شاخص قدرت نسبی (RSI) و فرمول

The relative strength index (RSI) is a momentum indicator used in technical analysis that measures the magnitude of recent price changes to evaluate overbought or oversold conditions in the price of a stock or other asset. This signal is called a bullish “swing rejection” and has four parts: 1. The RSI falls into oversold territory. 2. The RSI crosses back above 30%. 3. The RSI forms another dip without crossing back into oversold territory. 4. The RSI then breaks its most recent high. As you can see in the following chart, the RSI indicator was oversold, broke up through 30% and formed the rejection low that triggered the signal when it bounced higher. Using the RSI in this way is very similar to drawing trend lines on a price chart. A bearish swing rejection also has four parts: 1. The RSI rises into overbought territory. 2. The RSI crosses back below 70%. 3. The RSI forms another high without crossing back into overbought territory. 4. The RSI then breaks its most recent low. The following chart illustrates the bearish swing rejection signal. R S I step two = 100 − [ 100 1 + ( Previous Average Gain × 13 ) + Current Gain ( ( Previous Average Loss × 13 ) + Current Loss ) ] RSI\_>= 100 - \ سمت چپ [\ frac<100> <1 + \frac<\left ( \text\times 13 \right ) \ + \ \text> <\left ( \left ( \text\times 13 \right ) \ + \ \text \right )>>\ RIGHT ] RSISTEP TWO = 100 - [1 + ((میانگین ضرر قبلی × 13) + از دست دادن جریان) (میانگین افزایش قبلی 13 × 13) + با استفاده از فرمول های فوق ، RSI را می توان محاسبه کرد ،جایی که خط RSI می تواند در زیر نمودار قیمت دارایی ترسیم شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص شتابدار است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط بیش از حد یا بیش از حد در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند.

بیشتر در تجارت

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص شتابدار است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط بیش از حد یا بیش از حد در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند. RSI به عنوان نوسان ساز نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو افراط حرکت می کند) و می تواند از 0 تا 100 خواندن داشته باشد. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه شده و در کتاب اصلی خود در سال 1978 "مفاهیم جدید" معرفی شده است. در سیستم های معاملاتی فنی. "

تفسیر سنتی و استفاده از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک امنیت بیش از حد یا بیش از حد ارزش می شود و ممکن است برای معکوس روند یا بازپرداخت اصلاحی در قیمت آغاز شود. خواندن RSI از 30 یا پایین نشانگر یک وضعیت بیش از حد یا کم ارزش است.

فرمول RSI

RSI با یک محاسبه دو قسمتی محاسبه می شود که با فرمول زیر شروع می شود:

R S I step one = 100 − [ 100 1 + Average gain Average loss ] RSI_>= 100- سمت چپ [ frac<1 + frac>>> RIGHT] RSISTEP ONE = 100− [1+میانگین از دست دادن AVERAGE100]

میانگین افزایش یا ضرر مورد استفاده در محاسبه ، میانگین درصد افزایش یا از دست دادن در طی یک دوره نگاه است. این فرمول برای از دست دادن متوسط از یک مقدار مثبت استفاده می کند.

55. 55 = 100 - [100 1 + (1 ٪ 14) (0. 8 ٪ 14)] 55. 55 = 100 - سمت چپ [ frac<1 + frac<left ( frac<1\%> <14> ight)><left( frac<0.8\%> <14> ight)>> راست] 55. 55 = 100 - 1+(140. 8 ٪) (141 ٪) 100⎦⎥⎥⎤

هنگامی که 14 دوره داده در دسترس است ، می توان قسمت دوم فرمول RSI را محاسبه کرد. مرحله دوم محاسبه نتایج را صاف می کند.

R S I step two = 100 − [ 100 1 + ( Previous Average Gain × 13 ) + Current Gain ( ( Previous Average Loss × 13 ) + Current Loss ) ] RSI_>= 100 - سمت چپ [ frac<100> <1 + frac<left ( ext imes 13 ight ) + ext> <left ( left ( ext imes 13 ight ) + ext ight )>> RIGHT] RSISTEP TWO = 100− [1 + ((میانگین ضرر قبلی 13 ×) + ضرر فعلی) (میانگین افزایش قبلی 13 ×) + GAIND CURRAN100]

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول های فوق ، RSI را می توان محاسبه کرد ، جایی که می توان خط RSI را در زیر نمودار قیمت دارایی ترسیم کرد.

