محصولات قابل معامله در بورس

S& P Global یک نمای جامع از بازار جهانی ETP برای پشتیبانی از نیازهای همه شرکت کنندگان در بازار ETP ارائه می دهد.

مجموعه محصولات ETP ما اطلاعات مهمی از جمله جزئیات ارائه دهنده ETP، ترکیب پورتفولیو روزانه، پیش بینی سود سهام و مجموعه داده های تحلیلی را جمع آوری و تولید می کند. راه حل های ما برای پاسخگویی به نیازهای همه شرکت کنندگان در بازار ETP، از صادرکنندگان ETP و سرمایه گذاران طرف خرید تا کارگزاران و سازندگان بازار طراحی شده اند.

عمق داده های ما، همراه با گزینه های تحویل انعطاف پذیر، دید منحصربه فردی را در فعالیت های بازار در سراسر صنعت جهانی ETP به مشتریان ارائه می دهد. خدمات ما سیستم های معاملاتی را تقویت می کند، از تحقیقات بازار پشتیبانی می کند، مدیریت ریسک را ساده می کند و استراتژی های سرمایه گذاری را تقویت می کند.

ما از چرخه عمر کامل ETP پشتیبانی می کنیم:

صدور: صادرکنندگان از داده های ترکیب و تجزیه و تحلیل ما برای پشتیبانی از تحقیقات ساخت ETP استفاده می کنند. سرویس PCF ما داده های تشکیل دهنده و یک NAV هدف را به شرکت کنندگان در بازار ارائه می دهد، در حالی که سرویس iNAV ما محاسبه و توزیع مستقل NAV درون روزی را ارائه می دهد.

ایجاد و بازخرید: شرکت کنندگان مجاز از ترکیب و داده های مرجع ما برای تعیین تعهدات خود، از جمله تحویل دارایی ها و هزینه های اساسی، برای انجام سفارش های ایجاد و بازخرید استفاده می کنند.

تصمیم گیری سرمایه گذاری: به منظور ردیابی دقیق عملکرد و مدیریت ریسک، دارایی های ETP را بر اساس طبقه دارایی، جغرافیا، بخش و غیره به طور دقیق تجزیه کنید.

تجارت: علاوه بر محاسبه و ردیابی iNAV، داده های ترکیب ما فعالیت های پوشش دهی را امکان پذیر می کند. داده های سبد جامع ما از تجارت در هر صندوق پشتیبانی می کند.

پس از تجارت: داده های ترکیب ما محاسبات روزانه سود و زیان را برای کمک به برآورده کردن الزامات گزارش امکان می دهد. تجزیه و تحلیل گسترده ما مدیریت ریسک را ساده می کند.

• شفافیت - مشاهده تمام داده های مربوط به ETP های فهرست شده در سطح جهانی در سراسر سهام، درآمد ثابت، ارز، کالا و کلاس های دارایی اهرمی/معکوس
• دقت مبنا تصمیم گیری بر روی داده هایی است که چندین بار تایید شده و توسط یک تیم جهانی از تحلیلگران ETP تایید شده است.
• به موقع بودن - دریافت داده هایی که قبل از باز شدن بازار در هر منطقه پردازش و تحویل می شوند
• توزیع از گزینه های تحویل داده های انعطاف پذیر، از جمله فید XML یکپارچه، افزودنی اکسل، فید فایل مسطح و جلوی وب تعاملی بهره ببرید.

دانلود بروشور Exchange Traded Products دانلود برگه اطلاعات VIIV Calculation

ویدیوی محاسبه VIIV را تماشا کنید

مشتریان

• صادرکنندگان ETF
• بانک های سرمایه گذاری
• صندوق های تامینی
• مدیران دارایی
• مدیران بازار
• شرکت های تحقیقاتی
• آژانس های رتبه بندی
• مبادلات

محصولات و راه حل ها

راه حل خودکار با استفاده از داده های پیشرو در صنعت ما، به شما امکان می دهد ETFهای دارایی و درآمد ثابت را که به عنوان وثیقه روزانه واجد شرایط هستند، بر اساس معیارهای ریسک خود شناسایی کنید.

