شاخص قدرت واقعی (TSI)

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing.com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

Akhilesh Ganti یک متخصص تجارت فارکس است که 20+ سال تجربه دارد و مستقیماً مسئولیت کلیه تصمیمات مربوط به معاملات ، ریسک و مدیریت پول را که در Arctosfx LLC گرفته شده است ، بر عهده دارد. وی مدرک لیسانس بیوشیمی و MBA را از M. S. U کسب کرده است ، و همچنین مشاور تجارت کالا (CTA) ثبت شده است.

سوزان یک بازاریاب محتوا ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و به توسعه استراتژی های محتوا برای مارک های مالی کمک می کند.

شاخص قدرت واقعی (TSI) چیست؟

شاخص قدرت واقعی (TSI) یک نوسان ساز حرکت فنی است که برای شناسایی روندها و معکوس ها استفاده می شود. این شاخص ممکن است برای تعیین شرایط بیش از حد و بیش از حد مفید باشد ، که نشانگر تغییر جهت روند بالقوه از طریق خطوط خط مرکزی یا خط سیگنال و هشدار از ضعف روند از طریق واگرایی است.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

غذای اصلی

• TSI بین قلمرو مثبت و منفی نوسان دارد. قلمرو مثبت به این معنی است که گاوها بیشتر در کنترل دارایی هستند. قلمرو منفی بدان معنی است که خرس ها بیشتر کنترل می شوند.
• هنگامی که شاخص با قیمت واگرایی با قیمت ، TSI ممکن است سیگنال کند روند قیمت در حال افزایش است و ممکن است معکوس شود.
• یک خط سیگنال را می توان برای شاخص TSI اعمال کرد. هنگامی که TSI از بالای خط سیگنال عبور می کند ، می توان از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده کرد و وقتی از زیر عبور می کند ، یک سیگنال فروش است. چنین متقاطع به طور مکرر اتفاق می افتد ، بنابراین با احتیاط استفاده کنید.
• سطح بیش از حد و سطح بیش از حد با معامله دارایی متفاوت خواهد بود.

شاخص قدرت واقعی (TSI) فرمول

فرمول محاسبه TSI شامل مراحل زیر است.

نحوه محاسبه شاخص قدرت واقعی (TSI)

مهارت اصلی مورد نیاز در محاسبه TSI ، امکان محاسبه EMA است.

1. به منظور محاسبه EMA برای هر دو این مقادیر ، تغییرات قیمت و تغییر قیمت مطلق را ثبت کنید.
2. تغییر قیمت EMA 25 دوره و تغییر قیمت مطلق EMA را محاسبه کنید.
3. هر دو این EMA را با استفاده از EMA 13 دوره ای برای هر یک از آنها صاف کنید.
4. با وصل کردن تغییر قیمت دو برابر و تغییر قیمت مطلق دو برابر به فرمول TSI ، مقدار TSI را محاسبه کنید.

شاخص قدرت واقعی (TSI) به شما چه می گوید؟

شاخص قدرت واقعی (TSI) در درجه اول برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد در قیمت دارایی ، واگرایی نقطه ، شناسایی جهت روند و تغییرات از طریق خط وسط استفاده می شود و حرکت قیمت کوتاه مدت را با کراس اوور خط سیگنال برجسته می کند.

از آنجا که TSI مبتنی بر حرکات قیمت است ، سطح بیش از حد و سطح بیش از حد با معامله دارایی متفاوت خواهد بود. برخی از سهام ممکن است قبل از تمایل به دیدن معکوس قیمت به +30 و-30 برسد ، در حالی که ممکن است سهام دیگری در نزدیکی +20 و-20 معکوس شود.

سطح TSI Extreme را بر روی دارایی که مورد معامله قرار می گیرد ، علامت گذاری کنید تا ببینید که بیش از حد و بیش از حد از آن استفاده می شود. ضرورت بودن لزوماً به این معنی نیست که زمان خرید است ، و هنگامی که یک دارایی بیش از حد در نظر گرفته می شود ، لزوماً به معنای زمان فروش آن نیست. معامله گران به طور معمول برای تصمیم گیری در مورد تجارت ، سیگنال های دیگر را تماشا می کنند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است صبر کنند تا قیمت یا TSI قبل از فروش در قلمرو Overbought شروع به کاهش کند. از طرف دیگر ، آنها ممکن است منتظر یک متقاطع خط سیگنال باشند.

