تعریف و استراتژی شاخص نوسانات CBOE (VIX)

شاخص VIX یک اندازه گیری محبوب برای معامله گران است تا به سرعت در مورد نوسانات بازار قضاوت کنند. همچنین فرصت های معاملاتی را فراهم می کند ، و برخی از معامله گران از آن برای متنوع سازی نمونه کارها یا سایر موارد به عنوان ابزاری مؤثر محافظت می کنند.

در این مقاله می توانید کشف کنید که شاخص نوسانات VIX چیست و چگونه کار می کند. به دنبال این ، ما بررسی خواهیم کرد که چگونه می توانید هنگام انجام این کار ، شاخص نوسانات VIX و ملاحظات کلیدی را تجارت کنید. خواندن را ادامه دهید تا دریابید که شاخص نوسانات VIX چگونه کار می کند و چگونه می توان با آن تجارت کرد.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار.

شاخص VIX چیست؟

شاخص نوسانات VIX (VIX^) یک شاخص بازار در زمان واقعی است که انتظار بازار سهام را از نوسانات بازار پیش رو به بازار عرضه می کند. این توسط CBOE یا مبادله گزینه های هیئت مدیره شیکاگو ایجاد شده است. ارزش شاخص ها از ورودی های قیمت گزینه های S& P 500 حاصل می شود ، بنابراین نشان دهنده انتظار ریسک بازار و نوسانات است.

شاخص نوسانات VIX با اصطلاحات دیگری مانند "سنج ترس" یا "شاخص ترس" شناخته شده است. برای سرمایه گذاران ، شاخص VIX روشی کارآمد برای قضاوت در مورد ریسک بازار ، ترس و عدم اطمینان در هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت فراهم می کند.

چگونه VIX محاسبه می شود؟

شاخص نوسانات CBOE برای اندازه گیری انتظارات بازار از نوسانات طراحی شده است. این امر با استفاده از قیمت های گزینه از S& P 500 به این نتیجه می رسد. با قضاوت در مورد قیمت فعلی و تماس از قیمت فعلی S& P 500 توزیع می شود ، شاخص نوسانات میانگین را به خود اختصاص می دهد ، که با قیمت فعلی VIX نشان داده شده است.

بیشتر شاخص ها بر اساس قیمت سهام محاسبه می شوند ، اما شاخص نوسانات VIX در عوض بر اساس قیمت گزینه S& P 500 است. محاسبات پیچیده است ، اما منجر به اندازه گیری چشم انداز بازار و نوسانات برای 30 روز بعد می شود.

VIX را نمی توان مستقیماً معامله کرد ، اما بسیاری از معامله گران از صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) یا ETN هایی که به VIX گره خورده اند استفاده می کنند تا در معرض آن قرار بگیرند. علاوه بر این ، علاوه بر تجارت VIX ، بسیاری از سرمایه گذاران آن را به عنوان یک حرف مفید در مورد نوسانات بازار پذیرفته اند. همچنین به عنوان ستون فقرات برای بسیاری از محصولات که مبتنی بر شاخص های نوسانات هستند استفاده می شود.

آیا می توانید VIX را مانند سهام خریداری کنید؟

اگرچه شاخص VIX به طور مستقیم قابل معامله نیست ، چندین فهرست شاخص VIX را ردیابی می کنند و قابل معامله هستند. هنگام معاملات با ما ، می توانید به Freshares VIX Futuration Futures ETF دسترسی پیدا کنید ، که یک ETF محبوب است که قرار گرفتن در معرض شاخص آینده کوتاه مدت S& P 500 VIX را فراهم می کند. این شاخص بازده نمونه کارها از قراردادهای آتی VIX ماهانه را با میانگین وزنی یک ماه تا انقضا اندازه گیری می کند.

آینده Proshares VIX Futures ETF برای سرمایه گذاران پیشرفته که مایل به سودآوری از نوسانات S& P 500 هستند ، طراحی شده است. این نوسانات با قیمت قراردادهای آتی VIX اندازه گیری می شود. در نظر گرفته شده برای معاملات کوتاه مدت با اهرم ، Freshares VIX Futures Futures ETF می تواند به عنوان یک ابزار مهم محافظت از S& P 500 کار کند.

تجزیه و تحلیل شاخص نوسانات VIX در طول COVID-19

شاخص VIX در طول بحران Coronavirus به سطحی که از زمان بحران مالی سال 2008 نبوده است ، نوسان کرد. این منجر به تعدادی از ETF ها و ETN شد که شاخص VIX را ردیابی می کنند تا به شدت از قیمت پرش کنند. برخی از این شاخص ها به کار گرفته شدند و در نتیجه نوسانات حتی واضح تر و فراهم کردن فرصت های خطرناک برای سود و ضرر.

در ماه مارس 2020 ، شاخص VIX-که نوسانات 30 روزه ضمنی S& P 500 را بر اساس گزینه های شاخص ترسیم می کند-بالاتر از 82 دلار ، یک رکورد زمان که بیش از 80. 86 دلار ثبت شده در اواخر سال 2008 بود. این شاخص یک ماه بعد به سطح 56. 14 رسید.

علیرغم غرق شدن اخیر ، برای کسانی که به دنبال نوسانات هستند ، این شاخص فرصت های بسیاری را در طول همه گیر Coronavirus ایجاد کرده است. علاوه بر این ، Ipath S& P 500 Vix Futuration Futures ETN [VXX]-که برای ارائه قرار گرفتن در معرض قراردادهای آتی VIX طراحی شده است-از 20 فوریه تا 18 مارس 391 ٪ افزایش یافته است ، قبل از اینکه دوباره رها شود.

برای کسانی که علاقه مند به تجارت نوسانات با اشتها بالاتر برای ریسک هستند و می خواهند حتی بیشتر در معرض این شاخص قرار بگیرند ، آینده های کوتاه مدت Proshares Ultra Vix [UVXY] بیش از 880 ٪ در همان دوره سه هفته رشد کرده است. این ETF قرار گرفتن در معرض اهرم در شاخص آینده کوتاه مدت S& P VIX را فراهم می کند.

علاوه بر این ، از ابتدای سال ، VelocityShares روزانه 2x VIX کوتاه مدت ETN [TVIX]-که یک قرار گرفتن در معرض دو برابر با یک شاخص متشکل از موقعیت های آتی VIX اول و دوم را فراهم می کند-از زمان 664 ٪ صعود کرده است. به گفته رویترز ، شروع سال ، در سطح 806 در 18 مارس به اوج خود رسید و در آن نقطه 1712 ٪ YTD افزایش یافت.

نحوه تجارت در فهرست VIX

1. با ما یک حساب بازرگانی باز کنید. فرم درخواست ساده ما را برای باز کردن یک حساب برای شرط بندی گسترش یا تجارت CFD پر کنید. در مورد تفاوت ها مطمئن نیستید؟مقاله ما را در مورد شرط بندی در مقابل CFDS بخوانید.
2. ابزار مرتبط با VIX را که می خواهید تجارت کنید پیدا کنید. ابزارهای مربوط به شاخص نوسانات VIX مانند "Proshares VIX Future Futures ETF" را از کتابخانه ما با بیش از 1000 ETF کشف کنید.
3. دارایی انتخاب شده خود را تحقیق کنید. بر اساس تحقیقات بازار خود تصمیمات مهمی بگیرید که برای قرار دادن تجارت ، نقاط ورود به بازار و اندازه موقعیت خود در کدام جهت قرار بگیرید. می توانید از بخش اخبار و تحلیل ما الهام بگیرید و از ابزارهای بینش ما استفاده کنید.
4. مدیریت ریسک را در نظر بگیرید. داشتن برنامه در هنگام تجارت می تواند احتمال تصمیم گیری های غیر منطقی را کاهش دهد. علاوه بر این ، استفاده از سفارشات متوقف شده و انتفاعی می تواند به کاهش قرار گرفتن در معرض خطر کمک کند.
5. تجارت شاخص VIX خود را قرار دهید. بلیط سفارش را باز کنید و زمینه های مناسب را پر کنید. تجارت خود را قرار دهید و عملکرد آن را پیگیری کنید - حتماً هنگام آماده بودن موقعیت خود را ببندید.

ملاحظات کلیدی هنگام تجارت شاخص نوسانات VIX

• هنگام تجارت ETF ، استفاده از اهرم را تماشا کنید. ETF های اهرمی ابزارهای مالی پیچیده ای هستند که خطرات قابل توجهی دارند و ETF های اهرمی خاص فقط برای معامله گران با تجربه مناسب در نظر گرفته می شوند.
• ریسک خود را مدیریت کنید. در هنگام تجارت اهرم می توانید سود قابل توجهی کسب کنید اما می تواند ضررهای بزرگی نیز به همراه داشته باشد. شما می توانید بخش هایی از معاملات خود را خودکار کنید و با استفاده از سفارشات استفاده از ضرر و انتفاعی ، قرار گرفتن در معرض خطر خود را مدیریت کنید.
• تحقیق ، و سپس تحقیق بیشتر. دانستن اینکه چگونه یک دارایی کار می کند و چه چیزی تحت تأثیر قرار می گیرد می تواند در هنگام بازرگانان مزیت بزرگی به شما بدهد. در این حالت ، هرچه بیشتر بدانید بهتر است.

معاملات یکپارچه باز و بسته ، پیشرفت خود را پیگیری کرده و هشدارها را تنظیم کنید

غذای اصلی

وقتی ترس بازار زیاد است ، قیمت شاخص VIX نیز همینطور است. در حالی که ، یک VIX پایین تر می تواند نشانه ای از حرص و آز یا نارضایتی سرمایه گذار باشد. استفاده از VIX در کنار سایر اقدامات نوسانات و چشم انداز بازار می تواند به ارائه سرنخ های مهم در احساسات سرمایه گذار فعلی و چشم انداز شاخص ها کمک کند. سرانجام ، شاخص نوسانات VIX فقط یک مدل واحد از نوسانات است. ترکیب چندین مدل و ورودی در معاملات شما می تواند در مقایسه با شرط بندی در یک متغیر واحد ، در معرض خطر کمتری قرار دهد. در مورد تجارت نوسانات بیشتر بدانید.

ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان ، دسترسی به 12000 ابزار و موارد دیگر.