اجرای استراتژی معاملات Turtlesoup Plusone در Backtrader

سوپ لاک پشت به علاوه یک استراتژی تجاری است که از سیستم اصلی تجارت لاک پشت الهام گرفته شده است ، که یک استراتژی شرکای روند بود که توسط ریچارد دنیس و ویلیام اکهارد در دهه 1980 تهیه شد. سیستم اصلی تجارت لاک پشت از مجموعه ای از قوانین ثابت برای ورود و خروج از معاملات استفاده کرده است ، اما سوپ لاک پشت به علاوه یک استراتژی با درج یک شاخص اختصاصی ، معروف به شاخص "به علاوه یک" ، پیچ و تاب را اضافه می کند. این شاخص برای تعیین ورود یا خروج از معاملات استفاده می شود و برای بهبود عملکرد استراتژی در نظر گرفته شده است.

واردات Backtrader را به عنوان BT وارد کنیدواردات backtrader. indicators را به عنوان btind وارد کنیدکلاس TurtlesoupPlusone (Bt. Strategy):params = (("N1" ، 20) ، # تعداد میله های شاخص "به علاوه یک"("N2" ، 55) ، # تعداد میله های کانال Donchian("Atr_period" ، 20) ، # تعداد میله های ATR("Stop_Multiplier" ، 2. 5) ، # ضرب از ضرر) def __init __ (خود):self. plus_one = btind. plusoneindicator (self. data. close ، n = self. params. n1)self. donchian = btind. donchianchael (self. data. close ، n = self. params. n2)self. atr = btind. averagetruerange (self. data. high ، self. data. low ، self. data. close ، n = self. params. atr_period) self. stop_loss = 0. 0 # Initialize STOP-SOPOS را به 0 def next (خود):اگر self. position: # اگر در موقعیتی قرار دارداگر self. data. close [0]self. close () # موقعیت را ببندیدself. stop_loss = 0. 0 # بازنشانی از دست دادنelif self.data.close[0]>self. donchian. lines. top [0]: # اگر قیمت نزدیک به بالای کانال Donchian رسیده استself. close () # موقعیت را ببندیدself. stop_loss = 0. 0 # بازنشانی از دست دادن elif self.plus_one[0]>0: # اگر شاخص به علاوه یک بیشتر از 0 باشدself. buy () # یک موقعیت طولانی وارد کنیدself. stop_loss = self. data. close [0] - (self. atr [0] * self. params. stop_multiplier) # تنظیم را تنظیم کنید elif self. plus_one [0]<0: # If the plus one indicator is less than 0self. sell () # یک موقعیت کوتاه وارد کنیدself. stop_loss = self. data. close [0] + (self. atr [0] * self. params. stop_multiplier) # تنظیم را تنظیم کنید

در این مثال ، ما با وارد کردن ماژول های لازم از Backtrader شروع می کنیم. سپس کلاس استراتژی خود ، TurtlesoupPlusone را که از Bt. strategy به ارث می برد تعریف می کنیم.

در روش __init__ ، ما نمونه هایی از سه شاخص استفاده شده توسط استراتژی را ایجاد می کنیم: به علاوه یک شاخص ، کانال Donchian و میانگین محدوده واقعی (ATR). ما همچنین پارامترهای پیش فرض را برای این شاخص ها تنظیم می کنیم ، مانند تعداد میله های مربوط به یک نشانگر به علاوه ، تعداد میله های کانال Donchian و تعداد میله های ATR ، این پارامترها را می توان مطابق با نیاز کاربر تنظیم کرد ودر دسترس بودن داده هاعلاوه بر این ، ما یک متغیر را برای پیگیری سطح متوقف کردن از دست دادن آغاز می کنیم.

در روش بعدی ، ما بررسی می کنیم که آیا در حال حاضر در موقعیتی قرار داریم یا خیر ، و اگر چنین است ، بررسی می کنیم که آیا قیمت نزدیک فعلی به توقف-از دست دادن یا بالای کانال Donchian رسیده است یا خیر. اگر هر یک از این شرایط برآورده شود ، ما از موقعیت خارج می شویم و متغیر توقف-از دست می دهیم.

اگر در حال حاضر در موقعیتی قرار نداریم ، بررسی می کنیم که آیا یک شاخص به علاوه یک بیشتر از صفر است یا خیر. اگر بیشتر از صفر باشد ، ما یک موقعیت طولانی وارد می کنیم و با استفاده از ATR و ضرب از ضرر متوقف می شویم. اگر نشانگر به علاوه کمتر از صفر باشد ، ما یک موقعیت کوتاه را وارد می کنیم و از بین رفتن آن را به همان روش تنظیم می کنیم.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که این فقط نمونه ای از اجرای احتمالی سوپ لاک پشت به علاوه یک استراتژی در Backtrader است ، و کاربر می تواند تغییرات و اصلاحات خاص خود را در این کد داشته باشد ، اما همچنین باید توجه داشته باشید که اعتبار سنجی مهم استاستراتژی ، پارامترهای آن و مقادیر شاخص در برابر داده های تاریخی. همچنین باید استراتژی را در شرایط مختلف بازار آزمایش کرد ، و همچنین هرگونه هزینه معاملات ، لغزش و سایر عوامل دنیای واقعی را که ممکن است بر عملکرد استراتژی تأثیر بگذارد ، در نظر می گیرد.

به طور خلاصه ، سوپ لاک پشت به علاوه یک استراتژی یک استراتژی پیروی از روند است که از سیستم اصلی تجارت لاک پشت الهام گرفته شده است ، از ترکیبی از قوانین ثابت و یک شاخص اختصاصی ، معروف به شاخص "به علاوه یک" برای ورود و خروج معاملات استفاده می کند. بشرBacktrader یک پلتفرم محبوب منبع باز است که امکان اجرای آسان و آزمایش استراتژی های تجارت الگوریتمی را فراهم می کند. کد فوق نمونه ای ساده از نحوه اجرای سوپ لاک پشت به علاوه یک استراتژی در Backtrader است و مهم است که استراتژی و پارامترهای آن را در برابر داده های تاریخی تأیید کنید و عوامل دنیای واقعی را در نظر بگیرید.

برای خواندن این مقاله از شما تشکر می کنم! اگر به مطالب بیشتری مانند این علاقه دارید ، لطفاً مرا در Medium دنبال کنید.