استراتژی های معاملاتی EMA

معاملات میانگین متحرک نمایی (EMA) به خرید و فروش دارایی های مالی اشاره دارد که قیمت آنها سطح پشتیبانی یا مقاومت اصلی EMA را لمس می کند. EMA با میانگین متحرک ساده (SMA) متفاوت است زیرا وزن بیشتری را در نقاط داده های اخیر در سری زمانی هنگام محاسبه متوسط اعمال می کند. از طرف دیگر SMA میانگین ساده از نقاط زمانی را محاسبه می کند.

هنگام مراجعه به وب سایت Cex.io کارگزار می توانید به خطوط میانگین متحرک در نمودار قیمت دسترسی پیدا کنید یا در عوض می توانید از وب سایت های نمودار مانند TradingView استفاده کنید.

در این مقاله ، ابتدا بحث خواهیم کرد که میانگین متحرک و استراتژی های معاملاتی EMA که معمولاً در معاملات cryptocurrency استفاده می شود.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک با میانگین قیمت های گذشته یک دارایی در یک دوره زمانی معین محاسبه می شود. محاسبه متوسط در حال حرکت ، تأثیرات نوسانات قیمت کوتاه مدت و تصادفی را که ممکن است معامله گران را فریب داده یا گیج کند ، کاهش می دهد. در نتیجه ، معامله گران ممکن است از میانگین های متحرک برای تعیین اینکه آیا یک دارایی در یک بازه زمانی یا روند صعودی در یک بازه زمانی معین قرار دارد ، استفاده کنند.

یک میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین حسابی قیمت های گذشته را که در یک بازه زمانی خاص تحقق یافته است ، به عنوان مثال در طی 10 ، 30 ، 100 یا 200 روز محاسبه می کند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) میانگین وزنی است که در یک دوره زمانی معین اهمیت بیشتری به قیمت های اخیر می دهد. به عنوان مثال ، قیمت ها در ده بسته شدن گذشته در یک EMA 100 روزه نسبت به 90 امتیاز قیمت قبلی وزن بیشتری دارند. این امر باعث می شود EMA نسبت به حرکات قیمت اخیر پاسخگو باشد.

میانگین حرکت برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت مفید است. خرید و فروش در سطح متوسط در حال حرکت در بازه های زمانی مختلف یک روش معمول در بین معامله گران است.

میانگین های متحرک که به طور کلی توسط معامله گران مشاهده می شود از شماره های دور مانند 10 ، 30 ، 50 ، 100 ، 200 و غیره تشکیل شده است. بنابراین اگر از یک بازه زمانی روزانه استفاده شود ، یک معامله گر به دنبال 10 ، 20 ، 50 روز و غیره است. واد

در معاملات EMA ، اعداد فیبوناچی نیز معمولاً برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت ، مانند 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 و غیره استفاده می شود.

استراتژی های معاملاتی EMA

استراتژی های زیادی برای تجارت EMA وجود دارد ، اما دو استراتژی متداول عبارتند از:

1. تجارت پشتیبانی و مقاومت EMA
2. تجارت متقاطع EMA

تجارت پشتیبانی و مقاومت EMA

در این نوع معاملات دو روش اصلی وجود دارد:

1. خرید Cryptocurrency هنگامی که قیمت آن با پشتیبانی اصلی EMA از نمودار قیمت قرار می گیرد و وقتی قیمت به مقاومت عمده EMA رسید ، آن را به فروش می رساند.
2. خرید Cryptocurrency هنگامی که قیمت آن به طور قابل توجهی پایین تر از سطح پشتیبانی EMA باشد و وقتی قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از سطح مقاومت EMA باشد ، آن را بفروشید.

خرید پشتیبانی ، فروش در مقاومت

بازیکنان بازار تمایل دارند در یک بازه زمانی معین ، به طور کلی با میانگین حرکت نمایی خاص خریداری و بفروشند. در نتیجه ، ضربه زدن به پشتیبانی اصلی EMA و مقاومت در ابتدا ممکن است با یک گزاف گویی یا زباله از آن سطح دنبال شود.

به این معنا ، شما ممکن است این استراتژی را برای خرید و فروش در سطح شماره فیبوناچی مانند 8 ، 21 ، 55 ، 89 و 144 EMA در هر بازه زمانی که دوست دارید اتخاذ کنید.

8 و 21 EMA تمایل به محبوب ترین میانگین برای معامله گران روز دارند در حالی که 55 ، 144 و 200 EMA برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب تر هستند.

