همبستگی معکوس

همبستگی معکوس رابطه ریاضی بین دو متغیر است که در آن مواضع آنها با یکدیگر مخالف است. این نشان می دهد که اگر یک متغیر افزایش موقعیت خود را نشان دهد ، متغیرهای دیگر کاهش را نشان می دهند. ضریب همبستگی منفی نشانگر همبستگی معکوس است ، و مقدار ارائه شده توسط ضریب ضریب ضریب همبستگی ، ضریب همبستگی همبستگی ، که گاهی به عنوان ضریب همبستگی متقابل شناخته می شود ، یک اقدام آماری است که برای ارزیابی قدرت یک رابطه بین 2 متغیر استفاده می شود. مقادیر آن ا ز-1. 0 (همبستگی منفی) تا +1. 0 (همبستگی مثبت) متغیر است. بیشتر بخوانید قدرت یک رابطه خطی یا غیرخطی بین دو متغیر را نشان می دهد.

فهرست مطالب

چگونه می توان همبستگی معکوس پیدا کرد؟

ضریب همبستگی به تعیین رابطه بین دو متغیر با استفاده از روابط آماری و ریاضی به عنوان یک همبستگی معکوس کمک می کند (وقتی ضریب منفی است).

برای دو متغیر ، x و y ، می توان ضریب همبستگی را به شرح زیر نشان داد: -

r = n (∑xy) - ∑x ∑y / √ [n* (∑x 2 - (∑x) 2)]* [n* (∑y 2 - (∑y) 2)]]

در اینجا ، تعداد متغیرها برای تعیین ضریب همبستگی به عنوان n نشان داده شده است.

• اگر هر دو متغیر (x و y) همان تعداد مجموعه داده های استفاده شده برای تعیین همبستگی را به اشتراک بگذارند ، آن را یکدست می نامند. اگر هر دو متغیر تعداد متفاوتی از مجموعه داده های به کار گرفته شده را به اشتراک بگذارند ، ناهمگن نامیده می شود.
• محاسبه همبستگی برای مجموعه داده های همگن آسانتر و پیچیده تر از مجموعه داده های ناهمگن است.

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟پیوند مقاله برای پیوند برای مثال: منبع: همبستگی معکوس (wallstreetmojo.com)

همبستگی معکوس مثال عددی

فرض کنید یک سرمایه گذار دارای دو دارایی x و y بازده زیر است: -

1. X: 22 ، 20 ، 110
2. Y: 70،80،30

r = - 0. 99

همبستگی معکوس در متنوع سازی نمونه کارها

تنوع به دست آمده برای یک نمونه کارها از دارایی ها نمونه ای از همبستگی معکوس است. بنابراین ، هنگامی که ضریب همبستگی د ر-1 باشد ، گفته می شود که تنوع حداکثر است و حداقل ریسک در نمونه کارها دارایی های فرموله شده وجود دارد.

همبستگی معکوس - مثال طلا و دلار

طلا کالایی است که ابزاری بسیار محبوب است که می توان از هر دو برای محافظت از محافظت از محافظت از آن استفاده کرد ، نوعی سرمایه گذاری است که مانند بیمه کار می کند و شما را از هرگونه ضرر مالی محافظت می کند. با در نظر گرفتن موقعیت مخالف در بازار ، حراجی به دست می آید. اهداف و همچنین برای سرمایه گذاری بیشتر بخوانید. طلا به عنوان یک دارایی رابطه ای مبتنی بر همبستگی معکوس با دلار ایالات متحده دارد.

طلا می تواند سطح افزایش تورم را مهار کند و از این رو هرگونه ضرر بالقوه در ارزش دلار آمریکا را مهار کند. هر زمان که یک دلار در مقابل تورم افزایش یابد ، می توان از طلا به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جایگزین برای مهار تورم ، متوقف کردن از دست دادن ارزش و کاهش تأثیرات احتمالی فروپاشی دلار استفاده کرد.

