شاخص ATR توضیح داد - نشانگر ATR چیست؟

ولز وایلدر برای اندازه گیری نوسانات تغییرات قیمت ، در ابتدا برای بازار کالاها که در آن نوسانات شیوع بیشتری دارد ، شاخص "متوسط محدوده واقعی" یا "ATR" را توسعه داد. با این حال ، اکنون توسط معامله گران فارکس نیز مورد استفاده قرار می گیرد. معامله گران به ندرت از این شاخص برای تشخیص مسیرهای حرکت قیمت در آینده استفاده می کنند اما از آن برای به دست آوردن درک از نوسانات تاریخی اخیر تهیه یک برنامه اعدام برای تجارت استفاده می کنند. تنظیم توقف ها و نقاط ورود در سطوح مفید برای جلوگیری از متوقف شدن یا شلاق زدن به عنوان مزایای این شاخص به نظر می رسد.

آقای وایلدر در سال 1935 در نوریس ، تنسی متولد شد. او در سال 2021 در 86 زندگی کرد. او از طریق تجارت مهندس بود و بخش اعظم کار خود را در توسعه املاک و مستغلات گذراند. با این حال ، در جامعه بازرگانی ، وی بیشتر به دلیل مشارکت مهم در عرصه تحلیل فنی شناخته شده است. ATR یکی از خلاقیت های او است ، اما برجسته ترین شاخص او ممکن است شاخص قدرت نسبی (RSI) باشد. او همچنین شاخص متوسط جهت و SAR پارابولیک را ایجاد کرد. در سال 1980 ، مجله Forbes وایلدر را به عنوان "معامله گر برتر فنی که امروز کار خود را منتشر می کند" به رسمیت شناخت. مشاوره مشهور وی برای شروع بازرگانان موجز و به این نکته بود: "اگر نمی توانید با احساسات مقابله کنید ، از تجارت خارج شوید."

ATR به عنوان نوسان ساز طبقه بندی می شود زیرا منحنی حاصل بین مقادیر محاسبه شده بر اساس سطح نوسانات قیمت در یک دوره انتخاب شده نوسان می کند. این یک شاخص پیشرو نیست زیرا هیچ چیز مربوط به جهت قیمت را تقسیم نمی کند. مقادیر بالا نشان می دهد که متوقف می شود و همچنین نقاط ورودی و همچنین ورود به بازار برای جلوگیری از حرکت سریع بازار در مقابل شما. با درصدی از خواندن ATR ، معامله گر می تواند به طور مؤثر با سفارشات مربوط به سطح اندازه متناسب که برای ارز مورد نظر سفارشی شده است ، عمل کند.

معامله گران جانباز آموخته اند که ATR ابزاری فوق العاده برای پیش بینی شکستگی و شکست در رفتار قیمت گذاری برای دارایی منتخب شماست. یک تغییر ناگهانی در ATR که سرمایه گذاران متعهد به خرید سفارشات خرید و فروش هستند. این امر به دلیل سودمندی در تجارت فارکس و سایر مکانها مورد استفاده قرار می گیرد ، اما هرگز نباید به خودی خود مورد استفاده قرار گیرد. بهتر است آن را با یک تا دو شاخص دیگر ترکیب کنید تا ارزیابی کنید که چگونه بازار در یک لحظه معین واکنش نشان می دهد.

در مثال مقدماتی فوق ، نشانگر ATR در پایین نمودار نشان داده شده است. این گروه با Bollinger Bands (BB) همراه است که مستقیماً در نمودار قیمت گذاری پوشانده می شوند. هر دو ATR و پوشش نشانگر BB اندازه گیری نوسانات در نظر گرفته می شوند. هر یک از شاخص ها یک مهم برای افزایش فعالیت در بازار است. مقادیر ATR با سقوط یا افزایش قیمت ها به شکلی روند ، افزایش می یابد. گروه های B همچنین به عنوان نوسانات قیمت و جریان ، گسترش یا قرارداد می کنند.

هنگام انتخاب یک شاخص اضافی برای کار در کنار ATR ، توصیه می شود یکی از نوسانگرهای محبوب حرکت را انتخاب کنید که برای پیش بینی شرایط بیش از حد و بیش از حد طراحی شده است. اگر با خلاقیت های آقای وایلدر بچسبیم ، یک انتخاب عاقلانه می تواند شاخص قدرت نسبی یا RSI باشد ، زیرا معمولاً در سیستم عامل های معاملاتی به آن اشاره می شود.

ATR همچنین برای کمک به معامله گران در انتخاب سریع شکاف مناسب برای قرار دادن یک دستور توقف از دست دادن شناخته شده است. اگر با ATR در سیستم نسخه ی نمایشی خود تمرین می کنید ، با موقعیت های مختلف از دست دادن متوقف شوید تا اطمینان حاصل کنید که در هنگام شروع تجارت در تجارت می مانند و وقتی یک معامله گر بزرگ به جستجوی سفارشات فروش مجاور می پردازد ، دست به کار نمی شوید. بسته به اشتهای ریسک شما ، ممکن است شکاف مناسب در هر جایی از 25 ٪ تا 40 ٪ از ATR غالب باشد.

