فنی: شاخص شاخص قدرت نسبی

این یکی از اولین سری های تحلیل فنی است. من توضیح خواهم داد که شاخص قدرت نسبی چیست و چگونه می توان از آن برای ورود به موقعیتی با صعود بیشتر ، یک نزولی ، پتانسیل استفاده کرد.

با اشاره به نمودار بالا: چند مورد در جریان است. در بالا ، شمعدان ژاپنی ، به رنگ سبز و قرمز وجود دارد که نشان دهنده تغییر قیمت ، امنیت ، با گذشت زمان است. سپس دو نمودار نازک تر در مستطیل های بنفش در نزدیکی پایین وجود دارد. آن ها را ببین؟قسمت برتر با بخش های خط بنفش ، شاخص قدرت نسبی 14 روزه است. قسمت پایین با بخش های خط قرمز و آبی ، شاخص مقاومت نسبی 14 روزه تصادفی است (توجه کنید که چگونه گاهی اوقات از بالا و زیر مستطیل بنفش امتداد می یابد؟). ما توضیح خواهیم داد که همه اینها جزئیات بیشتری است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط J. Welles Wilder تهیه شد. او یک شخص جدی به نظر می رسید که در جلیقه سیاه و سفید بالای پیراهن سفید به نظر می رسید. جایی که او فاقد کاریزما بود ، او با هوش سازگار شد. او اسکاتلندی را به ویسکی ترجیح داد ، و از گرفتن عکس متنفر بود - آنها را به عنوان یک اتلاف وقت خودشیفتگی فکر می کرد (اما همسرش اصرار داشت). اگر او امروز زنده بود ، او در محل سلفی می گرفت که هزاره ساله می شود - و او پس از گرفتن آنها در این عمل ، از سراسر خیابان ، هیچ مشکلی برای سرزنش کردن آنها نخواهد داشت (گرچه او محتوای آنها را برای نان تست آووکادو به اشتراک گذاشت).

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص نمودار فنی بسیار محبوب است. در حالی که تحلیلگران اساسی با صورتهای مالی یک شرکت شروع می شوند ، تحلیلگران فنی تجزیه و تحلیل خود را با نمودارها شروع می کنند زیرا آنها اقدام به انجام اقدامات گذشته در بازار برای پیش بینی حرکات قیمت آینده می کنند. آنها معتقدند که قیمت سهام ، به عنوان نمودارها ، شامل کلیه اطلاعات مربوطه است. و بنابراین ، معتقد است که دلیل کمتری برای تجزیه و تحلیل مالی شرکت ها وجود دارد.

تحلیلگران فنی و تحلیلگران بنیادی همیشه با یکدیگر مشاجره می کنند - با اشاره به اشتباهات و ناسازگاری ها در روش تجزیه و تحلیل یکدیگر. استدلال های آنها این پتانسیل را دارد که چنان گرم شود که گاهی اوقات دعوا ها از بین بروند. آنها دیوانه هستنددر حالی که تحلیلگران فنی فیلم های قبلی مبارزات اصولگرایان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند ، تحلیلگران اساسی رژیم و وزن تحلیلگران فنی را پیگیری می کنند - آنها هر دو به طرز دقیق بی رحمانه هستند ، به روش های خاص خود - به دنبال هر مزیت رقابتی هستند.

من عاشق هستم ، نه یک مبارز. من ، شخصاً ، خودم را یک هیبرید سازگار با سکسی از این دو می دانم. اگر یک روش تجزیه و تحلیل واحد هر بار کار می کرد ، هر میمون می تواند روند را بدست آورد و سوار قطار پول شود. با این حال ، بورس سهام استاتیک و ساده نیست ، پویا و پیچیده آن است. چرا خود را به یک نوع تجزیه و تحلیل یا دیگری محدود کنید؟من تجزیه و تحلیل اساسی را برای مدیریت ریسک خود انجام می دهم و از تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری در مورد بهترین نقاط ورود خود استفاده می کنم. من همچنین یک جنبه رفتاری / روانی را در موقعیت های خاص گنجانیده ام - اما این برای یک روز دیگر است. امروز ما روی تجزیه و تحلیل فنی تمرکز می کنیم.

