توزیع تجربی تغییرات قیمت برای دارایی های سوداگرانه (به عنوان مثال ، سهام مشترک ، اوراق قرضه و غیره) که در طول زمان تقویم اندازه گیری می شود ، فرکانس بالاتری از مشاهدات را در نزدیکی میانگین و در دم از آنچه انتظار می رود برای توزیع عادی داشته باشد. نمونه کورتوز تقریباً همیشه بیشتر از 3 است-مقدار مورد انتظار برای توزیع طبیعی-و توزیع ها معمولاً به عنوان چربی و اوج (به عنوان مثال ، لپتوکورتیک) مشخص می شوند.

گزینه های دسترسی

با استفاده از یکی از گزینه های دسترسی در زیر ، به نسخه کامل این محتوا دسترسی پیدا کنید.(گزینه های ورود به سیستم دسترسی به نهادی یا شخصی را بررسی می کنند. در صورت عدم دسترسی ، محتوا ممکن است نیاز به خرید داشته باشد.)

منابع

[1] بلاتبرگ ، رابرت سی ، و گوندز ، نیکلاس."مقایسه توزیع پایدار- پارتیایی و دانشجویی به عنوان مدل های آماری برای قیمت ها."مجله تجارت. (آوریل 1974) ، صص 244 - 280 . CrossRefGoogle Scholar

[2] بلوم ، مارشال."تئوری نمونه کارها: گامی به سوی کاربرد عملی آن."مجله تجارت ، جلد. 43 (آوریل 1970) ، صص 152 - 173 . CrossrefGoogle Scholar

[3] Brada ، خوزه اف .؛ارنست ، هری ؛و ون تاسل ، جان."توزیع اختلاف قیمت سهام: گاوسی پس از همه؟"تحقیقات عملیات ، جلد. 14 (مارس - آوریل 1966) ، صص 334 - 340 . CrossRefGoogle Scholar

[4] کلارک ، پیتر کی. "یک مدل فرآیند تصادفی فرعی با واریانس محدود برای قیمت های سوداگرانه."Econometrica 41 (ژانویه 1973) ، صص 135 - 156 . CrossRefGoogle Scholar

[5] کرامر ، هارولد. آمار ریاضی. پرینستون ، N. J.: انتشارات دانشگاه پرینستون (1946). Google Scholar

[6] Du Mouchel ، W. "توزیع پایدار در استنتاج آماری."دکتری منتشر نشدهپایان نامه ، گروه آمار ، دانشگاه ییل (1971). Google Scholar

[7] FAMA ، یوجین اف. "رفتار قیمت سهام بورس."مجله تجارت ، جلد. 38 (ژانویه 1965) ، صص 34 - 105 . CrossrefGoogle Scholar

[8] فاما ، یوجین اف. ، و رول ، ریچارد."برخی از خصوصیات توزیع پایدار متقارن."مجله انجمن آماری آمریکا ، جلد. 63 (سپتامبر 1968) ، صص 817 - 836. Google Scholar

[9] FAMA ، EUGENE F. "برآورد پارامتر برای توزیع پایدار متقارن."مجله انجمن آماری آمریکا ، جلد. 66 (ژوئن 1971) ، صص 331 - 338 . CrossRefGoogle Scholar

[10] فلر ، ویلیام. مقدمه ای بر تئوری احتمال و کاربردهای آن ، جلد. 2نیویورک: ویلی و پسران (1966). Google Scholar

[11] Fielitz ، Bruce D. "Standarity از داده های تصادفی: برخی از پیامدهای توزیع تغییرات قیمت سهام."مجله تحلیل مالی و کمی ، جلد. 6 (ژوئن 1971) ، صص 1025 - 1034 . CrossRefGoogle Scholar

[12] Granger ، C. W. J. ، and Morgenste ، O. پیش بینی قیمت سهام بورس. لکسینگتون ، ماساچوست: کتابهای بهداشت لکسینگتون (1970). Google Scholar

[13] هول ، پل جی. مقدمه ای بر آمار ریاضی ، چاپ دوم. نیویورک: Wiley & Sons ، Inc. (1957). Google Scholar

[14] Hsu ، Der-A ؛میلر ، رابرت ب. و ویکرن ، دین دبلیو."در مورد رفتار پایدار پارتیان قیمت سهام بورس."مجله انجمن آماری آمریکا ، جلد. 69 (مارس 1974) ، صص 108 - 113 . CrossrefGoogle Scholar

[15] Mandelbrot ، Benoit."تنوع قیمت های خاص سوداگرانه."مجله تجارت ، جلد. 36 (اکتبر 1963) ، صص 394 - 419 . CrossrefGoogle Scholar

[16] Mandelbrot ، ، Benoit ، و Taylor ، H."در مورد توزیع اختلاف قیمت سهام."تحقیقات عملیات ، جلد. 15 (نوامبر 1967) ، صص 1057 - 1062 . CrossrefGoogle Scholar

[17] افسر ، R. R. "توزیع بازده سهام."مجله انجمن آماری آمریکا ، جلد. 67 (دسامبر 1972) ، صص 807 - 812 . CrossrefGoogle Scholar

[18] Praetz ، P. D. "توزیع قیمت سهم."مجله تجارت ، جلد. 45 (ژانویه 1972) ، صص 49 - 55 . CrossrefGoogle Scholar

[19] رول ، ریچارد. رفتار نرخ بهرهنیویورک: Basic Books ، Inc. (1970). Google Scholar

[20] سارجنت ، توماس جی. "رفتار نرخ بهره: بررسی."بررسی منتشر نشده از رفتار نرخ بهره ریچارد رول. نیویورک: Basic Books ، Inc. (1970). Google Scholar

[21] سیمز ، کریستوفر A. "رگرسیون خطی با اصطلاحات خطای غیر عادی: یک نظر."بررسی اقتصاد و آمار ، جلد. 53 (مه 1971) ، ص. 204 . CrossrefGoogle Scholar

[22] Teichmoeller ، J. "توزیع تغییرات قیمت سهام."مجله انجمن آماری آمریکا ، جلد. 66 (ژوئن 1971) ، صص 282 - 284 . CrossrefGoogle Scholar

ذکر شده توسط

77

این مقاله توسط انتشارات زیر ذکر شده است. این لیست بر اساس داده های ارائه شده توسط CrossRef تولید می شود.