در هر صورت ، می توانید در هنگام ترکیب با سایر تکنیک های فنی ، یک استراتژی معاملاتی صالح را در حدود میانگین نشانگر دامنه واقعی ایجاد کنید. مثالهایی در زیر آورده شده است ، اما بهترین کار این است که زمان تمرین را بر روی یک سیستم نسخه ی نمایشی کنار بگذارید تا با نحوه واکنش ATR در شرایط بازار آشنا شوید. ممکن است بخواهید پارامترهای ATR را تغییر دهید تا ببینید چه چیزی برای شما و سبک تجارت شما بهتر است در حالی که تنظیم کننده استراتژی متوسط محدوده واقعی شما است.

شاخص ATR چگونه محاسبه می شود؟

فرمول نشانگر ATR چیست؟نشانگر ATR در نرم افزار معاملاتی Metatrader4 متداول است و یک ویژگی استاندارد در سایر سیستم عامل های معاملاتی است. دنباله فرمول محاسبه سعی در حذف تأثیرات شکاف بین بسته شدن بازار برای ایجاد محدوده مطلق برای هر دوره معین ، چه برای یک دقیقه یا یک روز یا هر زمان نمودار انتخابی است. این مراحل به شرح زیر است:

• برای هر دوره انتخاب شده ، سه مقدار "مطلق" را محاسبه کنید: الف) "بالا" منهای "پایین" ، ب) "بالا" منهای دوره قبلی "نزدیک" و ج) دوره قبلی "نزدیک" منهای "منهای" "کم".
• "دامنه واقعی" یا TR بزرگترین از سه محاسبه قبلی است.
• ATR میانگین متحرک در طول دوره انتخاب شده است. تنظیم طول معمولی "14" است.

این محاسبات ممکن است پیچیده و خسته کننده به نظر برسد ، اما قصد ثبت مقدار مثبت برای هر دوره است. هیچ منفی وجود ندارد زیرا نیاز به ارزش مطلق همه علائم را مثبت نگه می دارد. همچنین نیازی به نگرانی در مورد چگونگی ظاهر شدن محاسبات نیست. برنامه های نرم افزاری کار محاسباتی لازم را فوراً انجام می دهند.

نشانگر ATR از یک منحنی نوسان واحد تشکیل شده است. در مثال جفت ارز "GBP/USD" که در زیر به تصویر کشیده شده است ، محدوده نشانگر ATR بین 5 تا 29 "پیپ" است. در قله ها و دره های منحنی ، می توانید از لحاظ بصری شمعدان ها را در اندازه گسترش دهید ، شواهدی از قدرت فعالیت. در عین حال ، توجه کنید که چگونه گروههای بولینگر به سرعت مانند یک بالون در حال گسترش هستند ، یک سیگنال تأیید کننده مبنی بر شروع یک شکست یا تجزیه در قیمت ها.

اگر مقادیر کم برای مدتی ادامه داشته باشد ، بازار در حال تحکیم است و ممکن است یک شکست به ترتیب باشد. به عنوان یک قاعده ، بازارها برای 70 ٪ از زمان متغیر هستند و یک قانون دیگر بیان می کند که هرچه قیمت های طولانی تر در یک محدوده گیر شود ، شکستن آن نیز بزرگتر خواهد بود. در این مثال ، سه ماهه اول نمودار شامل یک صعود است که به سرعت با شکست. همانطور که مشاهده می شود ، ATR همیشه سیگنال های کاملی ارائه نمی دهد. هیچ شاخصی انجام نمی دهد ، و اگر یک روند تدریجی باشد ، ممکن است خواندن ATR صاف باشد.

بگذارید ATR راهنمای شما باشد که در هنگام وقوع شیفت ها اتفاق می افتد و به دنبال تأیید منابع دیگر است. تمرین کنید که چگونه ATR با گروههای بولینگر و با RSI واکنش نشان می دهد. جانبازان از روال تمرین خود به عنوان بهترین راه برای حکاکی استراتژی خود و جلوگیری از احساسات از تضعیف استراتژی تجارت سوگند می خورند.

نحوه استفاده از نشانگر ATR در تجارت فارکس

نقاط مرجع بحرانی نقاط بالا و پایین یا دوره های طولانی با مقادیر کم است. ATR Rollercoaster تمایل دارد هنگام استفاده از بازه های زمانی طولانی تر کار کند ، یعنی روزانه ، اما دوره های کوتاه تر می توانند در آن قرار بگیرند ، همانطور که در اینجا در این مثال 15 دقیقه ای نشان داده شده است. ATR سعی در انتقال نوسانات قیمت گذاری دارد ، نه جهت قیمت گذاری. این ماده به طور سنتی در پشت سر هم با یک روند یا نشانگر حرکت دیگر برای تنظیم توقف ها و حاشیه های نقطه ورود بهینه استفاده می شود.

