علت و نتایج اثر موج دار: قیمت مسکن و حجم معاملات

در این مطالعه ، اثر موج دار در چهار بازار مسکن منطقه ای در ایالات متحده (شمال شرقی ، میانه غربی ، جنوب و غرب) با تجزیه و تحلیل قیمت مسکن مورد بررسی قرار گرفت ، که روشی است که در درجه اول در مطالعات دیگر مورد استفاده قرار گرفته است و انتقال اطلاعاتدر داده های حجم معامله بازارهای منطقه ای. اول ، شاخص موج دار بین بازارهای مسکن منطقه ای با استفاده از قیمت مسکن و حجم معاملات تخمین زده شد. یافته ها نشان داد که اثر موج دار در حجم معامله بازارهای مسکن منطقه ای به مراتب مشهودتر از قیمت مسکن بود و دو نوع اثر موج دار با همبستگی منفی دارند. به عبارت دیگر ، اطلاعات بین بازارهای مسکن منطقه ای یا از طریق قیمت یا حجم منتقل می شود. در این مطالعه ، سیاست های پولی ، عملکرد کلی اقتصادی و بازار مسکن جدید به عنوان متغیرهایی برای تجزیه و تحلیل علت و نتایج اثر موج دار به تصویب رسید. نتایج نشان می دهد که تورم ناشی از عرضه بیش از حد پول باعث افزایش تأثیر افزایش قیمت مسکن منطقه ای می شود. این توهم پول ، پیمانکاران را به این باور سوق می دهد که بازار مسکن تقاضای فزاینده ای دارد و آنها را برای ورود به پروژه های جدید انگیزه می دهد. پس از اتمام این پروژه ها ، افزایش عرضه (خانه های جدید برای فروش) در حجم معاملات بازار مسکن منطقه ای منعکس می شود. در این مثال ، رکود در قیمت مسکن نشان می دهد که اطلاعات فقط در حجم معامله منتقل می شوند. به طور خلاصه ، افزایش (رونق مسکن) و سقوط (افسردگی مسکن) حجم معاملات بر نرخ بهره در بازار وام مسکن تأثیر می گذارد.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

از آنجا که دسترسی به این سند محدود است ، ممکن است بخواهید نسخه دیگری از آن را جستجو کنید.

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Eleni Kyriazakou & Theodore Panagiotidis ، 2014. "علیت خطی و غیرخطی در بازار مسکن انگلیس: یک رویکرد منطقه ای ،" اقتصاد و نامه های تجاری ، انتشارات دانشگاه اویدو ، جلد. 3 (4) ، صفحات 288-297.
2. Oikarinen ، Elias ، 2012. "شواهد تجربی در مورد سرعت واکنش قیمت مسکن و فروش برای تقاضای شوک ،" مجله اقتصاد مسکن ، الزوایر ، جلد. 21 (1) ، صفحات 41-54.
3. Rangan Gupta & Stephen Miller ، 2012. "" اثرات موج دار "و پیش بینی قیمت خانه در لس آنجلس ، لاس وگاس و ققنوس ،" سالنامه های علوم منطقه ای ، اسپرینگر ؛ انجمن علوم منطقه ای غربی ، جلد. 48 (3) ، صفحات 763-782 ، ژوئن.

• Rangan Gupta & Stephen M. Miller ، 2009. "" اثرات موج دار "و پیش بینی قیمت خانه در لس آنجلس ، لاس وگاس و ققنوس ،" مقالات کار 2009-05 ، دانشگاه کانکتیکات ، گروه اقتصاد ، تجدید نظر در ژوئن 2009.
• Rangan Gupta & Stephen M. Miller ، 2009. "" اثرات موج دار "و پیش بینی قیمت خانه در لس آنجلس ، لاس وگاس و ققنوس ،" مقالات کار 0902 ، دانشگاه نوادا ، لاس وگاس ، گروه اقتصاد.
• Rangan Gupta & Stephen M. Miller ، 2009. "" اثرات موج دار "و پیش بینی قیمت خانه در لس آنجلس ، لاس وگاس و ققنوس ،" مقالات کار 200901 ، دانشگاه پرتوریا ، گروه اقتصاد.

