کسب درآمد با میانگین های متحرک

ترکیبات اصلی در بسیاری از استراتژی های معاملاتی ، میانگین حرکت ابزارهای بسیار محبوب هستند. میانگین های حرکت به طور معمول ابزاری هستند که به بازرگانان کمک می کند تا در صورت وجود ، چه نوع روند را تعیین کنند ، یک بازار خاص توسعه یافته است.

یک مشکل در حرکت میانگین این است که بسیاری از کاربردهای میانگین های متحرک به ویژه در دنیای مهمات زنده معاملات کوتاه مدت واقعی اندازه گیری نشده است. در نتیجه ، تعدادی از استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت برای سهام و ETF که به میانگین های حرکت یا حتی چندین میانگین متحرک متکی هستند ، اغلب در بازار و بسیاری موارد دیگر در هنگام اضافه کردن هزینه های معاملاتی ، تحت تأثیر قرار گرفته اند.

تحقیقات TradingMarkets در مورد رفتار قیمت کوتاه مدت ، در هر دو سهام و ETF ، دو نقش اصلی برای حرکت میانگین در استراتژی های معاملاتی ما پیدا می کند. این نقش ها ما را قادر می سازد از میانگین های متحرک برای آنچه که آنها به بهترین وجه مجهز هستند استفاده کنیم ، حداقل از منظر یک تجارت کوتاه مدت و با قابلیت بالا که به 5 تا هفت روز طول می کشد.

لری مک میلان خواستار فراخوانی در مورد علوم ژنوم انسانی انسانی انسان (HGSI) بود. اکنون 40 ٪ افزایش یافته است. اکنون قرار دادن را خریداری کنید ، یا به دست آورد؟برای گزینه استراتژیست اینجا کلیک کنید.

در اینجا ، ما به آن دو نقش نگاه خواهیم کرد و کدام دو میانگین متحرک برای متناسب با این لایحه اندازه گیری شده اند.

فقط بالاتر از 200 روز بخرید

مهمترین میانگین متحرک در تحقیقات ما ، موردی که برای استراتژی های معاملات ETF با احتمال زیاد ما مهم است ، میانگین حرکت 200 روزه است. در حالی که ما چند استراتژی معاملاتی را توسعه داده ایم که به طور متوسط آگنوستیک حرکت می کنند ، اکثریت قریب به اتفاق استراتژی های تجاری با احتمال زیاد ما خواستار خرید بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه هستیم.

بخش های برجسته سبز نشان می دهد که SDPR S& P 500 (AMEX: SPY) بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه خود بود. بخش برجسته قرمز نشان می دهد که جاسوسی زیر میانگین حرکت 200 روزه خود معامله می کرد.

Ipath S& P 500 Vix Futures Futures (VXX) و ISHARES MSCI BRAZIL INDEX (EWZ) در حال حاضر به خوبی برای معاملات تنظیم می شوند. برای تجارت توصیه شده اکنون با PowerRatings به مدت هفت روز اینجا را کلیک کنید.

اگر مجموعه بزرگی از داده ها را بررسی کنید ، متوجه خواهید شد که بازارهایی که بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه هستند ، پس از بازپرداخت های کوتاه مدت ، بازیابی می شوند. در عین حال ، شما همچنین متوجه خواهید شد که بازارهایی که در زیر میانگین متحرک 200 روز معامله می شوند ، تمایل دارند که بعد از پرش های موقت ، روند نزولی خود را از سر بگیرند.

این گرایش بارها و بارها در آزمایش ما از سهام و صندوق های مبادله ای مبادله شده است. و در حالی که استثنائات خاص و خاصی وجود داشته است ، آزمایش پشتی ما تأیید می کند که برای اکثریت قریب به اتفاق زمان و برای اکثریت قریب به اتفاق معامله گران ، میانگین حرکت 200 روزه یک شاخص فنی مهم برای کمک به معامله گران برای انجام کارهای صحیح استسمت راست بازار.

خروج متوسط پنج روزه در حال حرکت

میانگین متحرک دیگر که از آزمایش ما مقاومت کرده است (تست هایی که از اوایل دهه 1990 هزاران سهام را شامل می شود و صدها صندوق مبدل مبادله از زمان شروع) میانگین متحرک 5 روزه است.

از میانگین متحرک 5 روزه برای چه چیزی استفاده می کنیم؟آزمایش ما نشان داده است که برای استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت که مبتنی بر خرید پس از بازپرداخت (خرید فروش) هستند که از تجارت خارج می شوند پس از بسته شدن بازار بالاتر از میانگین متحرک 5 روزه خود ، یک استراتژی تجاری ساده و مؤثر برای خروج از معاملات با احتمال زیاد است (فروش خرید).

خروج از معاملات پس از بستن بالاتر از میانگین متحرک 5 روزه خود ، یک استراتژی عالی و کمیت برای "فروش خرید" و سود از معاملات با احتمال زیاد است.

نزدیک به میانگین متحرک 5 روزه نشانه ای از قدرت به دست آوردن بازار است. به یاد داشته باشید که میانگین متحرک 5 روزه میانگین پنج قیمت پایانی اخیر بازار را می گیرد. هنگامی که یک بازار بالاتر از میانگین بسته شدن اخیر خود بسته می شود ، این یک نمایش کمکی از قدرت است که معامله گران با احتمال بالا می توانند هنگام جستجوی "قدرت" لازم برای خروج از معاملات با احتمال زیاد ، به آنها اعتماد کنند.

یک نکته آخر: وقتی در آزمایشات و استراتژی های معاملاتی خود از میانگین های متحرک استفاده می کنیم ، از میانگین حرکت ساده به جای هر نوع گونه عجیب و غریب استفاده می کنیم. ما دریافتیم که با جایگزینی میانگین های متحرک پیچیده تر در هنگام میانگین حرکت اساسی و محاسبه آسان مانند میانگین متحرک ساده ، در آزمایش خود لبه قابل توجهی کسب نمی کنیم.

دیوید پن سردبیر رئیس Tradingmarkets. com است. اینجا را کلیک کنید تا PowerRatings را به مدت یک هفته امتحان کنید.