خطرات Backtesting Forex - نحوه ارزیابی یک استراتژی فنی فارکس

تجارت شامل اعداد است. برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت و درک درک از حرکات بازار باید محاسبات زیادی انجام دهیم. در حالی که وقایع اقتصادی معمولاً از الگوی قابل تشخیص علت و معلولی پیروی می کنند که حتی بدون استفاده از روشهای فنی مشهود است ، ارزیابی حرکات تصادفی قیمت بدون ابزارهای ارائه شده روشهای فنی دشوار است.

از آنجا که تعریف نقاط ورود/خروج بدون استفاده از اعداد دشوار است ، ابزارهای عددی از اوایل توسعه تجزیه و تحلیل فنی در بین معامله گران با همه پیشینه بسیار محبوب بوده اند. با گذشت سالها ، تمایل به متراکم کردن و تحکیم استراتژی های فنی در طرح های کاملاً مشخصی که در آن می توان انتخاب معاملات را برپا کرد ، منجر به درک بهتری از آنچه که یک استراتژی فنی موفق است یا خیر ، منجر شده است. اما اگرچه آنچه انتظار می رود امروزه واضح تر باشد ، ماهیت تجارت به عنوان فعالیتی که در آن خطرات همه جا وجود دارد ، آزمایش موفقیت یک استراتژی تجارت را به یک کار پیچیده و دشوار تبدیل می کند. در این مقاله ، ما سعی خواهیم کرد که در مورد برخی از اصول اساسی در مورد آزمایش موفقیت آمیز و ارزیابی یک استراتژی تجاری بحث کنیم. به جای بحث در مورد ابزارهای مختلف مورد استفاده معامله گران ، ما به دنبال ارزیابی اعتبار رویکرد اساسی در آزمایش روشهای فنی خواهیم بود.

ساخت یک استراتژی فنی

اما اول از همه ، یک استراتژی فنی چیست؟یک استراتژی فنی ترکیبی از شاخص ها و ابزارهای مختلف است که هدف آن صاف کردن غرق شدن در قیمت ها به منظور تولید سیگنال های عملی برای معامله گران است. در سطح اساسی خود ، معامله گران هر روز از استراتژی هایی استفاده می کنند زیرا بازارها را تجزیه و تحلیل می کنند و مطابق با تحلیل های خود سفارشات خرید و فروش را وارد می کنند. با ترکیب یک نشانگر قیمت مانند نمودار خط یا نمودار نوار ، با نوسان ساز یا میانگین متحرک ، ما در حال حاضر یک طرح بسیار ساده داریم که امکان تعیین نقاط ورود/خروج برای معاملات ما را فراهم می کند. از آنجا که معامله گران در تجزیه و تحلیل فنی مهارت بیشتری پیدا می کنند ، تمایل به ایجاد طرح های پیچیده تر است که تعداد زیادی از شاخص ها را برای تولید سیگنال ترکیب می کند.

ساخت یک استراتژی فنی بسیار دشوار نیست. انتخاب متنوع شاخص های موجود برای معامله گران تضمین می کند که کسانی که به دنبال ترکیب آنها برای به دست آوردن سیگنال های واضح تر و دقیق تر هستند ، نیازی به جستجوی دور و گسترده در دستیابی به آن هدف ندارند. برای نشان دادن این موضوع به وضوح ، بیایید نگاهی به دو سناریوی زیر بیندازیم که در آن دو روش دلخواه ایجاد کرده ایم که می خواهیم بازارها را با آنها تجارت کنیم.

روش فوق شامل استفاده از دو میانگین در حال حرکت ، یک میانگین حرکت ساده 13 دوره (SMA) و یک SMA 50 دوره برای تولید سیگنال از کراس اوورها است ، در حالی که از MACD برای فیلتر کردن مقادیر شدید در جایی که وارونهای تیز می توانند خطر را محو کنند/سناریوی پاداش برای تجارت. در واقع ، در این مثال به طور تصادفی انتخاب شده ، متوجه می شویم که طرح ما عملکرد خوبی دارد. سیگنال ورودی تولید شده توسط متقاطع 13/50 در تاریخ 12 فوریه ، یک روند ساعتی اولیه را نشان می دهد که با باقی ماندن بالاتر از SMA 13 ساعته ادامه می یابد ، تا اینکه از انرژی خارج نشود ، همزمان با مقدار شدید ثبت شده در نوسان ساز MACD. واضح است که روش ساده ما تولید نتایج امیدوارکننده در این مثال اول است.