به عنوان نمونه ، می توانید در نمودار زیر ، 144 EMA برای بیت کوین (خط آبی تیره) را در نمودار قیمت روزانه مشاهده کنید. به نظر می رسد که 144 EMA به عنوان پشتیبانی در هنگام صعود بیت کوین و مقاومت تقریبا دقیق در هنگام نزولی بیت کوین کار کرده است.

بیت کوین/ایالات متحده. نمودار دلار در یک بازه زمانی روزانه با 144 EMA. منبع: TradingView

EMA های روزانه 144 و 21 هفته ای دو خط از نزدیکترین خط EMA برای بیت کوین/ایالات متحده هستند. جفت معاملات دلار.

با این حال ، باید توجه داشته باشید که پشتیبانی EMA و معاملات مقاومت به هیچ وجه یک استراتژی تجاری 100 ٪ ایمن یا دقیق نیست. تجارت یک علم قطعی نیست ، بنابراین هیچ چیزی به عنوان 100 ٪ معاملات دقیق وجود ندارد.

یک نهنگ بزرگ در بازار یا معامله گران بیش از حد به طور همزمان ممکن است در مقادیر زیادی بازی کند و بخرید یا بفروشد که سطح پشتیبانی و مقاومت ممکن است به هیچ وجه حفظ نشود و ممکن است شما با ضرر قابل توجهی روبرو شوید یا زودرس بفروشید.

تله های خرس و گاو نر

از طرف دیگر ، شکستن پشتیبانی یا مقاومت همیشه به معنای عدم موفقیت تجارت نیست یا فرصتی از بین رفته است. بازارها اغلب با جعلی حرکت می کنند تا شما را به دام بیندازند یا شما را از تجارت خارج کنند.

هنگامی که شما در تجارت با پشتیبانی از تجزیه و تحلیل گیر می کنید یا از حاشیه تماشا می کنید که احساس خوشبختی نمی کنید ، عمل قیمت فقط یک تله خرس برای تکان دادن دست های ضعیف یا دلسرد کردن طرفداران از ورود به موقعیت است. تله های خرس نیز برای نقدینگی معامله گران کوتاه حاشیه تنظیم شده اند.

به همین ترتیب ، شما می توانید با پشتیبانی خریداری کنید تا تماشای قیمت فقط در دام گاو گیر بیفتد.

برای تعیین اینکه آیا یک شکست واقعی است ، باید چند شمع بعدی را در بازه های زمانی بالاتر ، در مقایسه با قاب معاملات خود ، تماشا کنید تا به دنبال تأیید باشید. این امر به این دلیل است که فریم های زمانی بزرگتر در تعیین روند تأثیر بیشتری دارند.

به عنوان مثال ، اگر می خواهید EMA های 4 ساعته را تجارت کنید ، باید شمع های بسته شدن روزانه را تماشا کنید و اگر می خواهید روزانه EMA را تجارت کنید ، باید شمع بسته شدن هفتگی یا ماهانه و غیره را تماشا کنید. اگر شمع صعودی وجود دارد. بسته شدن در بازه زمانی بالاتر ، احتمال تله خرس یا برعکس افزایش می یابد.

خرید و فروش انحراف شدید

شما ممکن است یک خط EMA خاص را در یک بازه زمانی معین دنبال کنید و هنگامی که قیمت آن به طور غیرمعمول از آن خط EMA فاصله می گیرد ، یا به صعود یا نزولی ، دارایی را خریداری یا بفروشید.

برای انجام این کار ، باید فاصله بین شمعدان فعلی و خط مورد علاقه EMA را با استفاده از یک ابزار نمودار اندازه گیری کنید. به نمودار برگردید و میانگین تاریخی عقب نشینی ها یا پیشرفت ها را از خط EMA بگیرید و سپس آن را با فاصله فعلی مقایسه کنید.

اگر قیمت آن زیر خط EMA با حاشیه غیرمعمول بالا باشد یا وقتی که به طور غیرمعمول بالاتر از خط باشد ، می فروشید ، می توانید دارایی را خریداری کنید.

صرف نظر از فاصله از هر خط اصلی EMA ، ممکن است بخواهید قبل از ورود یا خروج از هرگونه تجارت ، سطح پشتیبانی و مقاومت EMA را در بازه های زمانی بالاتر تماشا کنید زیرا سطح اصلی در قاب های زمانی بالا تمایل به اهمیت بیشتری در تعیین تاپ های روند دارد. و پایین

تجارت متقاطع EMA

یکی دیگر از استراتژی های متداول EMA ، تجارت کراس اوور خط EMA است. هنگامی که EMA سریعتر (میانگین کوتاه تر) از EMA کندتر (میانگین طولانی تر) در نمودار قیمت عبور می کند ، یک صلیب صعودی (صلیب طلایی) محسوب می شود و وقتی یک EMA کوتاه تر از EMA طولانی تر عبور می کند ، یک صلیب نزولی محسوب می شود (یک صلیب نزولی در نظر گرفته می شود (یک صلیب مرگ).