با افزایش تعداد و اندازه مثبت ، RSI افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه تلفات کاهش می یابد. قسمت دوم این محاسبه نتیجه را صاف می کند ، بنابراین RSI فقط در یک بازار به شدت پر روند نزدیک به 100 یا 0 خواهد بود.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید ، نشانگر RSI می تواند برای دوره های طولانی در منطقه بیش از حد باقی بماند در حالی که سهام در صعود قرار دارد. این شاخص همچنین ممکن است مدت زمان طولانی در هنگام پایین آمدن سهام در سرزمین فراری باقی بماند. این می تواند برای تحلیلگران جدید گیج کننده باشد ، اما یادگیری استفاده از شاخص در چارچوب روند غالب ، این موضوعات را روشن می کند.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اصلی سهام یا دارایی ابزاری مهم در اطمینان از درک صحیح خواننده است. به عنوان مثال ، تکنسین مشهور بازار ، کنستانس براون ، CMT ، این ایده را ترویج کرده است که خواندن فراز و نشیب در RSI در یک صعود احتمالاً بسیار بیشتر از 30 ٪ است و خواندن بیش از حد در RSI در طی روند نزولی بسیار پایین تر از آن است. سطح 70 ٪.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، در طی یک روند نزولی ، RSI به جای 70 ٪ در نزدیکی سطح 50 ٪ به اوج خود می رسد ، که می تواند توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد تا با اطمینان بیشتری از شرایط نزولی استفاده کنند. بسیاری از سرمایه گذاران در صورت وجود روند قوی برای شناسایی بهتر افراط و تفریط ، یک روند افقی بین 30 ٪ تا 70 ٪ را اعمال می کنند. تغییر سطح بیش از حد یا سطح بیش از حد هنگامی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلند مدت است معمولاً غیر ضروری است.

یک مفهوم مرتبط برای استفاده از سطح بیش از حد یا بیش از حد متناسب با روند ، تمرکز بر سیگنال های تجاری و تکنیک هایی است که مطابق با روند است. به عبارت دیگر ، استفاده از سیگنال های صعودی هنگامی که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و سیگنال های نزولی وقتی سهام در یک روند نزولی قرار دارد ، به جلوگیری از بسیاری از آلارم های کاذب که RSI می تواند تولید کند ، کمک می کند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

تفسیر دامنه RSI و RSI

به طور کلی ، هنگامی که RSI از سطح مرجع افقی 30 پیشی می گیرد ، یک علامت صعودی است و وقتی زیر سطح مرجع افقی 70 می رود ، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر ، می توان تفسیر کرد که مقادیر RSI از 70 یا بالاتر نشان می دهد که امنیت بیش از حد در حال افزایش است یا بیش از حد ارزش دارد و ممکن است برای یک روند معکوس یا بازپرداخت قیمت اصلاحی آغاز شود. خواندن RSI از 30 یا پایین نشانگر یک وضعیت بیش از حد یا کم ارزش است.

در طول روند ، خوانش های RSI ممکن است در یک باند یا دامنه قرار بگیرد. در حین صعود ، RSI تمایل به بالای 30 سال دارد و باید اغلب به 70 برسد. در طی یک روند نزولی ، دیدن RSI از 70 بسیار نادر است و نشانگر اغلب به 30 یا پایین می رسد. این دستورالعمل ها می توانند به تعیین قدرت روند و معکوس های بالقوه نقطه کمک کنند. به عنوان مثال ، اگر RSI نتواند در طی صعود به تعدادی از قیمت های متوالی به 70 برسد ، اما پس از آن به زیر 30 کاهش می یابد ، این روند تضعیف شده و می تواند معکوس پایین تر باشد.

برعکس در مورد پایین آمدن صادق است. اگر روند نزولی نتواند به 30 یا پایین تر برسد و پس از آن راهپیمایی های بالاتر از 70 باشد ، این روند نزولی تضعیف شده است و می تواند به صعود معکوس برسد. خطوط روند و میانگین های متحرک ابزارهای مفیدی هستند که هنگام استفاده از RSI از این طریق شامل می شوند.

نمونه ای از واگرایی RSI

واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که RSI خواندن فراز و نشیب را ایجاد می کند و به دنبال آن کمترین میزان بالاتر است که مطابق با پایین ترین قیمت در قیمت مطابقت دارد. این نشانگر افزایش حرکت صعودی است و می توان از یک شکست بالاتر از سرزمین خارج از کشور برای ایجاد موقعیت طولانی جدید استفاده کرد.

واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که RSI یک خواندن بیش از حد ایجاد می کند و به دنبال آن یک سطح پایین پایین تر است که مطابق با اوج بالاتر در قیمت است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، هنگامی که RSI پایین ترین سطح بالاتری را تشکیل می داد ، واگرایی صعودی مشخص شد و قیمت آن پایین آمد. این یک سیگنال معتبر بود ، اما هنگامی که سهام در یک روند پایدار بلند مدت قرار دارد ، واگرایی می تواند نادر باشد. با استفاده از خوانش های انعطاف پذیر یا بیش از حد قابل انعطاف ، به شناسایی سیگنال های بالقوه تر کمک می کند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

نمونه ای از رد نوسان RSI

یکی دیگر از تکنیک های معاملاتی ، رفتار RSI را هنگامی که دوباره از قلمرو بیش از حد یا بیش از حد استفاده می کند ، بررسی می کند. این سیگنال به عنوان "رد نوسان" صعودی خوانده می شود و چهار قسمت دارد:

1. RSI در قلمرو بیش از حد قرار می گیرد.
2. RSI از بالای 30 ٪ عبور می کند.
3. RSI بدون عبور از قلمرو فراز و نشیب ، شیب دیگری را تشکیل می دهد.
4. RSI سپس جدیدترین سطح خود را می شکند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، نشانگر RSI از بین رفته بود ، 30 ٪ از هم پاشید و رد رد را تشکیل داد که باعث شد سیگنال در هنگام بلند شدن بیشتر شود. استفاده از RSI از این طریق بسیار شبیه به خطوط روند ترسیم در نمودار قیمت است.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

مانند واگرایی ، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که به نظر می رسد مانند یک تصویر آینه ای از نسخه صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

1. RSI به قلمرو بیش از حد افزایش می یابد.
2. RSI از زیر 70 ٪ عبور می کند.
3. RSI بدون عبور از قلمرو بیش از حد ، ارتفاع دیگری را تشکیل می دهد.
4. RSI سپس جدیدترین سطح خود را می شکند.

نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می دهد. مانند اکثر تکنیک های معاملاتی ، این سیگنال در صورت مطابقت با روند غالب بلند مدت قابل اعتماد تر خواهد بود. سیگنال های نزولی در طول روندهای رو به پایین کمتر احتمال دارد که هشدارهای دروغین ایجاد کنند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

تفاوت بین RSI و MACD

واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) یکی دیگر از شاخص های شرکتی است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک امنیت را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین حرکت 26 دوره نمایی (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود. نتیجه آن محاسبه خط MACD است.

سپس یک EMA نه روزه MACD ، به نام "خط سیگنال" ، در بالای خط MACD ترسیم شده است که می تواند به عنوان محرک خرید و فروش سیگنال ها عمل کند. معامله گران ممکن است امنیت را خریداری کنند وقتی MACD از بالای خط سیگنال خود عبور می کند و وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، امنیت را می فروشد یا کوتاه می کند.

RSI به گونه ای طراحی شده است که نشان می دهد امنیت در رابطه با سطح قیمت اخیر بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر. RSI با استفاده از میانگین سود و ضرر و زیان در طی یک دوره زمانی معین محاسبه می شود. مدت زمان پیش فرض 14 دوره است و مقادیر آن از 0 تا 100 محدود شده است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با قیمت های اخیر و پایین ترین قیمت ها اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم برای ارائه تصویر فنی کامل تر از یک بازار به تحلیلگران استفاده می شود.

این شاخص ها هر دو حرکت یک دارایی را اندازه گیری می کنند. با این حال ، آنها عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، بنابراین گاهی اوقات نشانه های متناقض می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن است خواندن بالاتر از 70 را برای یک دوره زمانی پایدار نشان دهد ، که نشان می دهد امنیت بیش از حد به طرف خرید است.

در عین حال ، MACD می تواند نشان دهد که خرید حرکت هنوز برای امنیت در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آینده را نشان دهد (در حالی که نشانگر پایین تر می شود ، یا برعکس) قیمت بالاتر می رود.

محدودیت های RSI

RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می کند و نتایج را در یک نوسانگر نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای فنی، سیگنال های آن زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از آلارم های کاذب دشوار است. برای مثال، یک مثبت کاذب، یک متقاطع صعودی و به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام است. منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب گرفت.