حالا بیایید روش دیگری را بررسی کنیم.

در این مثال در همان نمودار قیمت ، جایی که ما از SAR پارابولیک در ترکیب با یک خط مقاومت طولانی مدت و سطح فرمت فیبوناچی استفاده کرده ایم ، مشاهده می کنیم که این شکست مطابق با سیگنال های ایجاد شده توسط استراتژی ساده ما است. به محض اینکه قیمت در شانزدهم فوریه شب بالاتر از SAR پارابولیک حرکت کرد ، این شکست قیمت بالاتر از سطح فرمت 61. 8 فیبوناچی را گرفت و روند آن تا رسیدن به سطح مقاومت بالاتر دیگر به سمت بالا حرکت کرد.

هر دو مورد نشان می دهد که این ترکیب ساده از ابزارهای اساسی می توانند در ایجاد یک استراتژی تجاری سودآور موفق باشند. اما به طور طبیعی ، ما می خواهیم فقط از یکی از این دو استفاده کنیم ، زیرا استفاده از دو استراتژی در همان نمودار اغلب منجر به سردرگمی نتایج می شود بدون اینکه وضوح زیادی در نسبت خطر ایجاد کند. این جایی است که ارزیابی یک استراتژی فنی ماهیت بحرانی خود را به دست می آورد. با آزمایش استراتژی های مختلف قبل از استفاده از آنها ، امیدواریم به جای کشف آنها در نتیجه رشته ای از از دست دادن معاملات ، موارد بهتری را پیدا کنیم.

چرا ممکن است پشتی مفید نباشد

پشتوانه روشهای فنی با توجه به قیمت های گذشته محبوب ترین استراتژی آزمایش در بین بازرگانان فنی است. این که الگوهای قیمت خود را تکرار می کنند یک اصل اساسی تجزیه و تحلیل فنی است. با تفسیر این اصل به این نتیجه می رسد که عملکرد گذشته یک استراتژی تجاری می تواند بازده آن را در بازارهای آینده تضمین یا اعتبار دهد ، هدف از این هدف برای از بین بردن ابزارهای کم سود و فیلتر کردن امیدوار کننده ترین مواردی که در تجارت استفاده می شود ، می باشد.

اما در حالی که محبوب است ، پشتی فارکس توسط هرج و مرج و دائماً در حال تغییر ماهیت بازارها ، ابزاری سوال برانگیز است. نه تنها نقل قول تغییر می کند ، بلکه حتی قوانینی که نقل قول را نیز تعریف می کند نیز تغییر می کند ، و اطمینان می دهد که یک روش معتبر امروز ممکن است پس از گذشت مدتی کوتاه ، بسیار مفید نباشد. هنگامی که ما در حال انجام یک استراتژی هستیم ، تمام آنچه که ما آزمایش می کنیم ، اثربخشی آن در شرایطی است که ممکن است دیگر هرگز تکرار نشود. البته ، مثلث ها ، پنبه ها ، شکستگی ها در تمام مدت اتفاق می افتد ، اما پیکربندی دقیق هر یک از این الگوهای به اندازه کافی متفاوت است تا بتواند از انتخاب های معاملات گذشته در هر مورد و هر مورد بی اعتبار باشد.

Backtesting همچنین این واقعیت را نادیده می گیرد که نوسانات بازار تصادفی است. در حالی که روندها بسیار قابل پیش بینی تر ، نوسانات کوتاه مدت هستند ، سنبله های مختصر و فروپاشی که بخشی از آنها هستند تصادفی هستند ، به این معنی که پیش بینی اینکه آنها بر اساس اطلاعات گذشته اتفاق می افتد غیرممکن است. رابطه بین نوسانات گذشته و حال به همان اندازه بین یک سکه امروز و یک فردا قوی است: هیچ رابطه ای وجود ندارد ، به عبارت دیگر.