معامله گران چندین استراتژی معاملاتی را با استفاده از ATR طراحی کرده اند. مورد اصلی از ATR برای نشان دادن نقاط ورود بالقوه در بازار استفاده می کند. برای این منظور ، دوره های مسطح ATR از اهمیت برخوردار هستند. نمودار فوق دارای سه دوره از این دست است که هر یک پیش از یک حرکت قابل توجه در جهت قیمت است. در موارد دیگر ، معامله گران یک توقف 2 تا 3 ضرب ATR را در زیر بالاترین قیمت بسته شدن در دوره زمانی انتخاب شده قرار می دهند. این روش می تواند سود شما را برای شما فراهم کند وقتی که بازار با حرکت روبرو می شود اما ناگهان معکوس می شود.

بسیاری از مبتدیان تمایل دارند با استفاده از مبلغ ثابت مانند 20 یا 25 پیپ زیر نقطه ورود خود ، سفارشات متوقف را تنظیم کنند. هنگامی که نوسانات بازار تسریع می شود ، این سفارشات متوقف شده به راحتی متوقف می شوند و مبتدی را از سوار شدن به روند محروم می کنند. در بازارهای بی ثبات ، یک عمل بهتر این است که شکافی را برای یک ترتیب توقف از دست دادن درصد ثابت از ATR ایجاد کنید. به این ترتیب ، محافظت شما به طور خودکار با نوسانات موجود تنظیم می شود.

مانند هر شاخص فنی ، نمودار ATR هرگز 100 ٪ صحیح نخواهد بود. سیگنال های کاذب به دلیل کیفیت عقب مانده از میانگین های حرکت یا ماهیت محاسبات انجام شده می توانند رخ دهند. ATR در سه ماهه اول نمودار نشان داده شده در بالا کاهش یافت در حالی که قیمت ها به سمت شمال حرکت می کردند. با خنک شدن بازار ، این شرایط معمولاً دوره ای از نوسانات بالا را دنبال می کند.

این محدودیت در زمان های خاص بازار مشهود است. از پیروی از ATR در نزدیکی دهانه ها یا هنگامی که مراکز مهم بانکی در فارکس جریان می یابد ، خودداری کنید. این دوره های اولیه به طور معمول بسیار بی ثبات است تا زمانی که بازار تعادل خود را پیدا کند. از وقایع کلیدی ، مانند زمانی که یک بانک مرکزی از تغییر سیاست نرخ بهره خبر می دهد یا هنگام انتشار داده های مهم اقتصادی ، از آن نیز جلوگیری می شود.

مقالات مرتبط

• نشانگر EMA توضیح داد
• نشانگر حرکت توضیح داده شده است
• استراتژی دامنه ویلیامز درصد

یک استراتژی ساده تجارت نشانگر ATR

سیستم معاملاتی زیر فقط برای اهداف آموزشی است. در نمودار ارائه شده در زیر ، حاشیه نویسی های اضافی به مثال قبلی ما اضافه شده است ، به همراه افزودن یک شاخص RSI در زیر ATR. دایره های "سبز" در نمودار نقاط ورود و خروج بهینه را نشان می دهد ، و بیضی های "سبز" نشان می دهد که یک شکست یا معکوس با استفاده از تجزیه و تحلیل ATR در ترکیب با خط نشانگر RSI "آبی" قریب الوقوع است.

سپس یک سیستم معاملاتی ساده خواهد بود:

1. نقطه ورود خود را تعیین کنید وقتی خط "آبی" RSI زیر خط محدود "30" پایین می آید و 25 "پیپ" اضافه می کند ("1. 5x" مقدار ATR نشان داده شده است).
2. برای بیش از 2 ٪ تا 3 ٪ حساب خود ، دستور "حد خرید" را اجرا کنید.
3. یک سفارش از دست دادن را در 25 "پیپ" ("1. 5x" مقدار ATR نشان داده شده) در زیر نقطه ورود خود قرار دهید.
4. نقطه خروج خود را هنگام عبور از RSI از خط حد "70" تعیین کنید و با یک مقدار ATR در حال کاهش از اوج قبلی همراه است.

مراحل "2" و "3" بیانگر ریسک محتاطانه و اصول مدیریت پول است. این سیستم معاملاتی ساده می توانست تجارت سودآور 100 پیپ را به همراه داشته باشد اما به یاد داشته باشید که گذشته هیچ تضمینی برای عملکرد این استراتژی در آینده ندارد. با این حال ، قوام هدف شماست و امیدوارم با گذشت زمان ، استفاده از ATR به شما کمک می کند تا شانس را به نفع خود کج کنید.

بهترین حساب های نسخه ی نمایشی فارکس

برای تسلط بر یک استراتژی تجاری جدید - مانند استراتژی ATR که در بالا به آن اشاره کردیم - باید آن را تمرین کنید. خواندن سیگنال ها که نشانگر به شما می دهد و زمان ورود و خروج خود را به درستی زمان بندی می کند ، مهارت هایی هستند که برای به حداکثر رساندن سود خود باید تسلط داشته باشند. این جایی است که یک حساب آزمایشی فارکس وارد می شود: این امکان را به شما می دهد تا استراتژی جدید خود را بدون خطر هیچ یک از سرمایه های برنده سخت خود تمرین کنید. در زیر ما برخی از حساب های نسخه ی نمایشی مورد علاقه خود را انتخاب کرده ایم