• Zivot ، Eric & Andrews ، Donald W K ، 1992. "شواهد بیشتر در مورد تصادف بزرگ ، شوک قیمت نفت و فرضیه واحد ،" مجله آمار تجارت و اقتصادی ، انجمن آماری آمریکا ، جلد. 10 (3) ، صفحات 251-270 ، ژوئیه.

• اریک زیوت و دونالد دبلیو. اندروز ، 1990. "شواهد بیشتر در مورد تصادف بزرگ ، شوک قیمت نفت و فرضیه ریشه واحد ،" مقالات بحث بنیاد Cowles 944 ، بنیاد تحقیقات Cowles در اقتصاد ، دانشگاه ییل.
• تام دوان ، "بدون تاریخ"."Zivot: روش موش برای انجام آزمایش ریشه واحد Zivot-Andrews" ، مؤلفه های نرم افزاری آماری RTS00236 ، گروه اقتصاد کالج بوستون.

• Erik de Wit & Peter Englund & Marc Francke ، 2009. "قیمت و حجم معاملات در بازار مسکن هلندی" ، Eres ERES2009_234 ، انجمن املاک و مستغلات اروپا (ERES).
• Erik R. De Wit & Peter Englund & Marc Francke ، 2010. "قیمت و حجم معاملات در بازار مسکن هلند ،" مقالات بحث موسسه Tinbergen 10-039/2 ، موسسه Tinbergen.

• S Holly & M Hashem Pesaran & T Yamagata ، "بدون تاریخ"."انتشار مکانی و زمانی قیمت خانه در انگلستان" ، مقالات بحث و گفتگو 09/32 ، گروه اقتصاد ، دانشگاه یورک.
• Sean Holly & M. Hashem Pesaran & Takashi Yamagata ، 2010. "انتشار مکانی و زمانی قیمت خانه در انگلستان" ، سری مقاله کار Cesifo 2913 ، Cesifo.
• Holly ، S. & Pesaran ، M. H.& Yamagata ، T. ، 2009. "انتشار مکانی و زمانی قیمت خانه در انگلستان ،" مقالات کار کمبریج در اقتصاد 0952 ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه کمبریج.
• هالی ، شان و پساران ، م. هاشم و یاماگاتا ، تاکاشی ، 2010. "انتشار مکانی و زمانی قیمت خانه در انگلستان" ، مقالات بحث و گفتگو IZA 4694 ، انستیتوی اقتصاد کار (IZA).

• Skalin ، Joakim & Teräsvirta ، Timo ، 1996. "نگاه دیگری به چرخه های تجاری سوئد ، 1861-1988 ،" سری مقاله کاری SSE/EFI در اقتصاد و دارایی 130 ، دانشکده اقتصاد استکهلم.
• Skalin ، J. & Teräsvirta ، T. ، 1996. "نگاه دیگری به چرخه های تجاری سوئد ، 1861-1988 ،" SFB 373 مقالات بحث و گفتگو 1996،96 ، دانشگاه هومبولت برلین ، پروژه تحقیقاتی بین رشته ای 373: کمیت و شبیه سازی روند اقتصادی.

• دیوید ژوزوو و کریستوفر مایر ، "بدون تاریخ"."گریز از دست دادن و رفتار فروشنده: شواهدی از بازار مسکن" ، Zell/Lurie Center کار مقالات 323 ، مدرسه وارتون ساموئل زل و مرکز املاک و مستغلات رابرت لوری ، دانشگاه پنسیلوانیا.
• Genesove ، David & Mayer ، Christopher ، 2001. "از دست دادن از دست دادن و رفتار فروشنده: شواهدی از بازار مسکن ،" مقالات بحث و گفتگو CEPR 2813 ، C. E. P. R. مقالات بحث
• دیوید ژوزوو و کریستوفر مایر ، 2001. "از دست دادن و رفتار فروشنده: شواهدی از بازار مسکن" ، مقالات کار NBER 8143 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Francis X. Diebold & Kamil Yilmaz ، 2010. "بهتر است از دریافت دریافت کنید: اندازه گیری پیش بینی کننده جهت گیری نوسانات ،" انجمن تحقیقات اقتصادی دانشگاه Koç-Tusiad Papers 1001 ، مجمع تحقیقات اقتصادی دانشگاه KOC-Tusiad ، اصلاح شده در مارس 2010.