RSI یک نشانگر شتاب است. در مکانیک نیوتنی ، حرکت مقدار حرکت یک بدن در حال حرکت ، محصول جرم و سرعت است. بدن متحرک مانند استعاره [شوخ طبعی در اینجا] ، همانطور که [استعاره] سرعت خود را به دست می آورد ، حرکت خود را نیز انجام می دهد. با افزایش حرکت ، متوقف شدن [استعاره شوخ] سخت تر می شود.

اگرچه توضیح در مورد حرکت قیمت سهم از طریق فیزیک ابتدایی - در جایی که موازی های مفیدی را می توان ترسیم کرد ، مفید است - تفاوت های قابل توجهی نیز وجود دارد. قیمت سهام ، نه همیشه بلکه معمولاً ، در نتیجه حرکت خود معکوس خواهد شد ، نه اینکه متوقف شود. به طور مشابه ، با افزایش یک دامنه کوه ، با افزایش بی نهایت به اندازه گیری ارتفاع آن ، افزایش بی نهایت مقاومت از طریق نیروهای طبیعت مانند گرانش ، که مخالف رشد آن هستند ، می شود. در بازار سهام نوسانات قیمت سهام پیش بینی می شود ، قیمت ها برای همیشه افزایش نمی یابد یا سقوط نمی کند. یکی از راه های فکر کردن در مورد آن ، استقامت است. با افزایش سرعت یوزپلنگ ، در حرکت افزایش می یابد. چه مدت می تواند آن سرعت را حفظ کند و در نتیجه حرکت آن ، با استقامت آن دیکته می شود. یک یوزپلنگ نمی تواند بدون توقف در 110 کیلومتر در ساعت در آفریقا حرکت کند. در نهایت با استقامت قلبی عروقی عضلانی خود ، در نهایت حرکت یوزپلنگ کاهش می یابد. شاخص RSI حرکت یک حرکت قیمت اوراق بهادار را تعیین می کند - حرکت افزایش یا کاهش قیمت. و ، آن را به محدودیت های افزایش یا سقوط در قیمت اوراق بهادار نشان می دهد ، و این نشانگر افزایش پتانسیل در حرکت آن از استقامت است - هنگام تصمیم گیری در هنگام ورود به یک موقعیت در یک امنیت ، بسیار مفید است. این در هنگام ترکیب با تجزیه و تحلیل بیشتر یا اضافی بسیار ارزشمند است.

RSI بین مقیاس صفر 0 و 100 نوسان می کند. به طور سنتی ، و به گفته وایلدر ، RSI در حالی که بالاتر از 70 و در زیر 30 است ، بیش از حد در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال ، با مراجعه به نمودار ما در بالای صفحه (اضافه شده در زیر) ، RSI برای گاز طبیعی هرگز از آستانه RSI 70 یا 30 (مستطیل بنفش این مقادیر را نشان می دهد) ، طی دوره 9 ماهه. با این حال ، اگر آستانه به RSI 60 و 40 (خطوط سیاه شکسته) تنظیم شود ، یک نشانگر بصری برتر - مخصوص این امنیت - از قیمت/روند معکوس که پس از آن RSI از این آستانه ها عبور می کند ، چندین بار ارائه می دهد. بشر

اگر هنوز مطمئن نیستید که دقیقاً RSI به ما چه می گوید (اگرچه فکر می کنم استعاره یوزپلنگ بسیار خوب بود) بگذارید ببینیم چگونه RSI محاسبه می شود (این به من کمک کرد):

در نمودار ، شماره 14 را در کنار RSI و همچنین Stoch RSI مشاهده خواهید کرد. این دوره زمانی اندازه گیری یا به اصطلاح دوره نگاه است-ارزش مخرج مورد استفاده در محاسبه متوسط سود/ضرر. 14 روز استاندارد برای RSI است ، با این حال ، این می تواند سفارشی شود (برای افزایش حساسیت یا افزایش حساسیت کاهش یافته است). RSI 10 روزه بیشتر از یک RSI 20 روزه به میزان بیش از حد به سطح بیش از حد رسیده است.

