در حال حرکت پاکت های متوسط: یک ابزار تجاری محبوب

مایکل کار سردبیر خبرنامه انجمن CMT است که از نظر فنی صحبت می کند. وی دارای تحلیلگر سرمایه گذاری CMT سطح II و گواهینامه CRPC است.

توماس جی کاتالانو یک مشاور CFP و ثبت نام شده در ایالت کارولینای جنوبی است ، جایی که وی شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد.

یک پاکت متوسط متحرک چیست؟

میانگین حرکت (MA) ابزاری برای تجارت محبوب است. متأسفانه ، آنها مستعد ارائه سیگنال های کاذب در بازارهای خرد شده هستند. با استفاده از پاکت نامه به میانگین متحرک ، می توان از برخی از این معاملات Whipsaw جلوگیری کرد و معامله گران می توانند سود خود را افزایش دهند. بازرگانی پاکت نامه ها سالهاست که ابزاری مورد علاقه در بین تحلیلگران فنی بوده است و شامل آن تکنیک با MAS می شود و ترکیب مفیدی را ایجاد می کند.

درک پاکت های متوسط در حال حرکت

میانگین حرکت از جمله ساده ترین ابزارهای کاربردی در دسترس تکنسین های بازار است. میانگین متحرک ساده با افزودن قیمت بسته شدن سهام در تعداد مشخصی از دوره های زمانی ، معمولاً روزها یا هفته ها محاسبه می شود.

به عنوان نمونه ، میانگین حرکت ساده 10 روزه با افزودن قیمت های بسته شدن در طی 10 روز گذشته و تقسیم کل به 10 محاسبه می شود. این روند روز بعد تکرار می شود و فقط با استفاده از 10 روز اخیر داده ها. مقادیر روزانه برای ایجاد یک سری داده به هم پیوسته اند که می تواند در نمودار قیمت قرار گیرد. این تکنیک برای صاف کردن داده ها و شناسایی روند قیمت اصلی استفاده می شود.

سیگنال های خرید ساده هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک باشند. فروش سیگنال ها هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها پایین تر از میانگین متحرک باشند. این ایده با استفاده از یک مثال تاریخی در سهام Starbucks (NASDAQ: SBUX) از پشت در سال 2007 نشان داده شده است. نمودار زیر با نشان های بزرگ فلش ها نشان می دهد ، در حالی که فلش های کوچکتر هنگام از دست دادن معاملات در نظر گرفته می شوند.

نمودار ماهانه Starbucks نشان می دهد که یک سیستم متقاطع متوسط در حال حرکت ، روند بزرگی را به خود جلب می کند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

اشکالاتی از پاکت نامه ها

مشکل تکیه بر میانگین های حرکت برای تعریف سیگنال های معاملاتی در نمودار فوق به راحتی قابل مشاهده است. در حالی که تجارت برنده در آن نمودار بسیار بزرگ بود ، پنج معاملات وجود داشت که منجر به دستاوردهای کوچک یا ضرر در طی یک دوره 5 ساله شد. جای تردید است که بسیاری از معامله گران این رشته را دارند که بتوانند از این سیستم استفاده کنند تا از برندگان بزرگ لذت ببرند.

برای محدود کردن تعداد معاملات Whipsaw ، برخی از تکنسین ها پیشنهاد کردند که یک فیلتر به میانگین متحرک اضافه کنند. آنها خطوطی را اضافه کردند که مقدار مشخصی در بالا و پایین تر از میانگین متحرک برای تشکیل پاکت ها بودند. معاملات فقط زمانی انجام می شود که قیمت ها از طریق این خطوط فیلتر حرکت می کنند ، که به آنها پاکت نامه گفته می شود زیرا آنها خط متوسط متحرک اصلی را پوشانده اند. استراتژی قرار دادن خطوط 5 ٪ بالاتر و پایین تر از میانگین متحرک برای تشکیل یک پاکت نامه در زیر نشان داده شده است.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

از نظر تئوری ، پاکت نامه های متوسط با نشان دادن سیگنال خرید یا فروش تا زمان ایجاد روند کار می کنند. تحلیلگران استدلال می كنند كه قبل از طولانی شدن نیاز به 5 ٪ بالاتر از میانگین متحرک باید از معاملات سریع شلاق كه مستعد ضرر هستند جلوگیری كند. در عمل ، کاری که آنها انجام دادند ، افزایش خط Whipsaw بود. همانطور که معلوم شد ، همان تعداد شلاق های زیادی وجود داشت ، اما آنها در سطح قیمت های مختلف رخ داده اند.