مزایای

1. این تنوع را به نمونه کارها دارایی های مالی ارائه می دهد.
2. ریسک قابل قبول ریسک پذیر قابل اعتماد به ریسک متنوع ، به عدم اطمینان خاص شرکت اشاره دارد که به جای تأثیرگذاری بر کل صنعت یا بخشی که شرکت در آن فعالیت می کند ، بر قیمت سهام فردی تأثیر می گذارد. چنین ریسکی را می توان با اتخاذ استراتژی های متنوع سازی کاهش یا کاهش داد تا اطمینان حاصل شود که بازده تحت تأثیر قرار نمی گیرد. بیشتر بخوانید به عنوان ریسکی که مخصوص بنگاه است تعریف می شود.
3. یک نمونه کارها دارایی هایی دارد که مختص یک بنگاه یا صنعت نیست اما به شرکتها یا صنایع متعدد توجه می کند.
4. هر صنعت لزوماً به طور مشابه عمل نمی کند و در نتیجه همبستگی معکوس ایجاد می شود.
5. همبستگی معکوس بین این دو دارایی می تواند در موقعیت های محافظت از آن کمک کند.

محدودیت ها

1. تجزیه و تحلیل همبستگی معکوس برای مسافت های بالقوه به حساب نمی آید.
2. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل رفتار عجیب چند نقطه داده در مجموعه داده های انتخاب شده برای تجزیه و تحلیل را در نظر نمی گیرد.
3. عوامل و متغیرهای مختلف ممکن است بخشی از تعیین و تجزیه و تحلیل همبستگی معکوس نباشد.
4. استخراج نتایج داده های مرجع بر روی داده های جدید می تواند باعث ایجاد خطاها و سطح بالای خطر شود.
5. همبستگی معکوس بین دو متغیر به معنای رابطه علت و معلولی بین دو متغیر نیست.

نکات مهم

1. این تجزیه و تحلیل استاتیک نیست بلکه پویا است و خود را با زمان تغییر می دهد.
2. دو متغیری که برای تجزیه و تحلیل استفاده می شوند می توانند یک همبستگی مثبت را نشان دهند. همبستگی مثبت همبستگی مثبت زمانی رخ می دهد که دو متغیر حرکات آینه ای را نمایش می دهند، در یک جهت در نوسان هستند و رابطه مثبتی با هم دارند. به زبان ساده، اگر یک متغیر 10 درصد افزایش یابد، متغیر دیگر نیز 10 درصد رشد می کند، و بالعکس. برای یک دوره خاص و یک همبستگی معکوس برای دوره بعدی بیشتر بخوانید.
3. رابطه علت و معلولی بین دو متغیر را توصیف نمی کند.
4. اگر همبستگی به درستی محاسبه نشود، می تواند نتایج ناهنجاری ارائه دهد.

نتیجه

تجزیه و تحلیل همبستگی به ما می گوید که دو متغیر انتخاب شده برای تجزیه و تحلیل چگونه با یکدیگر رفتار می کنند. اگر یک متغیر ویژگی های خود را ارزیابی کند، متغیر دیگر کاهش در مقدار خود را نشان می دهد. بهترین راه برای تعیین همبستگی معکوس بین دو متغیر، استفاده از تحلیل رگرسیون و رسم نتایج با استفاده از نمودار پراکندگی است.

مقالات پیشنهادی

این مقاله راهنمای همبستگی معکوس و تعریف آن بوده است. در اینجا، فرمول محاسبه همبستگی معکوس را همراه با مثال ها، مزایا و معایب مورد بحث قرار می دهیم. می توانید از مقالات زیر در مورد آن بیشتر بیاموزید: -

دوره رایگان بانکداری سرمایه گذاریپایه و اساس بانکداری سرمایه گذاری، مدل سازی مالی، ارزش گذاری و موارد دیگر را بیاموزید.

به Wallstreetmojo Youtube بپیوندید

دوره رایگان اکسلMS Excel را از ابتدا یاد بگیرید. بر فرمول ها، نمودارها، میانبرهای اکسل با 3+ ساعت ویدیو مسلط شوید.

به اینستاگرام Wallstreetmojo بپیوندید

دوره رایگان مدلینگ مالیبا این راهنمای گام به گام (مطالعه موردی کلگیت) مدل سازی مالی را در اکسل بیاموزید