متقاطع خط سیگنال

TSI دارای یک خط سیگنال است که معمولاً یک EMA هفت تا 12 دوره از خط TSI است. متقاطع خط سیگنال هنگامی رخ می دهد که خط TSI از خط سیگنال عبور کند. هنگامی که TSI از زیر خط سیگنال عبور می کند ، ممکن است موقعیت طولانی را تضمین کند. هنگامی که TSI از بالا از خط سیگنال عبور می کند ، ممکن است فروش یا فروش کوتاه را تضمین کند.

متقاطع خط سیگنال به طور مکرر اتفاق می افتد ، بنابراین باید فقط در رابطه با سایر سیگنال های TSI استفاده شود. به عنوان مثال ، هنگامی که TSI بالاتر از خط مرکزی (بالاتر از صفر) باشد ، ممکن است سیگنال های خرید مورد علاقه قرار گیرند. یا سیگنال های فروش ممکن است در هنگام TSI در قلمرو Overbought مورد علاقه قرار گیرند.

متقاطع خط مرکزی

متقاطع خط میانی سیگنال دیگری است که TSI ایجاد می کند. حرکت قیمت زمانی مثبت است که شاخص بالاتر از صفر و منفی باشد وقتی زیر صفر باشد.

برخی از معامله گران از خط میانی برای تعصب جهت استفاده می کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که اگر شاخص بالاتر از خط مرکزی خود باشد ، یک موقعیت طولانی وارد کند. در مقابل ، معامله گر نزولی خواهد بود و فقط اگر مقدار شاخص زیر صفر باشد ، موقعیت های کوتاه را در نظر بگیرید.

شکستگی و واگرایی

معامله گران می توانند از سطح پشتیبانی و مقاومت ایجاد شده توسط TSI برای شناسایی شکست ها و تغییر قیمت های قیمت استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر نشانگر زیر خط روند شکسته شود ، ممکن است قیمت همچنان به فروش خود ادامه دهد.

واگرایی ابزاری دیگر است که TSI ارائه می دهد. اگر در حالی که TSI در حال کاهش است ، قیمت یک دارایی بالاتر می رود ، به آن واگرایی نزولی گفته می شود و می تواند منجر به حرکت نزولی قیمت شود. برعکس ، اگر TSI در حال افزایش باشد در حالی که قیمت در حال کاهش است ، این می تواند نشان دهنده قیمت های بالاتر باشد. به این واگرایی صعودی گفته می شود.

واگرایی یک سیگنال زمان بندی ضعیف است ، بنابراین فقط باید در رابطه با سایر سیگنال های تولید شده توسط TSI یا سایر شاخص های فنی استفاده شود.

TSI باید در رابطه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل مانند تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت و سایر شاخص های فنی استفاده شود.

شاخص قدرت واقعی (TSI) در مقابل شاخص واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD)

TSI برای ایجاد یک نوسان ساز فنی ، تغییرات قیمت را صاف می کند. شاخص واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) اندازه گیری جدایی بین دو میانگین متحرک است. هر دو شاخص به روش های مشابه برای اهداف تجاری استفاده می شوند ، اما آنها یکسان محاسبه نمی شوند و در زمان های مختلف سیگنال های مختلفی را ارائه می دهند.

محدودیت شاخص قدرت واقعی (TSI)

بسیاری از سیگنال های ارائه شده توسط TSI سیگنال های کاذب خواهند بود. این بدان معناست که عمل قیمت پس از سیگنال تجاری متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال ، در حین صعود ، TSI ممکن است چندین بار از زیر خط وسط عبور کند ، اما پس از آن قیمت بالاتر می رود حتی اگر TSI نشان دهد حرکت به پایین تغییر کرده است.

متقاطع خط سیگنال نیز به حدی اتفاق می افتد که ممکن است مزایای تجارت زیادی را ارائه ندهند. چنین سیگنالهایی باید بر اساس سایر عناصر شاخص یا از طریق سایر اشکال تجزیه و تحلیل فیلتر شوند. TSI همچنین گاهی اوقات جهت تغییر قیمت را تغییر می دهد و در نتیجه سیگنال های تجاری که به TSI خوب به نظر می رسند اما بر اساس قیمت همچنان از دست می دهند.

واگرایی نیز تمایل به عدم اعتماد به نفس در نشانگر دارد. واگرایی می تواند تا این مدت دوام بیاورد که بینش کمی در مورد اینکه در واقع یک معکوس رخ خواهد داد ، ارائه می دهد. همچنین ، واگرایی همیشه در صورت وقوع معکوس قیمت وجود ندارد.