تیلور ، استفان جی. 1979. شواهد تجربی برای روند در بازارهای سرمایه. نامه های اقتصاد ، جلد. 3 ، مسئله3 ، ص. 271

آپتون ، دیوید ا. و شانون ، دونالد س. 1979. توزیع پایدار پارتیایی ، فرآیندهای تصادفی فرعی و الماس بدون علامت: یک تحقیق تجربی. مجله مالی ، جلد. 34 ، شماره. 4 ، ص. 1031

تیلور ، استفان جی. و کینگزمن ، برایان جی. 1979. تجزیه و تحلیل واریانس و توزیع تغییرات قیمت کالا. مجله مدیریت استرالیا ، جلد. 4 ، مسئله2 ، ص. 135

هو ، توماس و استول ، هانس آر. 1981. قیمت گذاری بهینه فروشنده تحت معاملات و عدم اطمینان. مجله اقتصاد مالی ، جلد. 9 ، شماره1 ، ص. 47

هس ، آلن سی و فراست ، پیتر A. 1982. تست برای تأثیرات قیمت شماره های جدید اوراق بهادار فصلی. مجله مالی ، جلد. 37 ، شماره. 1 ، ص. 11

مک فارلند ، جیمز دبلیو پتیت ، آر. ریچاردسون و سونگ ، سام K. 1982. توزیع تغییرات قیمت ارزی: اثرات روز تجارت و اندازه گیری ریسک. مجله مالی ، جلد. 37 ، شماره. 3 ، ص. 693

Hsu ، D. A. 1982. تشخیص قوی بیزی از تغییر در ساختار ریسک بازده بورس. مجله انجمن آماری آمریکا ، جلد. 77 ، شماره. 377 ، ص. 29

Fielitz ، Bruce D. و Rozelle ، James P. 1983. توزیع پایدار و مخلوط فرضیه های توزیع برای بازده سهام مشترک. مجله انجمن آماری آمریکا ، جلد. 78 ، شماره. 381 ، ص. 28.

Wasserfallen ، Walter and Zimmerma ، Heinz 1985. رفتار نرخ ارز درون روزانه. مجله بانکی و دارایی ، جلد. 9 ، شماره1 ، ص. 55

لی ، چنگ اف. و وو ، Chunchi 1985. تأثیرات کورتوز بر استقرار خطر: برخی از شواهد تجربی. بررسی مالی ، جلد. 20 ، مسئله4 ، ص. 263

کارشناسی ارشد ، کریستوفر K. 1986. تحقیقات بیشتر در مورد تأثیر روز هفته در بازار طلا. مجله بازارهای آینده ، جلد. 6 ، مسئله3 ، ص. 409

Ritchey ، Robert J. 1986. برنامه ای از آزمون خوب و مناسب برای بازده سهام مشترک. مجله آمار تجارت و اقتصادی ، جلد. 4 ، مسئله2 ، ص. 243

Wiggins ، James B. 1987. مقادیر گزینه تحت نوسانات تصادفی: نظریه و برآوردهای تجربی. مجله اقتصاد مالی ، جلد. 19 ، شماره. 2 ، ص. 351

Smirlock ، Michael and Starks ، Laura 1988. یک تحلیل تجربی از رابطه قیمت و حجم سهام. مجله بانکی و دارایی ، جلد. 12 ، شماره1 ، ص. 31.

Dubofsky ، David A. و French ، Dan W. 1988. سطح قیمت سهام و ریسک: پیامدهای مربوط به مدیریت مالی. امور مالی مدیریتی ، جلد. 14 ، شماره1 ، ص. 6

هریس ، لارنس 1989. S& P 500 نوسانات قیمت سهام نقدی. مجله مالی ، جلد. 44 ، مسئله. 5 ، ص. 1155

Hamao ، Yasushi Masulis ، Ronald W. and Ng ، Victor 1990. همبستگی در تغییرات قیمت و نوسانات در بازارهای بین المللی سهام. بررسی مطالعات مالی ، جلد. 3 ، مسئله2 ، ص. 281

مولر ، اولریش A. داکورونو ، میشل م. اولسن ، ریچارد ب. پیکت ، الیویه پنجم شوارتز ، ماتیاس و مورژنگگ ، کلود 1990. مطالعه آماری نرخ ارز خارجی ، شواهد تجربی از قانون مقیاس بندی تغییر قیمت و تجزیه و تحلیل Intraday. مجله بانکی و دارایی ، جلد. 14 ، شماره6 ، ص. 1189

لی ، Insup Pettit ، R. Richardson and Swankoski ، Mark V. 1990. روابط بازگشت روزانه در بین بازارهای سهام آسیا. مجله امور مالی و حسابداری ، جلد. 17 ، شماره2 ، ص. 265. < Pan> هریس ، لارنس 1989. S& P 500 فواصل قیمت سهام نقدی. مجله مالی ، جلد. 44 ، مسئله. 5 ، ص. 1155