آزمایش استرس نقدینگی با اثرات دور دوم: درخواست به بخش بانکی چک

ما یک مدل تست استرس کلان برای بازار بانک ها و بودجه نقدینگی با دوره بقا یک ماه ایجاد می کنیم. این مدل تأثیر سناریوهای خاص بانکی و در سطح بازار را در نظر می گیرد و شامل اثرات دور دوم شوک ها به دلیل واکنش های بازخورد بانک ها است. این مدل دارای سه مرحله است: (i) تشکیل کمبود نقدینگی ترازنامه ، (ب) واکنش بانکها در بازارهای مالی ، و (iii) اثرات بازخورد شوک ها ، مانند خروج سپرده های ثانویه برای واکنش به بانک ها و موارد اضافیمدل موهای اوراق بهادار. در طی هر مرحله ، ما بافر نقدینگی را بازگو می کنیم و بررسی می کنیم که آیا بانک ها مقدار کافی از دارایی های مایع را در اختیار دارند تا بتوانند از تنش نقدینگی در ترازنامه خود زنده بمانند. این چارچوب برای بخش بانکی چک برای نشان دادن کالیبراسیون های معمولی و تأثیر آن بر بانک ها اعمال می شود.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

منابع ذکر شده در ایده ها

1. اریک وونگ و چو-هوی هوی ، 2009. "چارچوب تست استرس در معرض خطر با تعامل بین ریسک های بازار و اعتبار ،" مقالات کار 0906 ، اداره پولی هنگ کنگ.
2. Markus K. Bruermeier & Lasse Heje Pedersen ، 2009. "نقدینگی بازار و نقدینگی بودجه" ، بررسی مطالعات مالی ، انجمن مطالعات مالی ، جلد. 22 (6) ، صفحات 2201-2238 ، ژوئن.

• Markus K. Bruermeier & Lasse Heje Pedersen ، 2007. "نقدینگی بازار و نقدینگی بودجه" ، مقالات کار NBER 12939 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• Lasse Heje Pederson & Markus K Bruermeier ، 2007. "نقدینگی بازار و نقدینگی بودجه" ، مقالات بحث FMG DP580 ، گروه بازارهای مالی.
• Bruermeier ، Markus K & Pedersen ، Lasse Heje ، 2007. "نقدینگی بازار و نقدینگی بودجه ،" مقالات بحث و گفتگو CEPR 6179 ، C. E. P. R. مقالات بحث
• Bruermeier ، Markus K. & Pedersen ، Lasse Heje ، 2007. "نقدینگی بازار و نقدینگی بودجه" ، اسناد آنلاین تحقیقات LSE در مورد اقتصاد 24478 ، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن ، کتابخانه LSE.

• David Aikman & Piergiorgio Alessandri & Bruno Eklund & Prasaa Gai & Sujit Kapadia & Elizabeth Martin & Nada Mora & Gabriel Stee & Matthew Willison ، 2009بانک مرکزی شیلی.
• Aikman ، David & Alessandri ، Piergiorgio & Eklund ، Bruno & Gai ، Prasaa & Kapadia ، Sujit & Martin ، Elizabeth & Mora ، Nada & Stee ، Gabriel & Willison ، Matthew ، 2009 ""مقالات کار بانک مرکزی انگلیس 372 ، بانک انگلیس.

• Olivier Armantier & Eric Ghysels & Asani Sarkar & Jeffrey Shrader ، 2011. "Stigma Discount Window در طول بحران مالی 2007-2008" ، کارمندان گزارش 483 ، بانک مرکزی فدرال رزرو نیویورک.

• Anil K. Kashyap & Raghuram G. Rajan & Jeremy C. Stein ، 1998. "بانک ها به عنوان ارائه دهنده نقدینگی: توضیحی برای همزیستی وام و سپرده گذاری ،" مجموعه مقالات 582 ، بانک مرکزی فدرال رزرو شیکاگو.
• Anil K. Kashyap & Raghuram Rajan & Jeremy C. Stein ، 1999. "بانک ها به عنوان ارائه دهندگان نقدینگی: توضیحی برای هماهنگی وام و سپرده گذاری ،" مقالات کار NBER 6962 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Tobias Adrian & Hyun Song Shin ، 2009. "پول ، نقدینگی و سیاست پولی" ، کارمندان 360 ، بانک مرکزی فدرال رزرو نیویورک گزارش می دهند.

• Rodrigo Cifuentes & Gianluigi Ferrucci & Hyun Song Shin ، 2005. "ریسک نقدینگی و آلودگی" ، بانک های کارگری بانک انگلیس 264 ، بانک انگلیس.

استناد

1. Zlatuse Komarkova & Marek Rusnak & Hana Hejlova ، 2016. "رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در تست های استرس نقدینگی CNB ،" انتشارات گاه به گاه - فصل های ویرایش شده ، در: گزارش ثبات مالی CNB 2015/2016 ، فصل 0 ، صفحات127-136 ، بانک ملی چک.

بیشتر موارد مرتبط

1. Zlatuse Komarkova & Adam Gersl & Lubos Komarek ، 2011. "مدل های آزمایش استرس خطر نقدینگی بانک های چک ،" مقالات کار 2011/11 ، بانک ملی چک.
2. Jobst ، Andreas A. ، 2014. "اندازه گیری نقدینگی تنظیم شده توسط ریسک سیستمیک (SRL)-رویکرد مدل" ، مجله بانکی و دارایی ، الزوایر ، جلد. 45 (ج) ، صفحات 270-287.

• Andreas Jobst ، 2012. "اندازه گیری نقدینگی تنظیم شده توسط ریسک سیستمیک (SRL): یک رویکرد مدل ،" مقالات کار صندوق بین المللی پول 2012/209 ، صندوق بین المللی پول.

• Farmer ، J. Doyne & Kleiijenhuis ، Alissa & Wetzer ، Thom & Aymas ، Christopher ، 2018. "مدل های ثبات مالی و کاربرد آنها در تست های استرس ،" Inet Oxford Papors 2018-06 ، موسسه تفکر اقتصادی جدید در آکسفورد مارتین آکسفوردمدرسه ، دانشگاه آکسفورد.

• Kapadia ، Sujit & Drehma ، Mathias & Elliott ، John & Stee ، Gabriel ، 2012. "ریسک نقدینگی ، محدودیت های جریان نقدی و بازخورد سیستمیک" ، بانک های کارگری انگلیس 456 ، بانک انگلیس.

• آندری شلیفر و رابرت دبلیو ویشنی، 2009. "بانکداری ناپایدار"، NBER Working Papers 14943, National Bureau of Economic Research, Inc.

• یان بابکی و لوبوس کومارک و زلاتوس کومارکووا، 2010. "ادغام مالی در زمان ثبات مالی"، انتشارات گاه به گاه - فصل های ویرایش شده، در: گزارش ثبات مالی CNB 2009/2010، فصل 0، صفحات 102-109بانک ملی چک

• یان بابکی و لوبوس کومارک و زلاتوس کومارکووا، 2010. "ادغام مالی در زمان بی ثباتی مالی"، مقالات کاری 2010/09، بانک ملی چک.

بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

طبقه بندی JEL:

• G12 - اقتصاد مالی - - بازارهای مالی عمومی - - - قیمت گذاری دارایی; حجم معاملات؛نرخ بهره اوراق قرضه
• G19 - اقتصاد مالی - - بازارهای مالی عمومی - - - سایر
• G21 - اقتصاد مالی - - موسسات و خدمات مالی - - - بانکها; سایر مؤسسات سپرده گذاری؛موسسات مالی خرد؛وام مسکن

آمار

اصلاحات

تمامی مطالب این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه ارائه شده است. شما می توانید به تصحیح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست اصلاح، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: RePEc:fau:fauart:v:66:y:2016:i:1:p:32-49. اطلاعات کلی در مورد نحوه تصحیح مطالب در RePEc را ببینید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد یا برای تصحیح نویسندگان، عنوان، چکیده، کتابشناختی یا اطلاعات دانلود با: تماس بگیرید. جزئیات تماس عمومی ارائه دهنده: https://edirc. repec.org/data/icunicz.html.

اگر این مورد را نوشته اید و هنوز در RePEc ثبت نام نکرده اید، توصیه می کنیم این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد نقل قول های احتمالی به این مورد را بپذیرید که ما در مورد آن مطمئن نیستیم.

اگر CitEc یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد در RePEc را به آن پیوند نداد، می توانید با این فرم کمک کنید.

اگر مواردی را که به این مورد اشاره کرده اند می شناسید، می توانید با افزودن منابع مربوطه به همان روشی که در بالا برای هر مورد ارجاع داده شده است، در ایجاد آن پیوندها به ما کمک کنید. اگر نویسنده ثبت شده این مورد هستید، ممکن است بخواهید برگه «نقل ها» را در نمایه خدمات نویسنده RePEc خود بررسی کنید، زیرا ممکن است برخی نقل قول ها منتظر تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد، یا برای تصحیح نویسندگان، عنوان، چکیده، کتابشناختی یا اطلاعات دانلود، با ناتالی سوارکووا تماس بگیرید (ایمیل زیر در دسترس است). جزئیات تماس عمومی ارائه دهنده: https://edirc. repec.org/data/icunicz.html.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق سرویس های مختلف RePEc فیلتر شوند.