استناد

1. نگوین ، Thi Thu Ha & Naeem ، محمد ابوبکر و Balli ، Faruk & Balli ، Hatice Ozer & Syed ، اقبال ، 2021. "انتقال اطلاعات بین بازارهای نفت و مسکن ،" اقتصاد انرژی ، الزوایر ، جلد. 95 (ج).
2. لو ، یونزی و لی ، جی و یانگ ، هایشنگ ، 2021. "افزایش قیمت مسکن بین شهری در چین: علل و عواقب" ، مجله اقتصاد آسیا ، الزوایر ، جلد. 77 (ج).
3. David Gabauer & Rangan Gupta & Hardik A. Marfatia & Stephen M. Miller ، 2020. "تخمین اتصال شبکه قیمت مسکن ایالات متحده: شواهدی از مدل های اتورگرایی الاستیک پویا ، لاسو و ریج ،" مقالات کار 202065 ، دانشگاه پرتوریا ، گروهاقتصاد

    

• David Gabauer & Rangan Gupta & Hardik A. Marfatia & Stephen M. Miller ، 2020. "تخمین اتصال شبکه قیمت مسکن ایالات متحده: شواهدی از مدل های اتورگرایی الاستیک پویا ، لاسو و ریج ،" مقالات کار 2020-08 ، دانشگاه کانکتیکوت، گروه اقتصاد.

بیشتر موارد مرتبط

1. نیکولاوس آنتوناکاکیس و یوانیس شاتزیانتونیو و دیوید گاباوئر، 2021. "تجزیه منطقه ای قیمت و حجم مسکن ایالات متحده: پویایی بازار و تنوع پرتفولیو"، The Aals of Regional Science, Springer; Weste Regional Science Association, vol. 66 (2)، صفحات 279-307، آوریل.
2. نیکولاس آنتوناکاکیس و یوانیس شاتزیانتونیو و دیوید گاباوئر، 2019. "تجزیه منطقه ای قیمت ها و حجم مسکن ایالات متحده: پویایی بازار و فرصت های تنوع اقتصادی"، مقالات کاری در اقتصاد و امور مالی 06-2019، دانشگاه پورتسموث، دانشکده اقتصاد، پورتسموث و بازرگانیگروه موضوعی امور مالی
3. I-Chun Tsai، 2019. "همبستگی های بین منطقه ای در بازار مسکن ایالات متحده در سه ردیف قیمتی"، The Aals of Regional Science، Springer; Weste Regional Science Association, vol. 63 (1)، صفحات 1-24، اوت.
4. Cipollini, Andrea & Parla, Fabio, 2020. " شوک های بازار مسکن در ایتالیا: یک رویکرد GVAR ," Joual of Housing Economics, Elsevier, vol. 50 (C).

• آندریا سیپولینی و فابیو پارلا، 2018. " شوک های بازار مسکن در ایتالیا: رویکرد GVAR ," Centro Studi di Banca e Finanza (CEFIN) (مرکز مطالعات بانکداری و مالی) 0069, Universita di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Emilia"مارکو بیاگی".

• Arslan, Yavuz & Kanik, Birol & Köksal, Bülent, 2014. "پیش بینی شده در مقابل پیش بینی نشده قیمت خانه و حجم معاملات"، MPRA Paper 54641، کتابخانه دانشگاه مونیخ، آلمان.
• یاووز ارسلان و بیرول کانیک و بولنت کوکسال، 2015. "جنبش های پیش بینی شده در مقابل پیش بینی نشده قیمت مسکن و حجم معاملات"، مقالات کاری 1511، بخش تحقیقات و سیاست پولی، بانک مرکزی جمهوری ترکیه.