با موجودی گسترده ای از اوراق بهادار پذیرفته شده و اتصال نمایندگان سه جانبه برای مدیریت توزیع، فهرست ها با محاسبه امتیازهای ریسک روزانه، شفافیت و کنترل وثیقه ETF بیشتری را ارائه می کنند.

• چند دارایی - چندین کلاس دارایی را پوشش می دهد، همه ETF هایی که دارایی و درآمد ثابت هستند که واجد شرایط گنجاندن هستند.
• فهرست های سفارشی متناسب با مشخصات ریسک، دستورات و اوراق بهادار مورد علاقه سازمان شما
• روش شناسی هدف - روش فیلتر استاندارد شده که جهان ETF را تجزیه و تحلیل می کند، وجوهی را شناسایی می کند که بر اساس معیارهای تعریف شده برای استفاده از وثیقه واجد شرایط هستند.
• اتوماسیون و کارایی - معیارها برای انجام غربالگری روزانه جهان ETF، شناسایی خودکار ETF های جدید واجد شرایط و حذف مواردی که خارج از مجموعه قوانین تجویز شده هستند استفاده می شود.
• قابلیت اتصال توزیع روزانه ETF های واجد شرایط تایید شده بین چندین نماینده سه جانبه، اتصال همه سهامداران با یک چارچوب رابط کاربری مرکزی
• شفافیت و کنترل - افشای روزانه امتیازات همپوشانی با فرآیند پذیرش یا رد ETFهای واجد شرایط

برگه اطلاعات لیست وثیقه ETF را دانلود کنید

S& P Global اطلاعات سبد ایجاد، بازخرید و ردیابی روزانه را برای ETPهای جهانی در تمام طبقات دارایی ارائه می دهد. از داده های ترکیب ETP ما برای محاسبه و ردیابی ارزش خالص دارایی (NAV) روزانه و تعیین آنچه باید در صورت ایجاد یا سفارش بازخرید تحویل داده شود، استفاده کنید. NAVهای روزانه را بر اساس هر سهم و هر واحد ایجاد پیدا کنید.

ما داده ها را در قالب استانداردی ارائه می کنیم، با عملکرد شرکتی و تأثیر هزینه های مدیریتی که در وجه نقد تخمینی در سراسر صادرکنندگان ETP عادی شده است. ما همچنین همه داده ها را قبل از افتتاح صرافی محلی فهرست پردازش و تأیید می کنیم.

ساختارهای سبد ETP عبارتند از:

ایجاد/بازخرید سبد اوراق بهادار و پول نقد مجاز برای مبادله با بلوکی از سهام ETP

• شفافیت - مشاهده همه مؤلفه ها در سهام، درآمد ثابت، کالا و ETPهای اهرمی/معکوس

سبد ردیابی که ترکیب کامل پورتفولیو را منعکس می کند و می تواند برای ردیابی NAV درون روز استفاده شود، با دارایی های مستثنی نمایش داده شده برای فعال کردن محاسبات NAV درون روز دقیق تر

سبد وثیقه منعکس کننده وثیقه های نگهداری شده توسط یک ارائه دهنده صندوق برای برآوردن الزامات نظارتی ETP های مصنوعی

• یکپارچگی داده ها - تصمیمات پایه در مورد داده هایی که توسط تیم جهانی تحلیلگران پیش از افتتاح بازار پردازش و تأیید می شوند
• دقت - با استفاده از سطوح نقدی تخمین زده شده برای محاسبه در کل روشهای ارائه دهنده ، NAV Intraday Nav دقیق را محاسبه و محافظت کنید
• توزیع-از تحویل داده های انعطاف پذیر از طریق فید XML تلفیقی ، پرونده مسطح و افزودنی اکسل بهره مند شوید و نیاز به تجزیه ، پاکسازی و عادی سازی پرونده های داده خام را از بین ببرید

S& P Global یک منبع واحد ، متمرکز و عادی از داده های مرجع ETP را فراهم می کند ، و شفافیت را در هر ETP در سطح جهان در سراسر کلاس های دارایی فراهم می کند. مجموعه داده های کامل شامل 180 نقطه داده ، از جمله نسبت هزینه کل ، ساختار صندوق ، جزئیات ایجاد/بازخرید و لیست بازار ثانویه است. ما داده ها را مستقیماً از صادرکنندگان ، دفترچه ها و صرافی ها تهیه می کنیم ، با تمام ETP ها و لیست های جدید قبل از راه اندازی اضافه شده است. دائر ycl المعارف ETP ETP ها را بر اساس کلاس دارایی ، نوع ، منطقه و ساختار طبقه بندی می کند.

