شاخص بازار

شاخص بازار ابزاری کمی است که توسط معامله گران برای تفسیر داده های مالی به منظور پیش بینی حرکات بازار سهام استفاده می شود.

خلاصه

• شاخص بازار ابزاری کمی است که توسط معامله گران برای تفسیر داده های مالی به منظور پیش بینی حرکات بازار سهام استفاده می شود.
• شاخص های بازار زیر مجموعه ای از شاخص های فنی محسوب می شوند.
• نمونه های متداول شاخص های بازار شامل وسعت بازار ، احساسات بازار ، حجم تعادل و میانگین های متحرک است.

شاخص های بازار در مقابل شاخص های فنی

شاخص های بازار زیر مجموعه ای از شاخص های فنی در نظر گرفته می شوند ، اما این دو تفاوت اساسی دارند. شاخص های بازار به همان روش شاخص های فنی محاسبه می شوند که با استفاده از فرمول های آماری در مجموعه ای از نقاط داده به منظور استخراج نسبت ها یا فرمول ها انجام می شود.

یک شاخص بازار می تواند از داده های جمع آوری شده از اوراق بهادار متعدد معامله شده در یک بازار معین یا بخشی از یک فهرست استفاده کند. شاخص های فنی معمولاً در پایین نمودار قیمت شاخص ظاهر می شوند ، در حالی که شاخص های بازار به طور کلی در نمودارها و نمودارهای جداگانه ترسیم می شوند.

شاخص های بازار - انواع

انواع مختلفی از شاخص های بازار وجود دارد. شاخص های مشترک شامل موارد زیر است:

1. وسعت بازار

شاخص های وسعت بازار داده های چندین سهام را که نشان دهنده حرکت مشابه قیمت است ، مقایسه می کند. این معامله گران را قادر می سازد تا مشخص کنند که روند در آینده نزدیک به کجا هدایت می شود. تعداد شرکت هایی که به اوج جدید می رسند با تعداد سهام که در طی یک دوره معاملاتی معین به پایین ترین پایین می رسند ، مقایسه می شوند.

وسعت بازار برای معامله گران روند که در درجه اول به دنبال سودآوری از شرط بندی در روند حرکات قیمت در بازار هستند ، مفید است. اگر شاخص های مورد استفاده دقیق باشند ، روندها نسبتاً بدون خطر در نظر گرفته می شوند و ریسک به درستی در نظر گرفته می شود. با این حال ، روندها برای روانشناسی معاملاتی به حساب نمی آیند ، که می تواند باعث حرکات قیمت غیر منتظره در بازار شود.

به عنوان مثال ، خط خط مقدماتی نسبت به تعداد سهام در حال پیشرفت مثبت در یک شاخص در مقایسه با سهام که در حال پیشرفت منفی هستند ، در نظر می گیرد.

این شاخص مفید است زیرا در ضمن محاسبه مسیر حرکات قیمت ، وزن سرمایه گذاری در بازار یک شرکت خاص را در بر می گیرد ، برخلاف اینکه فقط با در نظر گرفتن حرکات قیمت سهام بزرگترین شرکت در آن شاخص. نمونه های متداول شامل NYAD $ و $ NAAD است.

2. احساسات بازار

شاخص های احساسات بازار در تضاد قیمت امنیت با حجم تجارت آن است. این کار به منظور تعیین اینکه آیا در بازار کلی ، سرمایه گذاران صعودی یا نزولی در بازار کلی هستند ، انجام می شود.

به عنوان مثال ، نسبت تماس PUT تعداد گزینه های تماس را بر خلاف تعداد گزینه های PUT خریداری شده در مدت زمان معین محاسبه می کند.

3. میانگین حرکت

میانگین های حرکت در فیلتر کردن نقاط داده های نامربوط به این دلیل که داده های قیمت موجود را "صاف" می کنند ، مفید هستند. به این دلیل است که یک میانگین متحرک به عنوان یک خط جریان واحد بیان می شود که نشان دهنده میانگین قیمت یک امنیت معین در طی یک دوره است.

بسته به اولویت های آنها ، دوره منتخب به اختیار معامله گر است. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران و پیروان روند بلند مدت معمولاً یک بازه زمانی 50 ، 100 یا 200 روز را در نظر می گیرند. معامله گران کوتاه مدت ممکن است یک دوره طولانی را در نظر بگیرند.

میانگین متحرک می تواند چندین خاصیت در مسیر امنیت معین را نشان دهد. زاویه شیب می تواند خط روند را در معرض دید قرار دهد. میانگین متحرک افقی نشان می دهد که قیمت امنیت متفاوت است در حالی که میانگین متحرک مثبت شیب دار نشان می دهد که احتمالاً قیمت افزایش می یابد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که میانگین های متحرک حرکات قیمت را پیش بینی نمی کنند ، بلکه به سادگی حرکات قیمت واقعی را که قبلاً اتفاق افتاده است نشان می دهد. مثالها شامل $ NYA50 ، NYA200 $ ، NAA50 $ و NAA200 $ است.

4. حجم متعادل (OBV)

حجم تجارت یک شاخص مهم در بازار است و حجم متعادل بسیاری از داده های مربوط به حجم را در یک خط جریان واحد جمع می کند. Obv حرکات قیمت را پیش بینی نمی کند بلکه روند را تأیید می کند. افزایش Obv نشان می دهد که قیمت امنیت در حال افزایش است در حالی که یک OBR منفی با حرکات قیمت منفی همراه است.

اگر Obv و قیمت در جهت های مخالف حرکت کنند ، احتمالاً حرکت قیمت جهت خود را تغییر می دهد. با افزایش قیمت همراه با قیمت در حال سقوط ، نشان می دهد که قیمت ممکن است به زودی افزایش یابد. در حال سقوط قیمت همراه با یک Obv که مسطح است به این معنی است که قیمت نزدیک به پایین است.

بیشتر بدانید

با تشکر از شما برای خواندن راهنمای CFI در مورد نشانگر بازار. برای ادامه یادگیری و توسعه دانش خود در مورد تحلیل مالی ، ما منابع اضافی را در زیر توصیه می کنیم:

• سرمایه گذاری در بازار
• روشهای پیش بینی
• صعودی و نزولی
• حجم تجارت
• به تمام منابع مدیریت ثروت مراجعه کنید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید