این commit به هیچ شعبه ای در این مخزن تعلق ندارد و ممکن است به یک فورک خارج از مخزن تعلق داشته باشد.

نام در حال حاضر استفاده شده است

یک برچسب از قبل با نام شعبه ارائه شده وجود دارد. بسیاری از دستورات Git هر دو نام برچسب و شاخه را می پذیرند، بنابراین ایجاد این شاخه ممکن است باعث رفتار غیرمنتظره شود. آیا مطمئن هستید که می خواهید این شعبه را ایجاد کنید؟

• محلی
• فضاهای کد

از Git یا Checkout با SVN با استفاده از URL وب استفاده کنید.

با CLI رسمی ما سریع کار کنید. بیشتر بدانید.

ورود به سیستم لازم

برای استفاده از Codespace لطفا وارد شوید.

راه اندازی دسکتاپ GitHub

اگر اتفاقی نیفتاد، GitHub Desktop را دانلود کنید و دوباره امتحان کنید.

راه اندازی دسکتاپ GitHub

اگر اتفاقی نیفتاد، GitHub Desktop را دانلود کنید و دوباره امتحان کنید.

راه اندازی Xcode

اگر اتفاقی نیفتاد، Xcode را دانلود کنید و دوباره امتحان کنید.

راه اندازی کد ویژوال استودیو

پس از آماده شدن فضای کد شما باز می شود.

مشکلی در تهیه فضای کد شما وجود داشت، لطفاً دوباره امتحان کنید.

آخرین ارتکاب

آمار Git

فایل ها

آخرین اطلاعات commit بارگیری نشد.

README. md

مرز کارآمد

Efficient Frontier مجموعه ای از پرتفوی بهینه است که بالاترین بازده مورد انتظار را برای سطح مشخصی از ریسک یا کمترین ریسک را برای سطح معینی از بازده مورد انتظار ارائه می دهد.

در این پروژه، من مرز کارآمد یک سبد سهام دو سهام را بررسی می کنم که احتمالاً از دو مورد از محبوب ترین سهام تا کنون، تسلا (NASDAQ: TSLA) و اپل (NASDAQ: AAPL) تشکیل شده است.

در اینجا پیوند به تجسم من است.

چگونه مرز کارآمد را نمودار کنیم؟

مرز کارآمد پرتفوی ها (سرمایه گذاری ها) را بر اساس مقیاس بازده (محور Y) در مقابل ریسک (محور X) رتبه بندی می کند. مرز کارآمد از نظر گرافیکی پرتفوی هایی را نشان می دهد که بازده ریسک در نظر گرفته شده را به حداکثر می رساند. بازده به ترکیبات سرمایه گذاری که سبد را تشکیل می دهند بستگی دارد. انحراف استاندارد یک اوراق بهادار مترادف با ریسک است. در حالت ایده آل، یک سرمایه گذار به دنبال پر کردن پرتفوی با اوراق بهاداری است که بازدهی استثنایی دارند اما انحراف استاندارد ترکیبی آنها کمتر از انحراف استاندارد هر اوراق بهادار است. هر چه اوراق بهادار کمتر همگام شوند (کوواریانس کمتر)، انحراف معیار کمتر است. اگر این ترکیب از الگوی بهینه سازی بازده در مقابل ریسک موفقیت آمیز باشد، آن پرتفوی باید در امتداد خط مرزی کارآمد قرار گیرد.

یکی از موارد جالب که می توانیم از این مفهوم بیاموزیم ، اهمیت تنوع است. اوراق بهادار بهینه که مرزهای کارآمد را تشکیل می دهند ، تمایل دارند که درجه بالاتری از تنوع نسبت به موارد زیر بهینه داشته باشند ، که به طور معمول متنوع تر هستند.

با استفاده از این مفهوم ، ما اساساً سعی خواهیم کرد یک نمونه کارها بهینه را پیدا کنیم که می تواند با تعادل کاملی بین ریسک و بازده طراحی شود. این میتواند با دو راه انجام شود:

• متعادل کردن اوراق بهادار با بیشترین بازده بالقوه با میزان قابل قبولی از ریسک
• تعادل اوراق بهادار با کمترین میزان خطر برای سطح معینی از بازده بالقوه.

برای این پروژه ، سهام من انتخاب کرده ام تسلا و اپل هستند. داده هایی که من استفاده کردم از سه ماهه دوم سال 2020 تا سه ماهه دوم سال 2021 است. بیایید ابتدا به این موضوع بپردازیم که چگونه قیمت هر سهام در بازه زمانی ارائه شده است. خط قرمز موجود در نمودار نشانگر حرکات قیمت تسلا است.

به نظر می رسد اپل از تسلا پایدارتر و بی ثبات تر است. راه دیگر برای درک نوسانات و کواریانس سهام ، ترسیم بازده ماهانه است.

همانطور که مشاهده می کنید ، یک کواریانس عالی بین این دو سهام وجود دارد.(به طور دقیق 0. 02419552 خواهد بود.)

حال ، بیایید مرز کارآمد را نمودار کنیم. برای این کار ، من ده ترکیب از دو سهام را در نظر گرفته ام. با 0 ٪ TSLA و 100 ٪ AAPL و سپس افزایش ده در TSLA در ترکیب های بعدی. من انحرافات استاندارد و بازده هر ترکیب را محاسبه کرده ام. سرانجام ترسیم بازده در محور y و خطر در محور x.

در اینجا ، اوراق بهادار که زیر مرز کارآمد قرار دارند (از نقطه 7. 63 ٪) بهینه هستند زیرا آنها بازده کافی برای سطح خطر ندارند. اوراق بهادار که به سمت راست مرز کارآمد خوشه می شوند ، زیر مطلوب هستند زیرا سطح بالاتری از ریسک برای نرخ بازده مشخص دارند.

بیایید فرض کنیم یک سرمایه گذار به دنبال ریسک از این مرز کارآمد برای انتخاب سرمایه گذاری استفاده می کند. سرمایه گذار اوراق بهادار را انتخاب می کند که در انتهای سمت راست مرز کارآمد قرار دارد. انتهای راست مرز کارآمد شامل اوراق بهادار است که انتظار می رود درجه بالایی از ریسک همراه با بازده بالقوه بالا داشته باشند. برعکس ، اوراق بهادار که در انتهای سمت چپ مرز کارآمد قرار دارند ، برای سرمایه گذاران ریسک پذیر مناسب هستند.

من در حالی که دوره بازارهای مالی را در Coursera انجام می دادم به این مفهوم رسیدم. من فکر کردم جالب خواهد بود که خودم مرز را ترسیم کنم. بنابراین ، من این کار را انجام دادم! من سعی کردم مفهوم مرزی کارآمد را با یک نمونه کار ساده متشکل از فقط دو سهام توضیح دهم. امیدوارم از خواندن این موضوع لذت برده باشید. این تئوری فرضیات بسیاری را ایجاد کرده است که در واقعیت صادق نیست. با این حال ، این مفهوم فواید فوق العاده تنوع را به تصویر می کشد. من شما را تشویق می کنم در صورت علاقه ، فرضیات و پیامدهای آنها را کشف کنید.

بازخورد و پیشنهادات بسیار مورد استقبال قرار می گیرند. منابع داده: مالی یاهو. منابع: Investopedia.