با بیان این موضوع ، RSI یک مقدار عادی است که نسبت به 14 روز نسبت به متوسط سود / میانگین ضرر را نشان می دهد. شما 7 روز سود و 7 روز ضرر ، یا 8 روز سود و 6 روز ضرر ، 9 روز سود و 5 روز ضرر و غیره خواهید داشت ، همیشه به 14 اضافه می کنید. تعداد روزهای سود به تعداد روزهای ضرر ، RSI افزایش می یابد. علاوه بر این ، با افزایش میزان سود و/یا تلفات ، ارزش RSI نیز خواهد بود. نسبت # روزهای سود به تلفات ، بزرگی سود/تلفات و نسبت بزرگی دستاوردها به ضررها همان چیزی است که RSI را دیکته می کند. اگر امنیت مورد نظر خود را طی 14 روز گذشته ، 13 روز از 6-8 ٪ دستاورد داشته باشید ، با 1 روز 2 ٪ از دست دادن شما به خوبی در قلمرو Overbought خواهید بود. و به طور فزاینده ای محتمل است که استقامت آن حرکت تمام شود. بیایید به صفحه گسترده زیر بپردازیم تا بررسی کنیم ، RSI چیست.-

توجه کنید که چگونه 4 ستون سمت راست برای 14 روز اول خالی باقی می مانند؟دلیل این امر این است که برای محاسبه RSI 14 روز از داده های قبلی طول می کشد. در سمت راست ردیف 15 ، یک مستطیل آبی نازک را تشریح کردم. این شامل افزایش AVG ، از دست دادن AVG ، RS و RSI برای 5 ژانویه 2010 است. داده های قیمت مورد استفاده برای محاسبه این مقادیر همه در مستطیل آبی ضخیم 14 ردیف در سمت چپ قرار دارند. با حرکت به روز بعد ، آن پنجره 14 روزه به سمت پایین یک ردیف (مستطیل سبز) تغییر می کند و مقادیر جدیدی برای روزهای جدید RSI ایجاد می شود. این روند تکرار در هر روز معاملاتی جدید است. همچنین می توان آن را به طور مستقیم در نمودار به عنوان یک پنجره 14 روزه که پشت قیمت روز جاری است ، تجسم کند-هر روز معاملاتی جدید را به جلو سوق دهید. و فراموش نکنید که این پنجره زمان تجزیه و تحلیل را می توان به یک دوره کوتاهتر یا طولانی تر سفارشی کرد. معامله گران روز هستند که این نشانگر را برای استفاده در مقیاس زمانی 4 ساعته سفارشی می کنند.

RSI تصادفی

با مراجعه به نمودار در بالای صفحه ، پایین ترین نمودار این سه RSI تصادفی است. این یک نکته جالب است زیرا این نشانگر نشانگر RSI است. به معنای آن ، از مقادیر RSI که از قیمت واقعی امنیت محاسبه شده است محاسبه می شود.

کاربرد RSI |از طریق مثالها

با مراجعه به معاملات آتی گاز طبیعی ، ما در مورد تصمیم گیری در مورد زمان صعود بیشتر از پتانسیل نزولی ، هنگام ورود به یک موقعیت ، می توان از ارزش و محدودیت RSI استفاده کرد. من تعدادی خط متراکم (برچسب A تا G) را در دوره های زمانی خاص اضافه کرده ام که یا (یا هر دو) ، RSI یا RSI تصادفی از آستانه های فوقانی یا پایین خود عبور می کنند. علاوه بر این ، من فلش های آبی را به هم وصل کرده ام که تمام خریدهای من از گاز طبیعی را طی 3 ماه گذشته نشان می دهد ، و فلش های زرد نشان می دهد که من کجا فروخته ام. بیایید این نمودار را با هم بررسی کنیم.

خط A: Stoch RSI از آستانه بالایی خود عبور می کند ، با این حال ، اگرچه RSI افزایش قابل توجهی را نشان می دهد که از آستانه آن در حدود 55 قله کوتاه می کند.usD/MMBTU در 5 روز معاملاتی (7 ٪). در روز 5 ، هر دو RSI و STOCH RSI از آستانه پایین خود عبور می کنند. باز هم ، یک وارونگی آغاز می شود و آینده گاز طبیعی از 2. 84 به 3. 08 USD/MMBTU (8. 5 ٪) در 9 روز معاملاتی صعود می کند و ما را به خط B رساند.

