار مفصل را که توسط Nitesh Khandelwal انجام شده است ، بررسی کنید.

سلب مسئولیت: کلیه سرمایه گذاری ها و تجارت در بورس سهام شامل ریسک است. هرگونه تصمیم برای قرار دادن معاملات در بازارهای مالی ، از جمله تجارت در سهام یا گزینه ها یا سایر ابزارهای مالی ، یک تصمیم شخصی است که فقط باید پس از تحقیقات کامل ، از جمله ریسک شخصی و ارزیابی مالی و مشارکت کمک های حرفه ای به میزان شما اتخاذ شودباور کنیداستراتژی های معاملاتی یا اطلاعات مرتبط با آن که در این مقاله ذکر شده است فقط برای اهداف اطلاعاتی است.