از آنجایی که شاخص حرکت حرکتی را نشان می دهد، زمانی که دارایی دارای شتاب قابل توجهی در هر جهت باشد، می تواند برای مدت طولانی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند. بنابراین، RSI در یک بازار نوسانی که قیمت دارایی متناوب بین حرکات صعودی و نزولی است، بسیار مفید است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) اندازه گیری است که توسط معامله گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می شود. ایده اصلی پشت RSI این است که اندازه گیری شود که معامله گران چقدر سریع قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می کند. قرائت زیر 30 به طور کلی نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته شده است، در حالی که خوانش بالای 70 نشان می دهد که بیش از حد خرید شده است. معامله گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می دهند، بنابراین می توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

سیگنال خرید RSI چیست؟

برخی از معامله گران بر اساس این ایده که اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده است و بنابراین آماده بازگشت به بازار است، اگر RSI یک اوراق بهادار به زیر 30 برسد، آن را یک "سیگنال خرید" می دانند. با این حال، قابلیت اطمینان این سیگنال تا حدی به زمینه کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار گیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح فروش بیش از حد معامله شود. معامله گران در آن شرایط ممکن است خرید را تا زمانی که سیگنال های تاییدی دیگری را مشاهده نکنند به تاخیر بیاندازند.

تفاوت بین RSI و واگرایی میانگین متحرک (MACD) چیست؟

RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) هر دو اندازه گیری هستند که به دنبال کمک به معامله گران در درک فعالیت تجاری اخیر امنیت هستند ، اما آنها این هدف را به روش های مختلف انجام می دهند. در اصل ، MACD با هموار کردن حرکات جدید قیمت امنیت و مقایسه آن خط روند میان مدت با خط روند دیگری که نشان می دهد تغییرات قیمت اخیر خود را نشان می دهد ، کار می کند. سپس معامله گران می توانند تصمیمات خرید و فروش خود را مبنی بر اینکه آیا خط روند کوتاه مدت از بالا یا پایین تر از خط روند میان مدت بالا می رود ، پایه گذاری کنند.

اصطلاحات مرتبط:

تحلیلگر سرمایه گذاری

یک تحلیلگر سرمایه گذاری یک متخصص در ارزیابی اطلاعات مالی است ، به طور معمول به منظور خرید ، فروش و توصیه های مربوط به اوراق بهادار. بیشتر بخوانید

Bollinger Band® (تجزیه و تحلیل فنی)

Bollinger Band® یک شاخص حرکت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد که دو انحراف استاندارد را در بالا و زیر یک میانگین متحرک ساده نشان می دهد. بیشتر بخوانید

شکستن و مثال

شکست ، حرکت قیمت دارایی از طریق سطح پشتیبانی یا مقاومت مشخص شده است. برخی از معامله گران توسط برخی از معامله گران برای نشان دادن فرصت خرید یا فروش استفاده می شود. بیشتر بخوانید

شمعدان

شمعدان نوعی نمودار قیمت است که قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن یک امنیت را برای یک دوره خاص نشان می دهد و از ژاپن سرچشمه می گیرد. بیشتر بخوانید

الگوی ادامه

یک الگوی ادامه نشان می دهد که روند قیمت منتهی به یک الگوی ادامه ، پس از اتمام الگوی ، در همان جهت ادامه خواهد یافت. بیشتر بخوانید

متقاطع

متقاطع نقطه ای از نمودار سهام است که یک امنیت و یک نشانگر در آن تلاقی می کنند. بیشتر بخوانید

فنجان و دسته

یک فنجان و دسته یک الگوی قیمت فنی صعودی است که به شکل یک جام کنترل شده در یک نمودار قیمت ظاهر می شود. بیشتر بخوانید

واگرایی و استفاده

واگرایی زمانی است که قیمت یک دارایی و یک شاخص فنی در جهت های مخالف حرکت می کند. واگرایی یک علامت هشدار دهنده است که روند قیمت در حال افزایش است و در برخی موارد ممکن است منجر به معکوس قیمت شود. بیشتر بخوانید

دو بالا و پایین

تاپ های دوتایی و پایین الگوهای نمودار فنی هستند که نشان دهنده معکوس های مبتنی بر شکل "M" یا "W" است. بیشتر بخوانید

حرکت

روند نزولی به عملکرد قیمت یک امنیت اشاره دارد که با گذشت زمان در حال نوسان است ، قیمت پایین تر حرکت می کند. بیشتر بخوانید