خط B: باز هم ، Stoch RSI از آستانه بالایی خود عبور می کند ، با این حال ، اگرچه RSI افزایش قابل توجهی را نشان می دهد ، اما از آستانه آن در حدود 58 قله کوتاه می کند. وارونگی از روز بعد شروع می شود STOCH RSI در تقاطع خود قرار می گیرد. روز بعد ، BBEGINS وارونه ، که در آن قیمت گاز طبیعی از 3. 08 به 2. 82 (8. 4 ٪) در طی 9 روز کاهش می یابد. در روز نهم ، هر دو Stoch RSI و RSI از آستانه های خود عبور می کنند. با این حال ، کاهش اندک قیمت برای 4 روز بعد قبل از نشان دادن علائم وارونگی ، ما را به خط C می رساند.

خط C: 4 روز قبل ، STOCH RSI و RSI از آستانه های پایین خود عبور کردند. اگر در این روز خریداری کرده اید ، کاهش مداوم (برای 4 روز تجارت) ، گرچه کوچک است ، اما این امکان را دارد که احساس عدم اطمینان و ترس جزئی را در یک معامله گر متوسط ایجاد کند (Remeber RSI فقط یک شاخص ، قیمت سهام یا قیمت قرارداد آینده استممکن است با وجود عبور از RSI و Stoch RSI ، به خوبی کاهش یابد. تا روز 5 ، از عبور از آن ، وارونگی آغاز می شود ، جایی که گاز طبیعی در 4 روز از 2. 78 به 2. 98 (7. 2 ٪) صعود می کند. مجدداً استوچ RSI از آستانه بالایی خود عبور می کند ، و RSI تقریباً آستانه آن را مسواک می زند - منجر به برگشت روند دیگری در طی 2 روز از این رویداد.

تا کنون ، ما شاهد همبستگی بسیار شدیدی از وارونها به سرعت به دنبال تقاطع آستانه های استوچ RSI و RSI هستیم. شواهدی که تأیید می کند که این شاخص می تواند در تعیین زمان تمام شدن حرکت از استقامت موفقیت آمیز باشد. در مثالهای قبلی ، اگر می خواهید در هر صلیب RSI Stoch ، خرید ، فروش و کوتاه داشته باشید ، هنگامی که پیچیده می شود ، بازده خالص شما در این دوره 6 هفته ای تقریباً 120 ٪ خواهد بود. 10،000 سرمایه گذاری ، هنگامی که سرمایه گذاری مجدد شد ، در این 4 افتتاحیه تجاری با 22200 (12،200 برگشتی) برابر خواهد بود. خط D: این مهمترین نمونه ما است زیرا محدودیت های پیروی از تنها یک شاخص را نشان می دهد. در تمام نمونه های قبلی ما ، بهترین گزینه های خرید با تقاطع هر دو آستانه استوچ RSI و RSI در ارتباط است. در زمان زمان ، خط D ، Stoch RSI آستانه پایین خود را در حالی که RSI چنین نمی کند. اگر ما فقط بر اساس این شاخص خریداری کردیم ، به زودی ناخوشایند می شویم. دو روز بعد ، احساس اعتماد به نفس و واژگونی به ما می دهیم - به زودی خرد می شود - زیرا قیمت آن از 2. 94 به 2. 80 USD/MMBTU (4. 7 ٪) ، بیش از 10 روز معاملاتی ادامه می یابد. روند نزولی برای 10 روز تجارت (دو هفته) ادامه دارد و 14 روز تجارت (3 هفته تا زمان شکستن شما) طول می کشد و تقاطع هر دو برای خرید بهینه خرید ، در حالی که تقاطع Stoch RSI برای فروش مخالفان کافی است. عبور از هر دو RSI و STOCH RSI در صعود نشان دهنده یک Oppurtunity کوتاه است.

توجه: این مثال فقط شامل 2 شاخص است ، و هیچ نوع از شاخص های فنی دیگر مانند میانگین حرکت ، کانال های کلتنر یا هر نوع تجزیه و تحلیل اساسی برای گاز طبیعی را در خود جای نمی دهد.

توجه: اساسی در تمام سهام یک ارزش ذاتی یک شرکت است. توجه: مهم است که به یاد داشته باشید هیچ ابزاری وجود ندارد که 100 ٪ از زمان کار کند