معامله گران اغلب وقتی خطوط مورد علاقه EMA خود را به یک صلیب صعودی تبدیل می کنند و هنگام ساختن یک صلیب نزولی ، یک دارایی خریداری می کنند.

اولین چیزی که باید در مورد تجارت متقاطع EMA بدانید این است که معمولاً پس از وقوع یک کراس اوور ، در عمل قیمت تاخیر خواهد داشت. این تاخیر با افزایش بازه های زمانی و طول EMA ، مانند EMA 144 روزه یا EMA 200 هفته ای ، بیشتر می شود.

می توانید در نمودار زیر یک صلیب نزولی بیت کوین مشاهده کنید ، که شامل عبور از 55 EMA آن در زیر 144 EMA در نمودار قیمت 3 روزه است. همانطور که در نمودار نیز مشاهده می کنید ، اگرچه 15 روز از زمان صلیب مرگ از این نوشتار گذشته است ، اما قیمت هنوز از ادغام جانبی آن شکسته نشده است.

بیت کوین/ایالات متحده. نمودار قیمت 3 روزه دلار. خط سبز 55 EMA را نشان می دهد و خط قرمز نمایانگر 200 EMA است.

به عنوان یک نمونه صلیب صعودی خوب ، می توانید در نمودار زیر صلیب طلایی Zilliqa در سال 2020 در برابر برابری تجارت بیت کوین (ZIL/BTC) مشاهده کنید. EMA 55 روزه در تاریخ 15 ماه مه در 144 EMA (که به صورت بنفش محاصره شده بود) عبور کرد که با افزایش تقریباً 500 درصدی برابری در طی یک سال دنبال شد.

نمودار قیمت روزانه Zilliqa/Bitcoin. خط سبز 55 EMA را نشان می دهد و خط قرمز نشان دهنده 144 EMA با صلیب طلایی است که در بنفش چرخانده شده است.

نکته دیگر که باید توجه داشته باشید این است که حرکت متقاطع متوسط می تواند سیگنال های جعلی زیادی را به ویژه در بازه های زمانی کوتاه تر تولید کند. این شامل نمودارهای روزانه است. یک متقاطع EMA در یک بازه زمانی کوتاهتر می تواند با قیمت انجام شود و حتی در جهت مخالف حرکت کند.

همانطور که در مورد هر استراتژی معاملاتی وجود دارد ، بازه های زمانی بزرگتر شرط بندی ایمن تر در معاملات متقاطع EMA مانند کراس اوور 3 روزه ، هفتگی یا ماهانه را تشکیل می دهند.

صرف نظر از اینکه در کدام بازه زمانی تجارت می کنید ، همیشه باید قبل از اقدام بر روی سیگنال به دنبال تأیید باشید. حتی اگر فریم های زمانی طولانی تر را تجارت می کنید ، حداقل باید منتظر چند بسته شمع صعودی یا نزولی باشید (بسته به اینکه شما خریدار یا فروشنده هستید) ، و همچنین تأیید از شاخص های حرکت مانند RSI و RSI تصادفی.

افکار پایانی

معاملات میانگین متحرک نمایی (EMA) یکی از روشهای پرکاربرد در معاملات cryptocurrency است. دو استراتژی اصلی برای تجارت EMA وجود دارد:

1. خرید در پشتیبانی و فروش EMA در مقاومت EMA
2. خرید بر روی یک صلیب صعودی EMA و فروش بر روی یک صلیب Ema Bearish

انحراف شدید از سطح پشتیبانی و مقاومت عمده EMA در مقایسه با انحراف تاریخی نیز می تواند به عنوان یک سیگنال خرید و فروش در معاملات EMA درمان شود.

همانطور که بحث شد ، هیچ یک از این موارد قطعی نیست ، 100 ٪ استراتژی های معاملاتی دقیق. مانند هر استراتژی تجاری دیگر ، اینها هرگز 100 ٪ دقیق نیستند.

جعلی ، تله ها ، سیگنال های نامعتبر و واگرایی با فریم های زمانی طولانی همیشه حضور خواهند داشت ، بنابراین ممکن است اندازه موقعیت خود را بر این اساس تنظیم کنید و به دنبال بسیاری از تلاقی ها و تأییدیه ها در بازه های زمانی بالاتر باشید (در مقایسه با بازه زمانی که ممکن است تجارت کنید) وقتی تجارت EMA را تمرین می کنید.