ارزیابی یک استراتژی فنی

علیرغم مضرات ذکر شده در بالا ، دلایل مختلف اطمینان حاصل می کنند که پشتوانه در بین معامله گران محبوب خواهد بود. اول ، تنها داده های مشخص بر اساس آن می توان ارزیابی ها را با قیمت های تاریخی انجام داد. در صورت عدم وجود چنین داده های تاریخی ، معامله گران احساس می کنند که در تاریکی در حالی که سعی در تعیین ارزش یک روش تجارت دارند ، در تاریکی در حال غرق شدن هستند. علاوه بر این ، پشتی به راحتی انجام می شود. در یک دستگاه منطقی قدرتمند ، برای آزمایش موفقیت یک روش فنی با استفاده از ابزارهای تهیه شده توسط بسته های نمودار محبوب ، زمان نسبتاً کوتاهی طول می کشد. و برای فروشندگان ، گواهی تأیید ارائه شده توسط نتایج خوب پشتی برای نادیده گرفتن بسیار گرانبها است. سرانجام ، نتایج حاصل از پشتی به راحتی قابل توضیح و درک است. این داده ها به خودی خود صحبت می کنند ، و در حالی که استراتژی فنی ممکن است در مورد نحوه عملکرد آن مبهم باشد ، حضور بی نظیر بازده مثبت در بازه زمانی آزمایش بسیاری را متقاعد می کند که از هرگونه شک و تردید یا گمراهی در مورد کارآیی آن استفاده کنند.

بنابراین اگر تصمیم بگیریم ضمن ارزیابی روشهای معاملاتی ، پشتوانه را مورد توجه قرار دهیم ، حداقل باید اطمینان حاصل کنیم که خودمان را به بیانیه صرف از نسبت سود/ضرر محدود نمی کنیم ، یا حداکثر پیش بینی بر اساس داده های تاریخی. هیچ توجیهی وجود ندارد که قابلیت اطمینان یک استراتژی با توجه به پشتوانه ، در آینده به قابلیت اطمینان تبدیل شود. در نتیجه ، مطالعه موفقیت آمیز یک استراتژی باید جنبه های غیر فنی تجارت را در محاسبات آن درگیر کند. در حالی که یک سیستم ممکن است نشان دهد که تجارت باید آغاز شود ، به دلیل دلایل بی شماری ، هیچ تضمینی وجود ندارد که معامله گر بر روی سیگنال عمل کند. حتی اگر روش معاملاتی کاملاً خودکار باشد ، هیچ چیز برای جلوگیری از دستکاری معامله گر با پارامترها وجود ندارد تا شیوه کار خود را به منظور از بین بردن یک خطر درک شده ، دستیابی به سود بیشتر یا فقط به دلایل عاطفی تغییر دهد. بنابراین ، آزمایش واقعی باید بیش از یک رشته از اعداد تولید شده مکانیکی باشد که از نظر سود یا ضرر به هیچ وجه اهمیتی ندارند.

تجزیه و تحلیل آماری ، و برخی از ابزارهای عددی ، مانند نمره Z ، ممکن است برای درک رفتار یک استراتژی مفید باشد. در حالی که آنها نمی توانند به ما بگویند که ترکیب در آینده چقدر سودآور خواهد بود ، ما حداقل می توانیم درک الگوهای سود/زیان حاصل از آن را بدست آوریم ، که به نوبه خود می تواند به ما کمک کند تا آنها را در استراتژی تجارت خود بگنجانیم.

نحوه استفاده از یک استراتژی فنی

این متن بیشتر به ارزیابی استراتژی های فنی مربوط می شود ، اما ما به منظور بهتر نشان دادن هدف خود ، چند ایده در مورد استفاده از آنها اضافه خواهیم کرد. همانطور که ما فقط اشاره کردیم ، بهترین راه آزمایش یک استراتژی استفاده از آن در اهرم کم ، شرایط کم خطر است که ضرر باید مقرون به صرفه و قابل تحمل باشد. برای انجام این نوع آزمایشات ، واضح است که ما باید یک برنامه معاملاتی روشن داشته باشیم که به همین ترتیب زمینه آزمایش ما نیز خواهد بود.

