مبادله ارز متقاطع

مبادله ارز متقاطع ابزارهای ترمی است که شرکت کنندگان در بازار را قادر می سازد تا از ریسک ارزی متقاطع بلند مدت محافظت کنند.

بسته های داده ما می تواند به عنوان ابزاری برای به دست آوردن بینش در این بازار استفاده شود تا بتوانید به درستی در برابر قرار گرفتن در معرض ارز محافظت کنید. همچنین می توانید از مجموعه داده های ما برای شناسایی فرصت های داوری ارز استفاده کنید ، جایی که یک سرمایه گذار می تواند با یک ارز کم بهره وام گرفته و با یک ارز با بهره بالا وام دهد.

متقابل ارزی بسته های داده را از سنتیتا مبادله می کند

بسته های داده های متقاطع ما ، بسته های داده ای را پوشش جامع بازار در 33 ارز ارائه می دهد. مجموعه داده ها مستقیماً از میزهای کارگزاری سنت تهیه می شوند و 12 میز در 8 کشور دارند. سنت در خط مقدم تغییرات در این بازارها بوده است زیرا Libor/Ibor با ARR هایی مانند SOFR ، ESTR ، SONIA و TONA در میان دیگران جایگزین شده است. تجزیه و تحلیل قدرتمند ما قیمت گذاری این ابزارهای بدون پاک نشده را تحت بسیاری از فرضیات مشترک بودجه امکان پذیر می کند ، و این نشان دهنده بودجه واقعی دو جانبه "ضمیمه های پشتیبانی اعتبار" (CSA) است.

مشتریان ما با ارائه بسته های کوچکتر ، متمرکز و گرانول تر بر اساس منطقه و محصول ، فقط بر خلاف دریافت بسته های داده بزرگتر که نیاز به جدایی دارند ، فقط هزینه های مورد نیاز خود را پرداخت می کنند.

قیمت های واقعی ، Intraday و پایان روز برای بازارهای نرخ بهره در دسترس است که انعطاف پذیری کاملی را در محتوای داده و روش تحویل فراهم می کند.

آمار کلیدی

ارز میز کشورها فواید

مزایای کلیدی:

مدیریت ریسک ارز: از مبادله ارز متقاطع می توان برای مدیریت ریسک ارزی در یک نمونه کارها استفاده کرد و به شرکت کنندگان در بازار اجازه داد تا جریان پرداخت بهره را به یک ارز مبادله کنند تا یک جریان بهره به ارز دیگری در یک ارز دیگر داشته باشند ، که می تواند به کاهش تأثیر تأثیر کمک کندنوسانات ارزی در مورد ارزش نمونه کارها.

افزایش بازده: شما می توانید با استفاده از مبادلات ارز متقاطع با استفاده از شرکت کنندگان در بازار ، عملکرد یک نمونه کارها را افزایش دهید.

بهبود تنوع: با استفاده از مبادلات ارز متقاطع ، سرمایه گذاران می توانند با افزودن قرار گرفتن در معرض ارزهای مختلف ، نمونه کارها خود را متنوع کنند ، که می تواند به کاهش خطر کلی نمونه کارها کمک کند.

قرار گرفتن در معرض ارز پرچین: مبادله ارز متقابل می تواند به عنوان ابزاری برای محافظت از آن برای جبران قرار گرفتن در معرض ارز یک نمونه کارها استفاده شود. به عنوان مثال ، یک نهاد که دارای بدهی یا دارایی در یک ارز متفاوت از ارز عملیاتی آنها باشد می تواند از مبادله ارز متقاطع برای محافظت در برابر نوسانات ارزی استفاده کند.

آربیتراژ ارز: همچنین می توانید از مبادله ارز متقابل برای شناسایی فرصت های آربیتراژ ارز استفاده کنید، که در آن سرمایه گذار می تواند با ارزی با بهره کم وام گرفته و با ارزی با بهره بالا وام دهد، بنابراین از تفاوت نرخ بهره بین ارزها استفاده می کند.

مدیریت ریسک FX روی بدهی و حقوق صاحبان سهام: سوآپ ارز متقابل را می توان برای مدیریت ریسک FX در بدهی و سرمایه گذاری های سهام استفاده کرد. برای مثال، یک سرمایه گذار می تواند از سوآپ ارز متقابل برای تبدیل ارز سرمایه گذاری اوراق قرضه به ارز داخلی سرمایه گذار استفاده کند، بنابراین ریسک FX را پوشش می دهد.

مبادله ارز متقابل یا مبنا چیست؟

سوآپ ارز متقاطع یا مبادله پایه به فعالان بازار این امکان را می دهد که جریانی از پرداخت های بهره را به یک ارز با جریانی از پرداخت های بهره به ارز دیگری مبادله کنند. این سوآپ ها معمولاً برای مدیریت ریسک ارز و استفاده از تفاوت نرخ بهره مطلوب بین ارزهای مختلف استفاده می شوند.

آنها یکی از طولانی ترین ابزارهای مدیریت ریسک مالی میان مدت تا بلندمدت هستند که از بازارهای وام پشت سر هم در دهه های 1970 و 1980 تکامل یافته اند. در آن بازار، شخصی که به بودجه بلندمدت ارزان در یک ارز دسترسی دارد، اما نیاز به بودجه در ارز دیگری دارد، جایی که وضعیت وام گیری یکسانی ندارد، به دنبال شخصی با نیاز و وضعیت مخالف می گردد. هرکدام در بازار بدهی خود ارزان وام می گیرند و با دیگری مبادله می کنند. زمانی که ملاحظات اعتباری اعطای وام های بلندمدت را به امری از گذشته تبدیل کرد، وام های پشت سر هم به مبادلات ارزی متقابل/ مبادله پایه تبدیل شدند.

سوآپ ارز متقابل منجر به پرداخت های خالص شده بین دو جریان نرخ بهره بر روی مقادیر معادل اسمی می شود که در شروع سوآپ تعیین می شود. این مبالغ اسمی ممکن است به صورت دوره ای یا فقط در سررسید سوآپ مجدداً متعادل شود. قرارداد بازار دیکته می کند که کدام بازار اسمی برای هر جفت ارز معینی استفاده شود.

تقریباً در همه موارد، یکی از پایه های نرخ، نرخ دلار آمریکا با نرخ شناور است که معمولاً 3 میلیون SOFR است. این به عنوان پایه تامین مالی شناخته می شود. طرف دیگر، که گاهی اوقات به عنوان پای داخلی شناخته می شود، یا یک نرخ بهره ثابت یا یک نرخ بهره شناور است، انتخابی که معمولاً توسط قرارداد بازار برای یک جفت ارز معین دیکته می شود. اگر پای داخلی یک نرخ بهره ثابت باشد، آن یک مبادله ارز متقاطع است. اگر نرخ سود داخلی یک نرخ بهره شناور باشد، مبادله مبادله ارز متقاطع است.

سوآپ های ارز متقابل و مبادله های پایه تفاوت های نرخ بهره و انتظارات بازار از تغییرات ارزش نسبی ارز آتی (کاهش ارزش یکی در برابر دیگری) را با هم پیوند می دهند. بنابراین می توان از آنها برای دلالت بر سطوح FX آتی طولانی مدت برای پوشش دهی آتی یا به عنوان ابزار آربیتراژ بین بازارهای FX و نرخ ها استفاده کرد.