یک رویکرد سیستماتیک برای توسعه استراتژی های معاملاتی

در قسمت 1 و قسمت 2 از راهنمای مبتدیان برای توسعه سیستم معاملاتی، در مورد مهارت های لازم و نحوه نزدیک شدن به یک سیستم معاملاتی صحبت کردیم. گفتیم که یک سیستم معاملاتی خودکار از چندین عنصر تشکیل شده است. شما باید تصمیم بگیرید که کدام بازارها را می خواهید معامله کنید، یک منطق معاملاتی را شناسایی و کدنویسی کنید، هزینه های معاملاتی را در نظر بگیرید و از طریق بک تست (اما نه بیش از حد) بهینه سازی کنید.

در اینجا، ما به طور خاص در مورد فرآیند شناسایی منطق معاملات و توسعه یک استراتژی صحبت می کنیم. استراتژی، گوشت سیستم معاملاتی شما خواهد بود.

هدف نهایی یک استراتژی معاملاتی این است که یک معامله نهایی را به شما ارائه دهد - مقدار مشخصی از دارایی قابل معامله را بخرید یا بفروشید. با این حال فرآیند ساختاری وجود دارد که به این هدف نهایی منجر می شود. در حالت ایده آل، استراتژی معاملاتی شما باید موارد زیر را تعیین کند:

• جهت: مشخص کنید که یک دارایی ارزان یا گران است یا ارزش منصفانه
• تجارت ورودی: با توجه به اینکه یک دارایی ارزان یا گران است، تصمیم بگیرید که آیا می خواهد آن دارایی را بخرد یا بفروشد.
• خروج از تجارت: با توجه به اینکه دارایی دارای قیمت منصفانه است و اگر موقعیتی در آن دارایی داشته باشیم (آن را زودتر خریداری کرده یا فروخته ایم)، تصمیم بگیرید که آیا می خواهد از آن موقعیت خارج شود یا خیر.
• محدوده قیمت: قیمت (یا محدوده قیمت) را که می خواهد این معامله را انجام دهد، تعیین کنید
• مقدار: مقدار سرمایه (مثلاً چند سهم از سهام) که می خواهد معامله کند.

این عمل معاملاتی نهایی را به شما می دهد، به عنوان مثال: خرید X تعداد سهام شرکت Y با قیمت کمتر از Z، که برای کارگزار خود ارسال می کنید.

در حالی که به طراحی استراتژی معاملاتی فکر می کنم، فلوچارت زیر را مفید می دانم

بیایید آنچه را که در اینجا اتفاق می افتد با جزئیات تجزیه و تحلیل کنیم:

1. ما داده های قیمت بلادرنگ برای چندین اوراق بهادار داریم (این می تواند از یک کارگزار یا فروشنده داده یا یک سرور هم محل باشد) که به سیستم ما وارد می شود.
2. جهت - این خوراک داده توسط مدل پیش بینی ما تحلیل می شود، که از داده های جاری و همچنین تاریخی برای پیش بینی ارزش منصفانه اوراق با استفاده از منطق از پیش آموخته شده استفاده می کند. پیش بینی واقعی می تواند بر اساس نحوه ساخت مدل خود متفاوت باشد. به عنوان مثال، به جای پیش بینی ارزش منصفانه، می توانید احتمال افزایش (یا کاهش) قیمت را پیش بینی کنید.
3. تجارت ورود/خروج - پیش بینی قبلی به منطق سیگنال معاملات می رسد ، که تصمیم می گیرد اگر بخواهیم تجارت کنیم. این بسیار مهم است. حتی اگر یک دارایی ارزان باشد ، ممکن است بخواهید لزوماً آن را خریداری کنید. به عنوان مثال ، ارزش منصفانه یک سهام ممکن است 100 روپیه باشد و در حال حاضر با 99 روپیه معامله می شود (انتظار دارید قیمت به 100 روپیه برگردد) ، اما تغییر قیمت سهام (انحراف استاندارد) اخیراً ممکن است 10 روپیه و شما باشد. ممکن است بخواهد منتظر یک نقطه ورود بهتر باشد. یا هزینه تجارت ممکن است دوباره 1 باشد ، در صورت خرید 99 روپیه ، سود شما را بدون سود می گذارد. یا ممکن است قبلاً در حداکثر موقعیت خود قرار داشته باشید. این بخش از منطق مشخص می کند که تجارت برای ایجاد و چه قیمتی برای تجارت در (دامنه قیمت)
4. کمیت: اکنون می دانید که تجارت چه کاری را انجام می دهید ، باید تصمیم بگیرید که چقدر بودجه برای اختصاص آن تجارت است. منطق در اینجا از استراتژی تا استراتژی بسیار متفاوت خواهد بود. به طور معمول ، شما نمی خواهید به یکباره وارد تجارت شوید (یا از آن خارج شوید). ممکن است بخواهید برای جلوگیری از ضرر در تصمیم بد یا تجارت با بهترین قیمت یا جلوگیری از تأثیر بیش از حد در بازار ، وارد تجارت در تکه های کوچک شوید. در مثال قبلی ، شما ممکن است مقدار کمی سهام را در 99 خریداری کنید ، سپس صبر کنید تا قیمت به 98 برود و مقداری بیشتر و غیره خریداری کنید. میزان موقعیتی که قبلاً در اختیار دارید و بودجه موجود برای تجارت نیز بر این منطق تأثیر می گذارد. اگر در حال تجارت چندین دارایی هستید ، باید تصمیم بگیرید که چقدر به هر دارایی اختصاص دهید.
5. سرانجام ما این دستور کامل را داریم که آماده اجرای آن در بازار هستیم.

هدف از این پست این بود که شما را از طریق رویکرد سیستماتیک تدوین یک استراتژی معاملاتی طی کنید. در چند آموزش بعدی ما در مورد برخی از استراتژی های اساسی مانند میانگین برگشت و حرکت صحبت خواهیم کرد که به شما در مرحله 2 و 3 کمک می کند - شناسایی جهت ، تجارت و قیمت. برای برخی از تجربه های مفید ، سعی کنید استراتژی های خود را با استفاده از جعبه ابزار ما توسعه دهید.