اشکال دیگر استفاده از پاکت نامه ها از این طریق این است که ورود به معاملات برنده را به تأخیر می اندازد و سود بیشتری را برای از دست دادن معاملات به دست می آورد.

بهتر کردن پاکت نامه ها

هدف استفاده از میانگین های متحرک یا پاکت نامه های متوسط ، شناسایی تغییرات روند است. غالباً ، این روندها به اندازه کافی بزرگ هستند تا ضررهای ناشی از معاملات Whipsaw را جبران کنند ، و این باعث می شود این یک ابزار تجاری مفید برای کسانی باشد که مایل به پذیرش درصد پایین معاملات سودآور هستند.

با این حال ، ناظران بازار حیرت متوجه استفاده دیگری برای پاکت نامه ها شدند. در نمودار زیر ، نمودار هفتگی Starbucks را با میانگین حرکت 20 هفته ای نشان می دهیم و پاکت نامه ها 20 ٪ بالاتر و پایین تر از میانگین متحرک است. بیشتر اوقات ، هنگامی که قیمت ها خطوط پاکت را لمس می کنند ، قیمت ها برعکس است. اما برخی از مواقع وجود دارد که آنها همچنان روند خود را ادامه می دهند و منجر به ضرر می شوند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

از جمله نخستین طرفداران این استراتژی پیشگیری ، چستر کلتنر بود. وی در کتاب خود در سال 1960 با عنوان چگونه می تواند در کالاها درآمد کسب کند ، او ایده گروههای Keltner را تعریف کرد و از محاسبات کمی پیچیده تر استفاده کرد.

او به جای استفاده از نزدیک برای یافتن میانگین متحرک خود ، از قیمت معمولی استفاده کرد که به عنوان میانگین بالا ، پایین و نزدیک تعریف می شود. به جای ترسیم پاکت های درصد ثابت ، كلتنر با قرار دادن آن به میانگین متحرک ساده 10 روزه از محدوده روزانه (كه منهای زیاد است) ، عرض پاکت را متنوع كرد. این روش در زیر نشان داده شده است.

گروههای Keltner شامل بیشتر اقدامات قیمت هستند و معامله گران کوتاه مدت ممکن است آنها را به عنوان یک سیستم ضد روند مفید بدانند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

سیگنال های خرید هنگامی که قیمت ها با باند پایین ، که توسط خط سبز در نمودار فوق نشان داده شده است ، تولید می شوند. در حالی که نوارهای Keltner بهبودی نسبت به پاکت متوسط در حال حرکت است ، ضررهای بزرگ هنوز هم امکان پذیر است. همانطور که در سمت راست نمودار مشاهده می شود ، آخرین بار قیمت ها در این نمودار پاکت پایین را لمس می کردند ، آنها همچنان به سقوط ادامه دادند. یک توقف ساده از بین رفتن بیش از حد از ضرر و زیان جلوگیری می کند و باعث می شود باندهای Keltner یا یک پاکت متوسط با حرکت ساده تر ، یک سیستم قابل معامله با پتانسیل سود برای معامله گران در تمام بازه های زمانی باشد.

بعداً ، جان بولینگر بر اساس ایده پاکت های متوسط و باند Keltner برای توسعه Bollinger Bands® ساخته شده است ، که یک میانگین متحرک ساده را با خطوط دو انحراف استاندارد در بالا و پایین تر از میانگین متحرک پوشانده است. این یک روش دقیق ریاضی برای اجرای پاکت ها برای دستیابی به تعداد زیادی از معاملات برنده است زیرا Bollinger Bands® به گونه ای طراحی شده است که شامل 95 ٪ از عملکرد قیمت باشد.

خط پایین

پاکت های متوسط حرکت ابزاری مفید برای لکه بینی پس از توسعه ارائه می دهد. ابزارهای دقیق تر مبتنی بر همان ایده ، مانند گروههای Keltner یا Bollinger Bands® ، برای شناسایی نقاط چرخش با قابلیت بالا در روندهای کوتاه مدت مفید هستند. همه معامله گران می توانند از آزمایش این ابزارهای فناوری بهره مند شوند.

Investopedia مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.