اگر پس از یک دوره پشتی ، ما اطمینان حاصل کنیم که یک استراتژی بازده خوبی را ایجاد می کند ، مرحله بعدی با توجه به تحمل ریسک نمونه کارها و حساسیت شخصیت ما به بازار افراط و تفریط ، آن را در برنامه معاملاتی کلی ما گنجانده است. نوسان. پس از آن بهترین دوره افزایش اهرم و دو برابر سپرده ما در هر زمان که بتوانیم با معاملات موفق و سودآور اندازه حساب خود را سه برابر کنیم. این ممکن است بسیار زیاد به نظر برسد ، اما اگر یک روش فنی موفقیت آمیز باشد ، و اگر بازده سازگار باشد ، نباید در چارچوب زمانی یک یا دو سال یک حساب کاربری دو برابر یا حتی سه برابر شود. علاوه بر این ، ما محدود به آزمایش یک استراتژی واحد از این طریق نیستیم. برای سنجش موفقیت آنها ، می توان چندین آزمایش از ده یا بیشتر استراتژی فنی را در حساب های مختلف با استفاده از مبالغ به اندازه 10 دلار انجام داد.

با این نوع آزمایش ، نه تنها تجربه و درک واقعی از بازارها را به دست می آوریم ، بلکه ابزارهای ما در یک محیط بازار واقعی آزمایش می شوند که در آن خطرات و پاداش ها معنی دار و معتبر هستند. ما در همان زمان با حداقل ریسک و حداکثر بازده از نظر سودآوری بلند مدت حساب خود ، تجارت و آزمایش خواهیم کرد.

نتیجه

این عقیده که پشتی می تواند به شناسایی استراتژی ها با پتانسیل کمک کند ، رایج است ، اما با شواهد یا تجربه غیرقابل اثبات است. بهترین راه آزمایش یک استراتژی با آزمایش عملکرد واقعی آن است ، به این معنی که ما باید به جای موفقیت ها و شکست های فرضی در موقعیت های گذشته ، سود و زیان واقعی ثبت شده با استفاده از آن را ارزیابی کنیم. تا زمانی که مبالغی که برای این منظور استفاده می شود کوچک باشد و اهرم معقول باشد ، ضررهایی که ممکن است به نتیجه برسد مقرون به صرفه است و حتی به عنوان بخشی از فرایند یادگیری توصیه می شود: یک معامله گر مطمئناً باید یاد بگیرد که اگر قصد داشته باشد ، چگونه از دست بدهد. هر فرصتی برای کسب سود.

درمجموع ، بهترین و مطمئن ترین آزمایشات می تواند در شرایط واقعی بازار ، توسط معامله گران واقعی با پول واقعی انجام شود ، جایی که پاداش ها و بازده ها باعث ضرر و سود در حساب می شوند. علاوه بر این ، هیچ مقدار آزمایش ثابت نخواهد کرد که یک ترکیب فنی در کلیه تنظیمات مشابه بازار عملکرد خوبی دارد. این یک ویژگی مهم از اقدام بازار است که موارد مشابه منجر به نتایج متفاوت می شوند و مگر اینکه این موضوع را در خاطر داشته باشیم ، مزایای آزمایش توسط توهمات ناشی از آن نفی می شود.

بیانیه ریسک: تجارت ارزی در حاشیه دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این احتمال وجود دارد که بتوانید بیشتر از سپرده اولیه خود از دست بدهید. درجه بالایی از اهرم می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند. به طور خلاصه ، بهترین و مطمئن ترین آزمایش در شرایط واقعی بازار ، توسط معامله گران واقعی با پول واقعی ، جایی که پاداش و بازده منجر به ضرر و سود در حساب می شود ، می تواند انجام شود. علاوه بر این ، هیچ مقدار آزمایش ثابت نخواهد کرد که یک ترکیب فنی در کلیه تنظیمات مشابه بازار عملکرد خوبی دارد. این یک ویژگی مهم از اقدام بازار است که موارد مشابه منجر به نتایج متفاوت می شوند و مگر اینکه این موضوع را در خاطر داشته باشیم ، مزایای آزمایش توسط توهمات ناشی از آن نفی می شود.