• طبقه بندی-اهرم یک سیستم جامع و چند لایه که از طبقه بندی دقیق و یکنواخت قرار گرفتن در معرض بازار در هر ETP ذکر شده در سطح جهان استفاده می کند
• عمق-تمام اطلاعات لیست اولیه و ثانویه موجود در کلیه سالن های تجاری و لیست و همچنین جزئیات کامل در مورد فرآیند ایجاد و بازخرید ، از جمله اندازه واحد ، زمان قطع ، هزینه ها و اطلاعات تسویه حساب را پیدا کنید.
• یکپارچگی داده ها-محاسبات ردیابی دقیق تری را با ETPS متقاطع برای تصحیح نوع شاخص اساسی انجام دهید
• انعطاف پذیری-ادغام با سیستم عامل های داخلی و شخص ثالث با طیف گسترده ای از نماد شناسی
• بینش مدیریت - از نسبت هزینه های کل ، با دیدگاه برکنار از هزینه های مدیریتی و سایر هزینه ها که دیدگاه جامع از هزینه های صندوق و همچنین اطلاعات دقیق مدیریت و مدیریت را ارائه می دهد ، بهره مند شوید

S& P Global مجموعه ای جامع و مستقل از تجزیه و تحلیل جهانی ETP ، از جمله عملکرد ، قرار گرفتن در معرض ، نقدینگی ، ریسک و ردیابی را ارائه می دهد. ما این تجزیه و تحلیل ها را از ترکیب ETP ، داده های مرجع و سود سهام خود استخراج می کنیم تا بینش و شفافیت در چشم انداز جهانی ETP ارائه دهیم. مشتریان می توانند به بیش از 1300 محاسبات دسترسی پیدا کرده و روش مورد نظر خود را انتخاب کنند.

ردیابی عملکرد تاریخی تجزیه و تحلیل رگرسیون تاریخی انتقادی برای همه ETP های صادر شده در سطح جهانی ، عادی شده به ارزهای متعدد و همچنین بازده قیمت بازار ، بازده کل NAV و بازده معیار در سری های مختلف زمانی

تجزیه و تحلیل ریسک استاندارد داده های ریسک استاندارد برای تجزیه و تحلیل ETP ، از جمله بتا ، آلفا ، R-Squared ، انحراف استاندارد ، انحراف حداکثر/نزولی ، نسبت شارپ ، نسبت مرتب سازی ، نوسانات تحقق یافته ، میانگین برگشت و موارد دیگر ضروری است.

معیار ردیابی و همبستگی آمار کلیدی در مورد توانایی ETP در ردیابی معیار بیان شده برای هر نوع بازده ، ارائه بینش در مورد ریسک مرتبط با صندوق

ویژگی های صندوق آمار ارزشمند در ارزهای متعدد در مورد رشد AUM ، تغییر در سهام های برجسته و جریان/جریان/خروجی برای هر صندوق در انواع مختلف سری زمانی

معاملات و نقدینگی در حال تغییر پیشنهادات/سؤال ، روند در حجم و گردش مالی ، و حق بیمه/تخفیف برای دوره های زمانی نقطه به زمان و تاریخی در هر لیست جهانی ETP ، که در چندین ارز عادی شده است

منابع شفافیت کامل در مورد قرار گرفتن در معرض هر ETP در سطح جهان ، با شکست آماری غلظت منابع در بخش ها ، مناطق ، کلاس های دارایی و سایر تخصیص های خاص دارایی