• Erik de Wit & Peter Englund & Marc Francke ، 2009. "قیمت و حجم معاملات در بازار مسکن هلندی" ، Eres ERES2009_234 ، انجمن املاک و مستغلات اروپا (ERES).
• Erik R. De Wit & Peter Englund & Marc Francke ، 2010. "قیمت و حجم معاملات در بازار مسکن هلند ،" مقالات بحث موسسه Tinbergen 10-039/2 ، موسسه Tinbergen.

• Sven Rady، 2001. "دینامیک بازار مسکن: در تاثیر شوک های درآمدی و محدودیت های اعتباری"، مقالات بحثی FMG dp375، گروه بازارهای مالی.
• François Ortalo-Magné & Sven Rady، 2002. " پویایی بازار مسکن: در تاثیر شوک های درآمدی و محدودیت های اعتباری "، مقالات کاری Wisconsin-Madison CULER 02-01، دانشگاه ویسکانسین مرکز تحقیقات اقتصادی زمین شهری.
• Ortalo-Magné, François & Rady, Sven, 2001. "Dynamics بازار مسکن: On the Contribution of Income Shocks and Credit Constraints," CEPR Discussion Papers 3015, C. E. P. R. مقالات بحث و گفتگو
• Sven Rady & François Ortalo-Magné, 2001. " پویایی بازار مسکن: در تاثیر شوک های درآمدی و محدودیت های اعتباری " CESifo Working Paper Series 470, CESifo.
• Ortalo-Magné, François & Rady, Sven, 2005. " پویایی بازار مسکن: در کمک شوک های درآمدی و محدودیت اعتباری "، سری مقالات بحثی SFB/TR 15 حاکمیت و کارایی سیستم های اقتصادی 50، دانشگاه آزاد برلین،دانشگاه هومبولت برلین، دانشگاه بن، دانشگاه مانهایم، دانشگاه مونیخ.

• Arslan, Yavuz & Akkoyun, H. Cagri & Kanik, Birol, 2011. "قیمت مسکن و حجم معاملات" MPRA Paper 37343، کتابخانه دانشگاه مونیخ، آلمان، بازبینی شده در 01 مارس 2012.
• H. Cagri Akkoyun & Yavuz Arslan & Birol Kanik، 2012. "قیمت های مسکن و حجم معاملات"، مقالات کاری 1211، بخش تحقیقات و سیاست پولی، بانک مرکزی جمهوری ترکیه.

بیشتر در مورد این مورد

طبقه بندی JEL:

• R31 - اقتصاد شهری، روستایی، منطقه ای، املاک و حمل و نقل - - بازارهای املاک و مستغلات، تجزیه و تحلیل تولید فضایی، و موقعیت شرکت - - - عرضه و بازار مسکن
• R21 - اقتصاد شهری، روستایی، منطقه ای، املاک و حمل و نقل - - تجزیه و تحلیل خانوار - - - تقاضای مسکن
• R10 - اقتصاد شهری، روستایی، منطقه ای، املاک و حمل و نقل - - اقتصاد عمومی منطقه - - - عمومی

آمار

اصلاحات

تمامی مطالب این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه ارائه شده است. شما می توانید به تصحیح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست اصلاح، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: RePEc:spr:anresc:v:61:y:2018:i:2:d:10. 1007_s00168-018-0870-9. اطلاعات کلی در مورد نحوه تصحیح مطالب در RePEc را ببینید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد یا برای تصحیح نویسندگان، عنوان، چکیده، کتابشناختی یا اطلاعات دانلود با: تماس بگیرید. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. springer.com.

اگر این مورد را نوشته اید و هنوز در RePEc ثبت نام نکرده اید، توصیه می کنیم این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد نقل قول های احتمالی به این مورد را بپذیرید که ما در مورد آن مطمئن نیستیم.

اگر CitEc یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد در RePEc را به آن پیوند نداد، می توانید با این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استناد به انتظار تأیید وجود داشته باشد.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، انتزاعی ، کتابشناختی یا دانلود ، تماس با ما: Sonal Shukla یا Springer Nature انتزاعی و نمایه سازی (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. springer.com.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.< SPAN> اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استناد به انتظار تأیید وجود داشته باشد.