• شفافیت - مشاهده همه مؤلفه ها در سهام، درآمد ثابت، کالا و ETPهای اهرمی/معکوس
• صحت - با محاسباتی که بر اساس داده های ETP ما باشد ، تصمیم گیری کنید و توسط تیمی از تحلیلگران تأیید شود
• به موقع بودن - دریافت داده هایی که قبل از باز شدن بازار در هر منطقه پردازش و تحویل می شوند
• توزیع-از تحویل داده های انعطاف پذیر از طریق فید فایل مسطح یا انتهای وب یکپارچه ، با دسترسی کاربر پسند به ابزارهای گزارشگری ، غربالگری و تجزیه و تحلیل بهره مند شوید

S& P Global به عنوان یک عامل قابل اعتماد برای جامعه ETF ، محاسبه و اعتبارسنجی مستقل از ارزش intraday تأیید شده (VIIV) را برای ETF های نیمه شفاف فعال مدیریت می کند. محاسبه VIIV یک الزام برای هرگونه وجوهی است که تحت مدل Precidian ActiveShares راه اندازی می شود. خدمات ما دقیق ترین VIIV را برای محصولات Precidian ActiveShares برای صادرکنندگان ETF ، مدیران دارایی و صندوق های تامینی محاسبه می کند.

ما از صحت قیمت گذاری زنده ما از طریق اعتبار اولیه و کامل از سبد باز اطمینان می دهیم و به جامعه سرمایه گذاری اجازه می دهد تا ETF را به طور مؤثر تجارت و داوری کند.

برای تأیید سبد قبل از قیمت گذاری زنده ، ما موارد زیر را تأیید می کنیم:

• اصلاحات اقدامات شرکت
• آشتی نقدی تخمین زده شده
• قبل از انتشار هرگونه اختلاف برای متولی و صادرکننده مطرح می شود

دانلود برگه محاسبه viiv

S& P Global به صادرکنندگان ETP خدمات محاسباتی و کانال های توزیع گسترده ای را برای داده های ترکیب سبد روزانه ارائه می دهد. ما ساخت به موقع PCF ها را که اوراق بهادار و درصدهای نمایندگی را فهرست می کنند، امکان پذیر می کنیم و از طریق اتصالات ایجاد شده خود به صرافی ها و شرکت کنندگان مجاز توزیع می کنیم. خدمات ما چندین کلاس دارایی را پوشش می دهد و از روش های فیزیکی و مصنوعی پشتیبانی می کند. قبل از شروع معاملات روزانه، داده های تشکیل دهنده و یک NAV هدف را به شرکت کنندگان بازار درخواستی صادرکنندگان ETP ارائه می کنیم.

• گستردگی خدمات - از روش های فیزیکی و مصنوعی، با پوشش چندین طبقه دارایی پشتیبانی دریافت کنید
• یکپارچگی داده - بر محاسباتی تکیه کنید که شامل تعدیل های اقدام شرکتی اعمال شده بر اساس اعلامیه های متدولوژی ارائه دهنده شاخص رسمی، و همچنین اجزای نقدی کل و تخمینی است که برای سود سهام نقدی و کارمزدهای مدیریت روزانه در نظر گرفته می شود.
• توزیع - از تحویل انعطاف پذیر داده از طریق کانال های مختلف - از جمله صرافی های اروپایی، ارائه دهندگان فهرست، شرکت کنندگان مجاز و سازندگان بازار - از طریق روش هایی مانند فید XML تلفیقی، تحویل فایل تخت و گزینه های ایمیل بهره مند شوید.
• انعطاف پذیری از طراحی معماری باز موتور محاسبات ما برای ادغام سریع روش های محاسباتی جدید و همچنین رابط های واردات و صادرات داده های اضافی استفاده کنید.

بر اساس قانون SEC 6c-11، صادرکنندگان ETF ملزم به افشای اسپرد پیشنهادات و درخواست به صورت عمومی در وب سایت خود هستند. راه حل انطباق ما، میانگین اسپرد پیشنهاد و درخواست را بر اساس عکس های 10 ثانیه ای NBBO، برای 30 روز تقویمی تاریخی محاسبه می کند. محاسبات مستقیماً از طریق فید API، فایل مسطح، یا به صورت خودکار به صورت آنلاین با استفاده از ویجت های جاسازی شده منتشر می شوند.